Pertanyaan yang diberi tag «robust-standard-error»

Saya telah mencoba untuk mereplikasi hasil opsi Stata robustdi R. Saya telah menggunakan rlmperintah dari paket MASS dan juga perintah lmrobdari paket "robustbase". Dalam kedua kasus hasilnya sangat berbeda dari opsi "kuat" di Stata. Adakah yang bisa menyarankan sesuatu dalam konteks ini? Berikut adalah hasil yang saya peroleh ketika saya …

39 r  stata  robust  robust-standard-error 

Sketsa Wikipedia dan paket sandwich R memberikan informasi yang baik tentang asumsi yang mendukung kesalahan standar koefisien OLS dan latar belakang matematika dari penduga sandwich. Saya masih belum jelas bagaimana masalah heteroscedasticity residual ditangani, mungkin karena saya tidak sepenuhnya memahami estimasi varians koefisien OLS standar di tempat pertama. Apa intuisi …

20 multiple-regression  residuals  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Telah disarankan oleh Angrist dan Pischke bahwa Robust (yaitu kuat terhadap heteroskedastisitas atau varians yang tidak setara) Kesalahan Standar dilaporkan sebagai hal yang biasa daripada pengujian untuk itu. Dua pertanyaan: Apa dampaknya terhadap kesalahan standar dalam melakukan hal tersebut ketika ada homoskedastisitas? Apakah ada yang benar-benar melakukan ini dalam pekerjaan …

20 regression  standard-error  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Pertanyaan: Apa perbedaan utama dan persamaan antara menggunakan kesalahan standar Newey-West (1987) dan Hansen-Hodrick (1980)? Dalam situasi apa salah satu dari ini lebih disukai daripada yang lain? Catatan: Saya tahu bagaimana masing-masing prosedur penyesuaian ini bekerja; namun, saya belum menemukan dokumen apa pun yang akan membandingkannya, baik online atau di …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Saya menjalankan regresi OLS yang dikumpulkan menggunakan paket plm di R. Meskipun, pertanyaan saya lebih lanjut tentang statistik dasar, jadi saya coba posting di sini dulu;) Karena hasil regresi saya menghasilkan residu heteroskedastik, saya ingin mencoba menggunakan kesalahan standar kuat heteroskedastisitas. Sebagai hasil dari coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))saya mendapatkan tabel yang …

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Salah satu asumsi regresi linier adalah bahwa harus ada varians konstan dalam hal kesalahan dan bahwa interval kepercayaan dan tes hipotesis yang terkait dengan model bergantung pada asumsi ini. Apa yang sebenarnya terjadi ketika istilah kesalahan tidak memiliki varian konstan?

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error 

Saya menjalankan beberapa regresi dan, karena saya ingin berada di sisi yang aman, memutuskan untuk menggunakan kesalahan standar HAC (heteroskedasticity & autocorrelation). Mungkin ada beberapa kasus di mana korelasi serial tidak ada. Apakah ini pendekatan yang valid? Apakah ada kekurangan?

8 time-series  least-squares  standard-error  robust  robust-standard-error