2
Apakah Kalman Filter Penaksir Linear Tidak Cocok Terbaik (BIRU) untuk Heteroscedastic Noise?
Menurut Teorema Gauss-Markov, penaksir kuadrat terkecil biasa adalah BIRU jika kebisingan yang masuk ke dalam sistem tidak berkorelasi dengan mean nol dan bersifat homoseksual (memiliki varian terbatas konstan). Saya sadar bahwa Kalman Filter diterapkan pada sistem dengan derau aditif dari rata-rata dan varian yang dikenal tetapi distribusi non-gaussian adalah BIRU. …