Pertanyaan yang diberi tag «asymptotics»

Teori asimptotik mempelajari sifat-sifat penduga dan statistik uji ketika ukuran sampel mendekati tak terbatas.

1
Apakah ada hasil yang memberikan bootstrap valid jika dan hanya jika statistiknya lancar?
Sepanjang kami menganggap statistik kami adalah fungsi dari beberapa data yang diambil dari fungsi distribusi ; fungsi distribusi empiris dari sampel kami adalah . Jadi adalah statistik yang dilihat sebagai variabel acak dan adalah versi statistik bootstrap. Kami menggunakan sebagai jarak KSθ(⋅)θ(⋅)\theta(\cdot)X1,…XnX1,…XnX_1, \ldots X_nF θ ( F ) θ ( …
2
Mengapa Wilks 1938 proof tidak berfungsi untuk model yang tidak ditentukan spesifikasi?
Dalam makalah yang terkenal tahun 1938 (" Distribusi sampel-besar dari rasio kemungkinan untuk menguji hipotesis komposit ", Annals of Mathematical Statistics, 9: 60-62), Samuel Wilks memperoleh distribusi asimtotik dari (log likelihood ratio) untuk hipotesis bersarang, dengan asumsi bahwa hipotesis yang lebih besar ditentukan dengan benar. Distribusi pembatas adalah (chi-squared) dengan …
4
Bagaimana cara memproyeksikan vektor baru ke ruang PCA?
Setelah melakukan analisis komponen utama (PCA), saya ingin memproyeksikan vektor baru ke ruang PCA (yaitu menemukan koordinatnya dalam sistem koordinat PCA). Saya telah menghitung PCA dalam bahasa R menggunakan prcomp. Sekarang saya harus bisa mengalikan vektor saya dengan matriks rotasi PCA. Haruskah komponen utama dalam matriks ini disusun dalam baris …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
5
Ketika Teorema Limit Pusat dan Hukum Angka Besar tidak setuju
Ini pada dasarnya adalah replikasi dari pertanyaan yang saya temukan di math.se , yang tidak mendapatkan jawaban yang saya harapkan. Biarkan menjadi urutan variabel acak yang independen dan terdistribusi secara identik, dengan dan .{Xi}i∈N{Xi}i∈N\{ X_i \}_{i \in \mathbb{N}}E[Xi]=1E[Xi]=1\mathbb{E}[X_i] = 1V[Xi]=1V[Xi]=1\mathbb{V}[X_i] = 1 Pertimbangkan evaluasi limn→∞P(1n−−√∑i=1nXi≤n−−√)limn→∞P(1n∑i=1nXi≤n) \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n …
2
Kenapa
Urutan penduga untuk parameter normal asimptotik jika . ( sumber ) Kami kemudian memanggil varians asimptotik dari . Jika varians ini sama dengan ikatan Cramer-Rao , kami katakan estimator / urutannya efisien secara asimptotik. θ √UnUnU_nθθ\thetavUnn−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v)vvvUnUnU_n Pertanyaan: Mengapa kita menggunakan khususnya?n−−√n\sqrt{n} Saya tahu bahwa untuk mean …
3
Konsistensi asimptotik dengan varian asimptotik yang tidak nol - apa yang diwakilinya?
Masalah ini telah muncul sebelumnya, tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan spesifik yang akan berusaha mendapatkan jawaban yang akan mengklarifikasi (dan mengklasifikasikan): Dalam "Poor Man's Asymptotics", seseorang menyimpan perbedaan yang jelas di antara keduanya (A) urutan variabel acak yang konvergen dalam probabilitas ke konstan berbeda dengan (B) urutan variabel acak yang …
3
Mengapa tidak bekerja CLT untuk
Jadi kita tahu bahwa jumlah nnn poissons dengan parameter λλ\lambda sendiri merupakan poisson dengan nλnλn\lambda . Jadi hipotetis, salah satu bisa mengambil x∼poisson(λ=1)x∼poisson(λ=1)x \sim poisson(\lambda = 1) dan mengatakan itu sebenarnya ∑n1xi∼poisson(λ=1)∑1nxi∼poisson(λ=1)\sum_1^n x_i \sim poisson(\lambda = 1) di mana setiap xixix_i adalah: xi∼poisson(λ=1/n)xi∼poisson(λ=1/n)x_i \sim poisson(\lambda = 1/n) , dan mengambil …
2
Matriks informasi yang diamati adalah penduga yang konsisten dari matriks informasi yang diharapkan?
Saya mencoba untuk membuktikan bahwa matriks informasi yang diamati dievaluasi pada estimator kemungkinan maksimum yang konsisten (MLE) yang lemah, adalah estimator yang lemah konsisten dari matriks informasi yang diharapkan. Ini adalah hasil yang dikutip secara luas tetapi tidak ada yang memberikan referensi atau bukti (saya sudah kelelahan saya pikir 20 …
5
Perkiraan kesalahan interval kepercayaan untuk mean ketika
Misalkan menjadi keluarga variabel acak iid yang mengambil nilai dalam [ 0 , 1 ] , memiliki mean μ dan varians σ 2 . Interval kepercayaan sederhana untuk rata-rata, menggunakan σ kapan pun diketahui, diberikan oleh P ( | ˉ X - μ | > ε ) ≤ σ 2{Xi}ni=1{Xi}i=1n\{X_i\}_{i=1}^n[0,1][0,1][0,1]μμ\muσ2σ2\sigma^2σσ\sigmaP(|X¯−μ|>ε)≤σ2nε2≤1nε2(1).P(|X¯−μ|>ε)≤σ2nε2≤1nε2(1). …
2
Derivasi transformasi normalisasi untuk GLM
\newcommand{\E}{\mathbb{E}} Bagaimana A ( ⋅ ) = ∫ d uV 1 / 3 ( μ )A(⋅)=∫duV1/3(μ)A(\cdot) = \displaystyle\int\frac{du}{V^{1/3}(\mu)} transformasi normalisasi untuk keluarga eksponensial berasal? Lebih khusus : Saya mencoba mengikuti sketsa ekspansi Taylor di halaman 3, geser 1 di sini tetapi memiliki beberapa pertanyaan. Dengan XXX dari keluarga eksponensial, transformasi …
5
Bisakah Hessian empiris dari penaksir-M menjadi tidak terbatas?
Jeffrey Wooldridge dalam Analisis Ekonometrik dari Cross Section dan Panel Data (halaman 357) mengatakan bahwa Hessian empiris "tidak dijamin pasti positif, atau bahkan semidefinit positif, untuk sampel tertentu yang sedang kami kerjakan.". Ini kelihatannya salah bagi saya sebagai (masalah numerik terpisah) Hessian harus semidefinit positif sebagai hasil dari definisi M-estimator …
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.