Pertanyaan yang diberi tag «arima»

Apakah lebih baik untuk membedakan rangkaian (dengan asumsi perlu) sebelum menggunakan Arima ATAU lebih baik menggunakan parameter d dalam Arima? Saya terkejut betapa berbedanya nilai-nilai yang dipasang tergantung pada rute mana yang diambil dengan model dan data yang sama. Atau apakah saya melakukan sesuatu yang salah? install.packages("forecast") library(forecast) wineindT<-window(wineind, start=c(1987,1), …

12 r  time-series  arima 

Saya baru-baru ini menyegarkan pengetahuan peramalan saya sambil mengerjakan ramalan bulanan di tempat kerja dan membaca buku Rob Hyndman, tetapi satu-satunya tempat saya berjuang adalah ketika menggunakan model perataan eksponensial vs model ARIMA. Apakah ada aturan praktis di mana Anda harus menggunakan satu metodologi vs yang lain? Juga, karena Anda …

12 forecasting  arima  exponential-smoothing 

Sunting utama: Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dave & Nick sejauh ini atas tanggapan mereka. Kabar baiknya adalah bahwa saya mendapatkan loop untuk bekerja (prinsip dipinjam dari posting Prof Hydnman pada peramalan batch). Untuk mengkonsolidasikan kueri yang beredar: a) Bagaimana cara meningkatkan jumlah iterasi maksimum untuk auto.arima …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

Dengan dua seri waktu berikut ( x , y ; lihat di bawah), apa metode terbaik untuk memodelkan hubungan antara tren jangka panjang dalam data ini? Kedua seri waktu memiliki tes Durbin-Watson yang signifikan ketika dimodelkan sebagai fungsi waktu dan tidak ada yang stasioner (seperti yang saya pahami istilahnya, atau …

12 regression  time-series  arima 

Sudah lebih dari 2 tahun saya mengerjakan seri waktu yang berbeda. Saya telah membaca banyak artikel bahwa ACF digunakan untuk mengidentifikasi urutan istilah MA, dan PACF untuk AR. Ada aturan praktis bahwa untuk MA, jeda di mana ACF mati tiba-tiba adalah urutan MA dan juga untuk PACF dan AR. Ini …

12 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

Saya memiliki seri kebun binatang dengan banyak nilai yang hilang. Saya membaca yang auto.arimadapat menyalahkan nilai-nilai yang hilang ini? Adakah yang bisa mengajari saya cara melakukannya? Terima kasih banyak! Inilah yang saya coba, tetapi tidak berhasil: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))

12 arima 

Saya telah membaca Hamilton Bab 13 dan dia memiliki representasi ruang keadaan berikut untuk ARMA (p, q). Misalkan Maka proses ARMA (p, q) adalah sebagai berikut: Lalu, ia mendefinisikan Persamaan Negara sebagai berikut:r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r = \max(p,q+1)yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1.yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1. \begin{aligned} y_t -\mu &= \phi_1(y_{t-1} -\mu) + \phi_2(y_{t-2} -\mu) + ... + \phi_3(y_{t-3} -\mu) \\ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Saya memiliki seri waktu bulanan dengan intervensi dan saya ingin mengukur efek intervensi ini pada hasilnya. Saya menyadari seri ini agak pendek dan efeknya belum selesai. Data cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, 2401L, 3253L, 2881L, 2555L, 2585L, 3015L, 2608L, 3676L, …

11 r  regression  arima  intervention-analysis 

Chris Chatfield, yang banyak buku dan makalahnya yang berkualitas, saya senang membaca, dalam (1) memberikan saran berikut: Sebagai contoh, pilihan antara model deret waktu ARIMA dengan nilai AIC yang rendah dan kira-kira sama mungkin harus dibuat, bukan yang memberikan AIC minimum, tetapi yang memberikan perkiraan terbaik dari data tahun terakhir. …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

Saya ingin melakukan analisis intervensi untuk mengukur hasil keputusan kebijakan tentang penjualan alkohol dari waktu ke waktu. Saya cukup baru dalam analisis deret waktu, jadi saya punya beberapa pertanyaan pemula. Pemeriksaan literatur mengungkapkan bahwa peneliti lain telah menggunakan ARIMA untuk memodelkan penjualan alkohol seri waktu, dengan variabel dummy sebagai regressor …

11 time-series  multivariate-analysis  arima  intervention-analysis 

Saya telah memasang model ARIMA ke seri waktu asli, dan model terbaik adalah ARIMA (1,1,0). Sekarang saya ingin mensimulasikan seri dari model itu. Saya menulis model AR (1) sederhana, tetapi saya tidak bisa mengerti bagaimana menyesuaikan perbedaan dalam model ARI (1,1,0). Kode R untuk seri AR (1) berikut adalah: phi= …

11 r  time-series  arima 

Pertanyaan saya adalah tentang perbedaan konseptual antara Holt-Winters dan ARIMA. Sejauh yang saya mengerti, Holt-Winters adalah kasus khusus ARIMA. Tetapi kapan satu algoritma lebih disukai dari yang lain? Mungkin Holt-Winters bersifat inkremental dan karenanya berfungsi sebagai algoritma inline (lebih cepat)? Menantikan beberapa wawasan di sini.

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

Saya memiliki waktu seri dan saya ingin model itu sebagai proses ARFIMA (alias Farima). Jika y t terintegrasi dari (pecahan) agar d , saya ingin fraksional-perbedaan itu untuk membuatnya diam.ytyty_tytyty_tddd Pertanyaan : apakah rumus berikut ini mendefinisikan pembeda fraksional benar? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+ . . .+(−1)k+1d(d- 1 ) ⋅ ...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt: =yt-dyt-1+d(d-1)2!yt-2-d(d-1)(d-2)3!yt-3+...+(-1)k+1d(d-1)⋅...⋅(d-k)k!yt-k+...\Delta^d y_t …

11 time-series  arima  arfima 

Saya telah memasang model ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) ke seri waktu harga log nilai tukar AUD / USD yang diambil sampelnya dengan interval satu menit selama beberapa tahun, memberi saya lebih dari dua juta titik data untuk memperkirakan model. Dataset tersedia di sini . Untuk kejelasan, ini adalah model ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Bagaimana saya bisa mendapatkan p,d and qnilai dalam ARIMA(p,d,q)model yang diperkirakan oleh auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Jika kita melihat output dari arima_model $ arma kita mendapatkan, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Apa arti dari angka-angka yang muncul dalam urutan di atas?

10 r  arima