Pertanyaan yang diberi tag «efficiency»

Penaksir kemungkinan maksimum (MLE) efisien secara asimptotik; kami melihat hasil praktis dalam hal mereka sering melakukan lebih baik daripada estimasi metode saat (MoM) (ketika mereka berbeda), bahkan pada ukuran sampel kecil Di sini 'lebih baik daripada' berarti dalam arti biasanya memiliki varians yang lebih kecil ketika keduanya tidak bias, dan …

57 estimation  maximum-likelihood  mse  method-of-moments  efficiency 

Urutan penduga untuk parameter normal asimptotik jika . ( sumber ) Kami kemudian memanggil varians asimptotik dari . Jika varians ini sama dengan ikatan Cramer-Rao , kami katakan estimator / urutannya efisien secara asimptotik. θ √UnUnU_nθθ\thetavUnn−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v)vvvUnUnU_n Pertanyaan: Mengapa kita menggunakan khususnya?n−−√n\sqrt{n} Saya tahu bahwa untuk mean …

18 estimation  asymptotics  efficiency 

Saya telah bekerja di bawah keyakinan bahwa median sampel adalah ukuran yang lebih kuat dari kecenderungan sentral daripada rata-rata sampel, karena mengabaikan outlier. Karena itu saya terkejut mengetahui (dalam jawaban untuk pertanyaan lain ) bahwa untuk sampel yang diambil dari distribusi normal, varians dari mean sampel kurang dari varians median …

17 distributions  median  intuition  mean  efficiency 

Telah diketahui bahwa efisiensi relatif asimptotik (ADA) dari uji peringkat bertanda Wilcoxon adalah 3π≈ 0,9553π≈0,955\frac{3}{\pi} \approx 0.955dibandingkan dengan Studentt-test, jika data diambil dari populasi terdistribusi normal. Ini berlaku untuk tes satu sampel dasar dan varian untuk dua sampel independen (Wilcoxon-Mann-Whitney U). Ini juga ARE dari tes Kruskal-Wallis dibandingkan dengan ANOVA …

13 nonparametric  wilcoxon-mann-whitney  asymptotics  efficiency  wilcoxon-signed-rank 

Saya tahu bahwa OLS tidak bias tetapi tidak efisien di bawah heteroskedastisitas dalam pengaturan regresi linier. Di Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error Estimator MMSE tidak bias asimtotik dan konvergen dalam distribusi ke distribusi normal: , di mana saya (x) adalah informasi Fisher dari x. Dengan demikian, estimator MMSE efisien asimptotik.n−−√(x^−x)→dN(0,I−1(x))n(x^−x)→dN(0,I−1(x))\sqrt{n}(\hat{x} - x) \xrightarrow{d} …

9 least-squares  heteroscedasticity  efficiency 

Saya telah melihat dalam literatur yang diterbitkan (dan diposting di sini) bahwa efisiensi relatif asimptotik dari uji peringkat Wilcoxon menandatangani setidaknya 0,864 bila dibandingkan dengan uji t. Saya juga pernah mendengar bahwa ini hanya berlaku untuk sampel besar, meskipun beberapa buku tidak menyebutkan ini (ada apa dengan itu?). Lagi pula, …

9 nonparametric  power  wilcoxon-signed-rank  paired-comparisons  efficiency