Pertanyaan yang diberi tag «augmented-dickey-fuller»

Saya menggunakan R, Aku mencari di Google dan belajar bahwa kpss.test(), PP.test(), dan adf.test()digunakan untuk mengetahui stasioneritas dari time series. Tapi saya bukan ahli statistik, yang bisa menafsirkan hasil mereka > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.01 > …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Apa perbedaan antara tes Kwiatkowski – Phillips – Schmidt-Shin (KPSS) dan tes augmented Dickey-Fuller (ADF)? Apakah mereka menguji hal yang sama? Atau apakah kita perlu menggunakannya dalam situasi yang berbeda?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Saya telah melihat beberapa kali orang menolak nol dalam tes Dickey-Fuller yang diperbesar , dan kemudian mengklaim bahwa itu menunjukkan seri mereka diam (sayangnya, saya tidak dapat menunjukkan sumber klaim ini, tetapi saya membayangkan klaim serupa ada di sana-sini di satu atau jurnal lain). Saya berpendapat bahwa ini adalah kesalahpahaman …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Versi pendek: Saya memiliki serangkaian waktu data iklim yang saya uji untuk stasioneritas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, saya berharap model yang mendasari (atau "menghasilkan", dengan demikian) data memiliki istilah intersep dan tren waktu linier positif. Untuk menguji data ini untuk stasioneritas, haruskah saya menggunakan tes Dickey-Fuller yang mencakup intersep dan tren …

16 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Saya ingin menguji kointegrasi antara dua seri waktu. Kedua seri memiliki rentang data mingguan ~ 3 tahun. Saya mencoba melakukan Metode Dua Langkah Engle-Granger. Pesanan operasi saya berikut. Uji setiap seri waktu untuk root unit melalui Augmented Dickey-Fuller. Dengan asumsi keduanya memiliki unit root, kemudian temukan pendekatan linier hubungan melalui …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller