Pertanyaan yang diberi tag «probability»

Saya telah melihat proses stokastik dimodelkan / dibangun dengan cara berikut. Pertimbangkan ruang probabilitas dan biarkan menjadi (terukur) transformasi yang kami gunakan untuk memodelkan evolusi titik sampel dari waktu ke waktu . Juga, misalkan menjadi vektor acak . Kemudian, proses stokastik digunakan untuk memodelkan urutan pengamatan melalui rumus atau S …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

Misalkan adalah seperangkat hasil yang saling eksklusif dari variabel acak diskrit dan adalah fungsi utilitas di mana , , dll.ΩΩ\Omegafff0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Ketika didistribusikan secara merata ke dan adalah fungsi massa probabilitas , entropi Shannon adalah dimaksimalkan ( , dan ketika satu elemen di memiliki …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

Dalam Kuliah 20 kursus Mikroekonomi MIT, sebuah situasi diusulkan di mana taruhan 50/50 akan menghasilkan kehilangan $ 100 atau mendapatkan $ 125 dengan kekayaan awal $ 100. Dinyatakan bahwa seseorang akan bersedia mengasuransikan diri mereka untuk $ 43,75 (perbedaan antara $ 100 dan $ 56,25). Apa intuisi di balik ini? …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

Biarkan dan menjadi dua distribusi dengan rata-rata yang sama. dikatakan sebagai urutan kedua yang secara stokastik mendominasi ( SOSD ) jika untuk semua peningkatan dan cekungan .FFFGGGFFFGGG∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)(1)(1)∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)\int u(x)\mathrm dF(x)\ge \int u(x)\mathrm dG(x)\tag{1}u(⋅)u(⋅)u(\cdot) Definisi di atas ini setara dengan ∫x−∞F(t)dt≤∫x−∞G(t)dt,∀x∈R.(2)(2)∫−∞xF(t)dt≤∫−∞xG(t)dt,∀x∈R.\int_{-\infty}^x F(t)\mathrm dt\le \int_{-\infty}^xG(t)\mathrm dt,\qquad\forall x\in\mathbb R.\tag{2} Saya diberitahu bahwa persyaratan untuk …

9 microeconomics  probability 

Definisi dan hal-hal: Pertimbangkan ruang probabilitas yang difilter mana(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T&gt;0T&gt;0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Ini adalah ukuran risiko-netral . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} di mana adalah standar -Pergerakan brownian.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

Di Teori Lelang , Krishna menulis bahwa: bidder yang menghadapi distribusi penawaran yang secara stokastik lebih tinggi - di rasa dominasi tingkat bahaya terbalik - akan menawar lebih tinggi (Ini mengikuti bukti proposisi 4.4 di bagian 'Kelemahan Menuju Agresi'.) Seharusnya, ini 'mudah dilihat' - namun, saya kesulitan melihatnya! Saya akan …

1 auctions  probability