Pertanyaan yang diberi tag «regression»

Bagaimana cara memberi bobot lebih pada pengamatan terbaru di R? Saya menganggap ini sebagai pertanyaan atau keinginan yang umum diajukan, tetapi saya memiliki kesulitan untuk mencari tahu bagaimana menerapkannya. Saya telah mencoba mencari banyak untuk ini tetapi saya tidak dapat menemukan contoh praktis yang baik. Dalam contoh saya, saya akan …

9 r  time-series  regression  random-forest 

Misalkan kita memiliki data matriks , yang merupakan n -by- p , dan label vektor Y , yang merupakan n -by-satu. Di sini, setiap baris matriks adalah pengamatan, dan setiap kolom sesuai dengan dimensi / variabel. (asumsikan n > p )XX\mathbf{X}nnnpppYYYnnnn>pn>pn>p Lalu apa data space, variable space, observation space, model …

9 regression  multiple-regression  terminology  geometry  biplot 

Menggunakan R pada beberapa data dan mencoba melihat apakah data saya heteroscedastic atau tidak, saya telah menemukan dua implementasi tes Breusch-Pagan, bptest (paket lmtest) dan ncvTest (paket mobil). Namun, ini menghasilkan hasil yang berbeda. Apa perbedaan keduanya? Kapan sebaiknya Anda memilih untuk menggunakan satu atau yang lain? > model <- …

9 r  regression  heteroscedasticity  assumptions  breusch-pagan 

Dalam model deret waktu, seperti ARMA-GARCH, untuk memilih jeda atau urutan model kriteria informasi yang berbeda, seperti AIC, BIC, SIC, dll. Pertanyaan saya sangat sederhana, mengapa kami tidak menggunakan disesuaikan R2R2R^2untuk memilih model yang sesuai? Kita bisa pilih model yang menyebabkan nilai yang lebih tinggi dari adjusted R2R2R^2 . Karena …

9 regression  time-series  model-selection  aic  bic 

Nilai khas AIC yang saya lihat untuk model logistik adalah ribuan, setidaknya ratusan. misalnya pada http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regress-in-r/ AIC adalah 727,39 Meskipun selalu dikatakan bahwa AIC harus digunakan hanya untuk membandingkan model, saya ingin memahami apa arti nilai AIC tertentu. Sesuai rumus, A IC= - 2 log( L ) + 2 KSEBUAHsayaC=-2catatan⁡(L.)+2KAIC= …

9 regression  model-selection  aic  accuracy 

Saya berasumsi pengaturan umum regresi, yaitu, fungsi kontinu hθ:X→Rnhθ:X→Rnh_\theta:X\to \mathbb R^n dipilih dari keluarga {hθ}θ{hθ}θ\{h_\theta\}_\theta agar sesuai dengan data yang diberikan (xi,yi)∈X×Rn,i=1,…,k(xi,yi)∈X×Rn,i=1,…,k(x_i,y_i)\in X\times \mathbb R^n, i=1,\ldots, k ( XXX dapat berupa ruang seperti kubus [0,1]m[0,1]m[0,1]^m atau bahkan ruang topologi yang masuk akal) menurut beberapa kriteria alami. Apakah ada aplikasi regresi …

9 regression  machine-learning  multiple-regression 

Pertimbangkan model regresi linier: mana \ varepsilon _i \ sim \ mathcal L (0, b) , yaitu , Distribusi Laplace dengan 0 mean dan parameter skala b , semuanya saling independen. Pertimbangkan estimasi kemungkinan maksimum untuk parameter yang tidak diketahui \ boldsymbol \ beta : - \ log p (\ …

9 regression  laplace-distribution 

Ketika menggunakan k-fold CV untuk memilih di antara model regresi, saya biasanya menghitung kesalahan CV secara terpisah untuk masing-masing model, bersama dengan kesalahan standar SE, dan saya memilih model paling sederhana dalam 1 SE dari model dengan kesalahan CV terendah (1 aturan kesalahan standar, lihat misalnya di sini ). Namun, …

9 regression  cross-validation  model-selection 

Saya membaca dalam buku pembelajaran mesin bahwa parameter regresi linier dapat diperkirakan (antara metode lain) dengan gradient descent, sedangkan parameter regresi logistik biasanya diestimasi dengan estimasi kemungkinan maksimum. Apakah mungkin untuk menjelaskan kepada seorang pemula (saya) mengapa kita memerlukan metode yang berbeda untuk regresi linier / logistik. alias mengapa tidak …

9 regression  logistic  maximum-likelihood 

Dalam tulisan ini , ( Bayesian Inference untuk Variance Components Using Only Error Contrasts , Harville, 1974), penulis mengklaim untuk menjadi "terkenal hubungan ", untuk regresi linier mana y = X β( y- Xβ)′H- 1( y- Xβ) = ( y- Xβ^)′H- 1( y- Xβ^) + ( β- β^)′( X′H- 1X) …

9 regression  regression-coefficients  heteroscedasticity  bias  linear-algebra 

Dalam buku teks ekonometrik saya (Introductory Econometrics) yang mencakup OLS, penulis menulis, "SSR harus jatuh ketika variabel penjelas lainnya ditambahkan." Kenapa sih?

9 regression  optimization  econometrics  intuition  sums-of-squares 

Pertanyaan: Apakah model linier yang tidak tepat digunakan dalam praktik atau apakah mereka semacam keingintahuan dijelaskan dari waktu ke waktu dalam jurnal ilmiah? Jika demikian, di bidang apa mereka digunakan? Apakah ada contoh model lainnya? Akhirnya, apakah kesalahan standar, -values, dll. Diambil dari OLS untuk model seperti itu benar, atau …

9 regression  references  linear-model  robust 

Saya membaca tentang dasar-dasar analisis komponen utama dari tutorial1 , link1 dan link2 . Saya memiliki kumpulan data dari 100 variabel (termasuk variabel keluaran Y), saya ingin mengurangi variabel menjadi 40 oleh PCA, dan kemudian memprediksi variabel Y menggunakan 40 variabel tersebut. Masalah 1: Setelah mendapatkan komponen utama dan memilih …

9 regression  pca 

Bagaimana saya harus memahami anovahasilnya ketika membandingkan dua model? Contoh: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** Manual tersebut menyatakan: "Hitung analisis varians (atau penyimpangan) tabel untuk satu atau lebih objek model pas." Namun, profesor luar menyebutkan bahwa …

9 r  regression  anova 

Kadang-kadang kita mengasumsikan bahwa regressor adalah tetap, yaitu mereka non-stokastik. Saya pikir itu berarti semua prediktor, estimasi parameter, dll. Tanpa syarat, kan? Mungkinkah saya melangkah lebih jauh sehingga mereka bukan lagi variabel acak? Jika di sisi lain kita menerima bahwa sebagian besar pelaku regresi dalam bidang ekonomi mengatakan stokastik karena …

9 regression  inference  philosophical  conditioning  ancillary-statistics