Pertanyaan yang diberi tag «moving-average»

Anda dapat memberikan beberapa contoh nyata dari time series yang proses rata-rata bergerak dari urutan , yaitu y t = q Σ i = 1 θ i ε t - i + ε t , di mana ε t ~ N ( 0 , σ 2 ) punya beberapa alasan …

54 time-series  arima  interpretation  moving-average 

Ketika saya membaca "rata-rata bergerak" dalam kaitannya dengan rangkaian waktu, saya pikir sesuatu seperti , atau mungkin bobot rata-rata seperti . (Saya menyadari ini sebenarnya adalah model AR (3), tetapi inilah yang membuat otak saya melompat.) Mengapa MA (q) memodelkan rumus istilah kesalahan, atau "inovasi"? Apa yang harus dilakukan dengan …

43 time-series  arima  terminology  moving-average 

Saya mengerti bahwa jika suatu proses tergantung pada nilai sebelumnya dari dirinya sendiri, maka itu adalah proses AR. Jika itu tergantung pada kesalahan sebelumnya, maka itu adalah proses MA. Kapan salah satu dari kedua situasi ini terjadi? Adakah yang punya contoh kuat yang menerangi masalah mendasar mengenai apa artinya bagi …

21 time-series  autoregressive  moving-average 

Saya mengalami kesulitan memahami mengapa kami peduli jika proses MA tidak dapat dibalik atau tidak. Tolong perbaiki saya jika saya salah, tapi saya bisa mengerti mengapa kita peduli apakah proses AR itu kausal atau tidak, yaitu jika kita dapat "menulis ulang," bisa dikatakan, sebagai jumlah dari beberapa parameter dan white …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

Sudah lebih dari 2 tahun saya mengerjakan seri waktu yang berbeda. Saya telah membaca banyak artikel bahwa ACF digunakan untuk mengidentifikasi urutan istilah MA, dan PACF untuk AR. Ada aturan praktis bahwa untuk MA, jeda di mana ACF mati tiba-tiba adalah urutan MA dan juga untuk PACF dan AR. Ini …

12 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

Pertanyaannya didasarkan pada makalah berjudul: Rekonstruksi gambar dalam tomografi optik difus menggunakan model transport-difusi radiatif digabungkan Tautan unduhan Penulis menerapkan EM algoritma dengan sparsity regularisasi vektor yang tidak diketahui untuk memperkirakan pixel dari suatu gambar. Model ini diberikan oleh μl1l1l_1μμ\mu y=Aμ+e(1)(1)y=Aμ+ey=A\mu + e \tag{1} Estimasi diberikan dalam Persamaan (8) sebagai …

9 self-study  bayesian  maximum-likelihood  expectation-maximization  moving-average 

Pembaruan (2019-06-25): mengubah judul dari "Apakah model MA yang tidak dapat dibalik masuk akal?" untuk membedakannya dari Pertanyaan 333802 . Saat mengulas MA (qqq) model, saya menemukan slide ini (Alonso dan Garcia-Martos, 2012). Penulis menyatakan bahwa, meskipun semua proses MA stasioner, jika mereka tidak dapat dibalik, Anda memilikinya " Situasi …

8 time-series  moving-average 

Proses ARMA (p, q) lemah stasioner, jika akar bagian AR-nya tidak ada di lingkaran unit. Jadi stasioneritasnya yang lemah tidak tergantung pada bagian MA-nya. Tetapi apa yang bisa disiratkan oleh posisi-posisi akar dari bagian MA-nya? Dalam tes unit root untuk ARIMA, unit root dari polinomial MA menunjukkan bahwa data terlalu …

8 time-series  unit-root  moving-average