Pertanyaan yang diberi tag «cholesky»

Saya menggunakan dekomposisi Cholesky untuk mensimulasikan variabel acak berkorelasi diberi matriks korelasi. Masalahnya, hasilnya tidak pernah mereproduksi struktur korelasi seperti yang diberikan. Berikut ini adalah contoh kecil dalam Python untuk menggambarkan situasi. import numpy as np n_obs = 10000 means = [1, 2, 3] sds = [1, 2, 3] # …

19 correlation  random-generation  cholesky 

Saya ingin menggambar sampel . Wikipedia menyarankan untuk menggunakan komposisi Cholesky atau Eigend , yaitu atau x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ = QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Dan karenanya sampel dapat diambil melalui: atau mana x =D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} x = Q Λ--√vx=QΛv \mathbf{x} = …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

Saya memperkirakan sampel matriks kovarian CCC sampel dan mendapatkan matriks simetris. Dengan CCC , saya ingin membuat nnn -variate rn didistribusikan normal, tetapi karena itu saya membutuhkan Cholesky dekomposisi . Apa yang harus saya lakukan jika tidak pasti positif?CCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Pertanyaan saya berkaitan dengan teknik perhitungan yang dieksploitasi di geoR:::.negloglik.GRFatau geoR:::solve.geoR. Dalam pengaturan model campuran linier: mana dan masing-masing adalah efek tetap dan acak. Juga,Y= Xβ+ Zb + eY=Xβ+Zb+e Y=X\beta+Zb+e ββ\betabbbΣ=cov(Y)Σ=cov(Y)\Sigma=\text{cov}(Y) Ketika memperkirakan efek, ada kebutuhan untuk menghitung yang biasanya dapat dilakukan menggunakan sesuatu seperti , tetapi kadang-kadang hampir tidak …

13 r  eigenvalues  matrix-decomposition  matrix-inverse  cholesky