Pertanyaan yang diberi tag «cointegration»

Saya memiliki satu set data deret waktu. Setiap seri mencakup periode yang sama, meskipun tanggal sebenarnya dalam setiap seri waktu mungkin tidak semuanya 'berbaris' persis. Dengan kata lain, jika seri Time harus dibaca ke dalam matriks 2D, itu akan terlihat seperti ini: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

Saya bingung tentang Vector Error Correction Model ( VECM ). Latar belakang teknis: VECM menawarkan kemungkinan untuk menerapkan Vector Autoregressive Model ( VAR ) ke seri waktu multivarian terintegrasi. Dalam buku teks mereka menyebutkan beberapa masalah dalam menerapkan VAR ke deret waktu terintegrasi, yang paling penting adalah yang disebut regresi …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Tidak jelas bagi saya bagaimana menghitung kointegrasi dengan deret waktu tidak teratur (idealnya menggunakan tes Johansen dengan VECM). Pikiran awal saya adalah mengatur seri dan menginterpolasi nilai-nilai yang hilang, meskipun itu mungkin bias estimasi. Apakah ada literatur tentang hal ini?

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

Saya ingin menguji kointegrasi antara dua seri waktu. Kedua seri memiliki rentang data mingguan ~ 3 tahun. Saya mencoba melakukan Metode Dua Langkah Engle-Granger. Pesanan operasi saya berikut. Uji setiap seri waktu untuk root unit melalui Augmented Dickey-Fuller. Dengan asumsi keduanya memiliki unit root, kemudian temukan pendekatan linier hubungan melalui …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Saat melakukan preforming uji Johansen Cointegration untuk 2 seri waktu (case sederhana) Anda perlu memutuskan jeda yang ingin Anda gunakan. Melakukan tes untuk kelambatan yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda: untuk beberapa tingkat kelambatan hipotesis nol dapat ditolak tetapi untuk yang lain tidak. Pertanyaan saya adalah apa metode yang tepat …

13 time-series  cointegration 

"Regresi palsu" (dalam konteks deret waktu) dan istilah terkait seperti tes akar unit adalah sesuatu yang sering saya dengar, tetapi tidak pernah dipahami. Mengapa / kapan, secara intuitif, apakah itu terjadi? (Saya percaya ini terjadi ketika dua seri waktu Anda terkointegrasi, yaitu, beberapa kombinasi linier keduanya diam, tetapi saya tidak …

10 time-series  regression  cointegration 

Saya menguji kointegrasi menggunakan tes Johansen. Saya telah melihat pertanyaan seperti bagaimana menafsirkan hasil tes, tetapi ketika saya menafsirkan milik saya, saya memiliki beberapa keraguan. Dalam hasil saya r = 3sejak itu 4.10 < 10.49, jadi saya tidak bisa membentuk seri stasioner. Ini adalah sama untuk r = 2 dan …

10 r  hypothesis-testing  cointegration 

Saya mencoba memahami metode Johansen yang lebih baik sehingga saya mengembangkan contoh 3.1 yang diberikan oleh buku Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics di mana kami memiliki tiga proses: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} jadi vektor kointegrasi harus [a, -1, 0] dan …

9 self-study  cointegration  vecm 

Saya telah membaca beberapa makalah yang menyatakan bahwa "karya terbaru" menunjukkan bahwa kita dapat menggunakan model VAR dengan data mentah I (1) tetapi harus ada kointegrasi. Ini berarti bahwa tidak ada alasan untuk membedakan data untuk pemodelan VAR. Adakah referensi kertas tentang ini?

8 references  var  cointegration 

Dapat ditunjukkan bahwa, secara umum, statistik uji kointegrasi A,B≠B,AA,B≠B,AA, B \ne B,A. Saya percaya ini benar untuk semua tes kointegrasi, jadi tes khusus yang digunakan, mungkin, tidak relevan. Namun, saya telah menemukan bahwa dua statistik uji umumnya "dekat": dua statistik uji akan berada pada tingkat kepercayaan yang sama. Perhatikan bahwa …

8 time-series  cointegration