Pertanyaan yang diberi tag «autocorrelation»

Saya punya dua seri waktu (parameter model untuk pria dan wanita) dan bertujuan untuk mengidentifikasi model ARIMA yang tepat untuk membuat perkiraan. Rangkaian waktu saya terlihat seperti: Plot dan ACF menunjukkan non-stasioner (paku ACF terputus sangat lambat). Jadi, saya menggunakan differencing dan memperoleh: Plot ini menunjukkan bahwa seri sekarang mungkin …

8 r  time-series  modeling  arima  autocorrelation 

Dataset yang saya gunakan berisi data pendapatan per area. Nilai-nilai tidak terdistribusi normal seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut. Global Moran's I menunjukkan pola spasial yang signifikan dan Local Moran's I menemukan titik-titik panas dan dingin yang signifikan (menurut nilai-p). Ketika saya memeriksa skor-z, ternyata titik dingin tidak mencapai level …

8 statistical-significance  autocorrelation  spatial 

Katakanlah saya memiliki deret waktu pengamatan dan saya menghitung ukuran varians deret waktu itu sebagai standar deviasi (SD) di jendela putar lebar dan jendela itu dipindahkan dalam langkah waktu tunggal atas rangkaian. Asumsikan lebih lanjut bahwa , di mana adalah jumlah pengamatan, dan bahwa jendelanya benar; Saya harus mengamati nilai …

8 time-series  autocorrelation  moving-window 

Saya mengikuti artikel wiki ini yang berhubungan dengan kriging biasa Sekarang matriks kovarians saya terlihat seperti ini, untuk 4 variabel 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.406569659740599 0.548811636094027 0.740818220681718 1 Nah hubungan antara semvariogram dan variogram diberikan oleh γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)\gamma(h)/(C0) = 1 - C(h)/C(0) Jadi, …

8 covariance  autocorrelation  variogram 

Saya memiliki serangkaian pengamatan, tidak tergantung waktu. Saya bertanya-tanya apakah saya harus menjalankan tes autokorelasi? Menurut saya itu tidak masuk akal, karena tidak ada komponen waktu dalam data saya. Namun, saya benar-benar mencoba uji LM korelasi serial, dan ini menunjukkan autokorelasi kuat dari residu. Apakah itu masuk akal? Yang saya …

8 multiple-regression  least-squares  autocorrelation  residuals  cross-section 

Saya membaca dalam Time Series John Cochrane untuk Ekonomi Makro dan Keuangan bahwa: Autocovariance dapat sepenuhnya menandai rangkaian waktu [distribusi bersama]. Saya tidak sepenuhnya memahami hubungan antara kovarian dan distribusi bersama di sini. Bisakah seseorang tolong jelaskan itu?

8 time-series  autocorrelation  joint-distribution