Pertanyaan yang diberi tag «heteroscedasticity»

Menggunakan R pada beberapa data dan mencoba melihat apakah data saya heteroscedastic atau tidak, saya telah menemukan dua implementasi tes Breusch-Pagan, bptest (paket lmtest) dan ncvTest (paket mobil). Namun, ini menghasilkan hasil yang berbeda. Apa perbedaan keduanya? Kapan sebaiknya Anda memilih untuk menggunakan satu atau yang lain? > model <- …

9 r  regression  heteroscedasticity  assumptions  breusch-pagan 

Dalam tulisan ini , ( Bayesian Inference untuk Variance Components Using Only Error Contrasts , Harville, 1974), penulis mengklaim untuk menjadi "terkenal hubungan ", untuk regresi linier mana y = X β( y- Xβ)′H- 1( y- Xβ) = ( y- Xβ^)′H- 1( y- Xβ^) + ( β- β^)′( X′H- 1X) …

9 regression  regression-coefficients  heteroscedasticity  bias  linear-algebra 

Saya tahu bahwa OLS tidak bias tetapi tidak efisien di bawah heteroskedastisitas dalam pengaturan regresi linier. Di Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error Estimator MMSE tidak bias asimtotik dan konvergen dalam distribusi ke distribusi normal: , di mana saya (x) adalah informasi Fisher dari x. Dengan demikian, estimator MMSE efisien asimptotik.n−−√(x^−x)→dN(0,I−1(x))n(x^−x)→dN(0,I−1(x))\sqrt{n}(\hat{x} - x) \xrightarrow{d} …

9 least-squares  heteroscedasticity  efficiency 

Saya memiliki data dari desain eksperimental berikut: pengamatan saya adalah jumlah dari jumlah keberhasilan ( K) dari jumlah percobaan yang sesuai ( N), diukur untuk dua kelompok yang masing-masing terdiri dari Iindividu, dari Tperawatan, di mana dalam setiap kombinasi faktor tersebut terdapat Rulangan . Oleh karena itu, secara keseluruhan saya …

9 r  generalized-linear-model  heteroscedasticity  log-linear  dglm 

Dalam metode kuadrat terkecil, kami ingin memperkirakan parameter yang tidak diketahui dalam model: Yj= α + βxj+ εj( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Setelah kami melakukan itu (untuk beberapa nilai yang diamati), kami mendapatkan garis regresi pas: Yj= α^+ β^x …

9 regression  least-squares  residuals  heteroscedasticity  assumptions 

Saya punya contoh data yang diatur sebagai berikut: Volume <- seq(1,20,0.1) var1 <- 100 x2 <- 1000000 x3 <- 30 x4 = sqrt(x2/pi) H = x3 - Volume r = (x4*H)/(H + Volume) Power = (var1*x2)/(100*(pi*Volume/3)*(x4*x4 + x4*r + r*r)) Power <- jitter(Power, factor = 1, amount = 0.1) plot(Volume,Power) …

9 r  hypothesis-testing  nonlinear-regression  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

Saya mengalami kesulitan untuk membedakan antara konsep skedastik dan stasioner. Seperti yang saya pahami, heteroskedastisitas adalah variabilitas yang berbeda dalam sub-populasi dan non-stasioneritas adalah perubahan mean / varians dari waktu ke waktu. Jika ini adalah pemahaman yang benar (walaupun simplistis), apakah ketidaktentuan hanya merupakan kasus heteroskedastisitas spesifik sepanjang waktu?

9 time-series  heteroscedasticity  stationarity  intuition 

Misalkan saya mengamati vektor variabel independen dan dan variabel dependen . Saya ingin mencocokkan model formulir: mana adalah beberapa fungsi bernilai positif yang dapat dua kali, adalah parameter penskalaan yang tidak diketahui, dan adalah variabel rata-rata, varians unit Gaussian variabel acak (diasumsikan independen dari dan ). Ini pada dasarnya adalah …

9 regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares 

Saya ingin menjalankan korelasi pada sejumlah pengukuran di mana skala Likert digunakan. Melihat plot scatter, tampaknya asumsi linearitas dan homoseksualitas mungkin telah dilanggar. Mengingat bahwa tampaknya ada beberapa perdebatan seputar penilaian tingkat ordinal yang mendekati penskalaan tingkat interval, haruskah saya memainkannya dengan aman dan menggunakan Spearman's Rho daripada r Pearson? …

9 correlation  scales  heteroscedasticity  likert 

Dalam Rsaya dapat melakukan tes Breusch-Pagan untuk heteroskedastisitas menggunakan ncvTestfungsi carpaket. Tes Breusch – Pagan adalah jenis tes chi kuadrat. Bagaimana cara menginterpretasikan hasil ini: > require(car) > set.seed(100) > x1 = runif(100, -1, 1) > x2 = runif(100, -1, 1) > ncvTest(lm(x1 ~ x2)) Non-constant Variance Score Test Variance …

9 interpretation  heteroscedasticity 

Saya mencoba untuk menghasilkan model campuran linier kode R adalah sebagai berikut. lme (Average.payoff ~ Game + Type + Others.Type + Game: Type + Game: Others.Type + Type: Others.Type, random = ~ 1 | Subjek, metode = "REML", data = Subjectsm1) -> lme1 Istilah respons Average.payoff kontinu sementara semua variabel …

9 regression  mixed-model  variance  heteroscedasticity  lme4-nlme 

Ini adalah pertanyaan tindak lanjut yang saya miliki setelah meninjau posting ini: Perbedaan dalam uji statistik rata-rata untuk data heteroscedastic yang tidak normal? Untuk lebih jelasnya, saya meminta dari perspektif pragmatis (bukan untuk menyarankan bahwa tanggapan teoritis tidak diterima). Ketika normalitas antara kelompok-kelompok yang hadir (yang berbeda dari judul pertanyaan …

8 anova  heteroscedasticity  assumptions 

Saya memiliki data pengumpulan jangka panjang, dan saya ingin menguji, apakah jumlah hewan yang dikumpulkan dipengaruhi oleh efek cuaca. Model saya terlihat seperti di bawah ini: glmer(SumOfCatch ~ I(pc.act.1^2) +I(pc.act.2^2) + I(pc.may.1^2) + I(pc.may.2^2) + SampSize + as.factor(samp.prog) + (1|year/month), control=glmerControl(optimizer="bobyqa", optCtrl=list(maxfun=1e9,npt=5)), family="poisson", data=a2) Penjelasan dari variabel yang digunakan: SumOfCatch: …

8 r  poisson-distribution  heteroscedasticity  glmm 

Saya menggunakan R untuk melakukan regresi linier. Saya telah melihat cara untuk menghitung interval prediksi, tetapi ini tergantung pada data homoscedastic. Apakah ada cara untuk menghitung interval prediksi dengan data heteroskedastik?

8 r  regression  least-squares  heteroscedasticity  prediction-interval 

Saya mencoba membuat model prediksi menggunakan regresi. Ini adalah plot diagnostik untuk model yang saya dapatkan dari menggunakan lm () di R: Apa yang saya baca dari plot QQ adalah bahwa residual memiliki distribusi berekor berat, dan plot Residual vs Fitted tampaknya menunjukkan bahwa varians residu tidak konstan. Saya bisa …

8 regression  residuals  heteroscedasticity  robust  rlm