Pertanyaan yang diberi tag «estimation»

Tag ini terlalu umum; berikan tag yang lebih spesifik. Untuk pertanyaan tentang properti estimator tertentu, gunakan tag [estimator].

2
Kecepatan, biaya komputasi PCA, LASSO, jaring elastis
Saya mencoba membandingkan kompleksitas komputasi / perkiraan kecepatan tiga kelompok metode untuk regresi linier sebagaimana dibedakan dalam Hastie et al. "Elemen Pembelajaran Statistik" (edisi kedua), Bab 3: Pilihan subset Metode penyusutan Metode menggunakan arah input yang diturunkan (PCR, PLS) Perbandingannya bisa sangat kasar, hanya untuk memberikan beberapa ide. Saya mengumpulkan …
2
Kenapa
Urutan penduga untuk parameter normal asimptotik jika . ( sumber ) Kami kemudian memanggil varians asimptotik dari . Jika varians ini sama dengan ikatan Cramer-Rao , kami katakan estimator / urutannya efisien secara asimptotik. θ √UnUnU_nθθ\thetavUnn−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v)vvvUnUnU_n Pertanyaan: Mengapa kita menggunakan khususnya?n−−√n\sqrt{n} Saya tahu bahwa untuk mean …
2
Mean dari sampel bootstrap vs statistik sampel
Katakanlah saya memiliki sampel dan sampel bootstrap dari sampel ini untuk stastitik (misalnya rata-rata). Seperti yang kita semua tahu, sampel bootstrap ini memperkirakan pada distribusi sampling dari penaksir statistik.χχ\chi Sekarang, apakah rata-rata sampel bootstrap ini merupakan estimasi yang lebih baik dari statistik populasi daripada statistik sampel asli ? Dalam kondisi …
2
Penaksir James-Stein: Bagaimana Efron dan Morris menghitung dalam faktor susut untuk contoh baseball mereka?
Saya punya pertanyaan tentang penghitungan faktor Penyusutan James-Stein dalam makalah Scientific American 1977 oleh Bradley Efron dan Carl Morris, "Stein's Paradox in Statistics" . Saya mengumpulkan data untuk pemain baseball dan diberikan di bawah ini: Name, avg45, avgSeason Clemente, 0.400, 0.346 Robinson, 0.378, 0.298 Howard, 0.356, 0.276 Johnstone, 0.333, 0.222 …
2
Masalah estimasi yang mustahil?
Pertanyaan Varian dari distribusi binomial negatif (NB) selalu lebih besar dari rata-rata. Ketika rata-rata sampel lebih besar dari variansnya, mencoba menyesuaikan parameter NB dengan kemungkinan maksimum atau dengan estimasi momen akan gagal (tidak ada solusi dengan parameter hingga). Namun, ada kemungkinan bahwa sampel yang diambil dari distribusi NB memiliki rata-rata …
4
Di bawah kondisi apa Bayesian dan penduga titik sering bertepatan?
Dengan flat sebelumnya, estimator ML (frequentist - maximum likelihood) dan MAP (Bayesian - maximum a posteriori) bersamaan. Namun, secara lebih umum, saya berbicara tentang penduga titik yang diturunkan sebagai pengoptimal beberapa fungsi kerugian. Yaitu (Bayesian) x (x^(.)=argminE(L(X−x^(y))|y) (Bayesian) x^(.)=argminE(L(X−x^(y))|y) (Bayesian) \hat x(\,. ) = \text{argmin} \; \mathbb{E} \left( L(X-\hat x(y)) …
3
Bagaimana melakukan estimasi, ketika hanya statistik ringkasan yang tersedia?
Ini sebagian dimotivasi oleh pertanyaan berikut dan diskusi mengikutinya. Misalkan sampel iid diamati, Xi∼F(x,θ)Xi∼F(x,θ)X_i\sim F(x,\theta) . Tujuannya adalah untuk memperkirakan θθ\theta . Tetapi sampel asli tidak tersedia. Apa yang kita miliki bukan adalah beberapa statistik dari sampel T1,...,TkT1,...,TkT_1,...,T_k . Misalkan kkk sudah diperbaiki. Bagaimana cara kami memperkirakan θθ\theta ? Apa …
4
Menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan, ketepatan estimasi varians?
Latar Belakang Saya memiliki variabel dengan distribusi yang tidak diketahui. Saya memiliki 500 sampel, tetapi saya ingin menunjukkan ketepatan yang dapat saya gunakan untuk menghitung varians, misalnya untuk menyatakan bahwa ukuran sampel 500 sudah cukup. Saya juga tertarik untuk mengetahui ukuran sampel minimum yang akan diperlukan untuk memperkirakan varians dengan …
3
Mengapa kita perlu Bootstrapping?
Saat ini saya sedang membaca "Semua Statistik" karya Larry Wasserman dan bingung dengan sesuatu yang ditulisnya dalam bab tentang memperkirakan fungsi statistik model nonparametrik. Dia menulis "Kadang-kadang kita dapat menemukan kesalahan standar estimasi fungsi statistik dengan melakukan beberapa perhitungan. Namun dalam kasus lain tidak jelas bagaimana memperkirakan kesalahan standar". Saya …
1
Definisi dan Konvergensi Kuadrat Terkecil yang Diterima Ulang secara berulang
Saya telah menggunakan iteratively reweighted least square (IRLS) untuk meminimalkan fungsi dari formulir berikut, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) di mana adalah jumlah instance , adalah perkiraan kuat yang saya inginkan, dan adalah fungsi penalti kuat yang cocok. Katakanlah itu cembung (meskipun tidak harus ketat) dan …
2
Apa justifikasi statistik interpolasi?
Misalkan kita memiliki dua titik (gambar berikut: lingkaran hitam) dan kami ingin menemukan nilai untuk titik ketiga di antara mereka (silang). Memang kita akan memperkirakannya berdasarkan hasil percobaan kita, titik hitam. Kasus paling sederhana adalah menggambar garis dan kemudian menemukan nilai (yaitu, interpolasi linier). Jika kita memiliki titik-titik pendukung misalnya, …
3
Cara memilih sebelumnya dalam estimasi parameter Bayesian
Saya tahu 3 metode untuk melakukan estimasi parameter, pendekatan ML, MAP dan Bayes. Dan untuk pendekatan MAP dan Bayes, kita perlu memilih prior untuk parameter, kan? Katakanlah saya memiliki model ini , di mana α , β adalah parameter, untuk melakukan estimasi menggunakan MAP atau Bayes, saya membaca di buku …
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.