Pertanyaan yang diberi tag «variance-decomposition»

Saya telah menjalankan regresi pada negara bagian AS, dan saya memeriksa kolinearitas dalam variabel 'independen' saya. Diagnostik Regresi Belsley, Kuh, dan Welsch menyarankan untuk melihat pada Indeks Kondisi dan Proporsi Dekomposisi Varians: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Saya baru saja membaca sebuah makalah di mana penulis melakukan regresi berganda dengan dua prediktor. Nilai r-squared keseluruhan adalah 0,65. Mereka menyediakan tabel yang membagi r-kuadrat antara dua prediktor. Tabelnya terlihat seperti ini: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, 9 0.008 predictor 1 0.38 1.01 1, 10 …

16 r  multiple-regression  r-squared  importance  variance-decomposition 

Pertanyaan saya adalah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi itu adalah pertanyaan yang benar-benar membuat saya :) Saya tidak benar-benar tahu bagaimana cara mengevaluasi apakah rangkaian waktu tertentu akan diuraikan menggunakan aditif atau metode dekomposisi multiplikatif. Saya tahu ada isyarat visual untuk membedakan mereka satu sama lain tetapi saya tidak mengerti. …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition 

misalkan adalah variabel acak yang didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama dan biarkan kovarians dan menjadi terbatas, maka hukum rumus dekomposisi kovarian total / kovarian menyatakan: Apa interpretasi dari dan ?X,Y,ZX,Y,ZX,Y,ZXXXYYYCov(X,Y)=E[Cov(X,Y|Z)](i)+Cov[E(X|Z),E(Y|Z)](ii)Cov(X,Y)=E[Cov(X,Y|Z)]⏟(saya)+Cov[E(X|Z),E(Y|Z)]⏟(ii)\begin{align} \text{Cov}(X,Y)=\underbrace{\mathbb{E}\big[\text{Cov}(X,Y\lvert Z)\big]}_{\text{(i)}}+\underbrace{\text{Cov}\big[\mathbb{E}(X\lvert Z),\mathbb{E}(Y\lvert Z)\big]}_{\text{(ii)}} \end{align}(i)(saya)\text{(i)}(ii)(ii)\text{(ii)} Pikiran saya: dalam (ii) dua harapan bersyarat dapat dilihat sebagai variabel acak sendiri, saya …

9 probability  covariance  variance-decomposition