Pertanyaan yang diberi tag «r»

Saya bekerja dengan beberapa data dunia nyata dan model regresi menghasilkan beberapa hasil yang berlawanan dengan intuisi. Biasanya saya mempercayai statistik tetapi pada kenyataannya beberapa hal ini tidak benar. Masalah utama yang saya lihat adalah bahwa peningkatan dalam satu variabel menyebabkan peningkatan respons ketika, pada kenyataannya, mereka harus berkorelasi negatif. …

10 r  regression  regression-coefficients  computational-statistics 

Saya cukup baru dalam hal statistik dan R. Saya ingin mengetahui proses untuk menentukan parameter ARIMA untuk dataset saya. Bisakah Anda membantu saya mencari tahu menggunakan R yang sama dan secara teoritis (jika mungkin)? Rentang data dari Jan-12 hingga Mar-14 dan menggambarkan penjualan bulanan. Berikut kumpulan data: 99 58 52 …

10 r  arima  box-jenkins 

Situasi saya: ukuran sampel kecil: 116 variabel hasil biner daftar panjang variabel penjelas: 44 variabel penjelas tidak datang dari atas kepala saya; pilihan mereka didasarkan pada literatur. kebanyakan kasus dalam sampel dan sebagian besar variabel memiliki nilai yang hilang. Pendekatan untuk pemilihan fitur yang dipilih: LASSO Paket glmnet R tidak …

10 r  spss  lasso  data-imputation 

Saya memiliki beberapa pengalaman dengan pemodelan deret waktu, dalam bentuk model ARIMA sederhana dan sebagainya. Sekarang saya memiliki beberapa data yang menunjukkan pengelompokan volatilitas, dan saya ingin mencoba memulai dengan memasang model GARCH (1,1) pada data. Saya memiliki serangkaian data dan sejumlah variabel yang saya pikir mempengaruhinya. Jadi dalam istilah …

10 r  regression  garch 

Formula yang perlu ditentukan untuk pelatihan model bertingkat (menggunakan lmerdari lme4 Rperpustakaan) selalu membuat saya. Saya telah membaca banyak buku pelajaran dan tutorial, tetapi tidak pernah memahaminya dengan baik. Jadi, inilah contoh dari tutorial ini yang ingin saya lihat dirumuskan dalam persamaan. Kami mencoba memodelkan frekuensi suara sebagai fungsi gender …

10 r  multilevel-analysis  lme4-nlme 

Saya telah mendengar sedikit tentang menggunakan jaringan saraf untuk memperkirakan deret waktu. Bagaimana saya bisa membandingkan, metode mana untuk meramalkan seri waktu saya (data ritel harian) yang lebih baik: auto.arima (x), ets (x) atau nnetar (x). Saya dapat membandingkan auto.arima dengan ets oleh AIC atau BIC. Tetapi bagaimana saya bisa …

10 r  neural-networks  forecasting  arima  exponential-smoothing 

Misalkan saya memiliki tanggapan bivariat dengan korelasi signifikan. Saya mencoba membandingkan dua cara untuk memodelkan hasil ini. Salah satu caranya adalah dengan memodelkan perbedaan antara dua hasil: Cara lain adalah dengan menggunakan atau untuk memodelkannya: ( y i j = β 0 + waktu + X ′ β )(yi2−yi1=β0+X′β)(yi2−yi1=β0+X′β)(y_{i2}-y_{i1}=\beta_0+X'\beta)glsgee(yij=β0+time+X′β)(yij=β0+time+X′β)(y_{ij}=\beta_0+\text{time}+X'\beta) Berikut …

10 r  regression  model-selection 

Saya baru dalam analisis bertahan hidup dan saya baru-baru ini belajar bahwa ada berbagai cara untuk melakukannya dengan tujuan tertentu. Saya tertarik pada implementasi aktual dan kesesuaian metode ini. Saya diberi Cox Proportional-Hazards tradisional , model waktu kegagalan yang dipercepat dan jaringan saraf (multilayer perceptron) sebagai metode untuk mendapatkan kelangsungan …

10 r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model 

Bisakah Anda memberi saya contoh penggunaan estimator sandwich untuk melakukan inferensi regresi yang kuat? Saya dapat melihat contohnya ?sandwich, tetapi saya tidak begitu mengerti bagaimana kita dapat beralih dari lm(a ~ b, data)( r -code) ke estimasi dan nilai p yang dihasilkan dari model regresi menggunakan matriks varians-kovarians yang dikembalikan …

10 r  regression  lm  sandwich 

Saya dari latar belakang ekonomi dan biasanya dalam disiplin statistik ringkasan variabel dilaporkan dalam tabel. Namun, saya ingin merencanakannya. Saya bisa memodifikasi plot kotak untuk memungkinkannya menampilkan mean, standar deviasi, minimum dan maksimum tetapi saya tidak ingin melakukannya karena plot kotak secara tradisional digunakan untuk menampilkan median dan Q1 dan …

10 r  data-visualization  boxplot 

Untuk mengajukan pertanyaan saya dengan lebih baik, saya telah menyediakan beberapa output dari model 16 variabel ( fit) dan 17 model variabel ( fit2) di bawah ini (semua variabel prediktor dalam model ini kontinu, di mana satu-satunya perbedaan antara model ini adalah yang fittidak mengandung variabel 17 (var17)): fit Model …

10 r  regression  logistic  model-selection  large-data 

Saya memiliki persamaan integral dari bentuk mana adalah cdf empiris dan adalah fungsi . Saya memiliki pemetaan kontraksi dan jadi saya mencoba untuk menyelesaikan persamaan integral dengan menggunakan urutan teorema Fixed Point Banach.F n gT1( x ) = ∫x0g( T1( y) ) d F^n( y)T1(x)=∫0xg(T1(y)) dF^n(y) T_1(x) = \int_0^x g(T_1(y)) …

10 r  numerical-integration 

Saya hanya mencoba untuk menghitung ulang dengan dnorm () log-kemungkinan yang disediakan oleh fungsi logLik dari model lm (dalam R). Ini berfungsi (hampir sempurna) untuk jumlah data yang tinggi (mis. N = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 + 2*x + …

10 r  generalized-linear-model  likelihood  lm 

Saya selalu diajarkan bahwa efek acak hanya memengaruhi varians (kesalahan), dan bahwa efek tetap hanya memengaruhi rata-rata. Tapi saya telah menemukan contoh di mana pengaruh acak juga mempengaruhi rata-rata - estimasi koefisien: require(nlme) set.seed(128) n <- 100 k <- 5 cat <- as.factor(rep(1:k, each = n)) cat_i <- 1:k # …

10 r  mixed-model  random-effects-model 

Saya sedang bekerja dengan beberapa analisis spasial eksplorasi di R menggunakan paket spdep. Saya menemukan pilihan untuk menyesuaikan nilai- p dari indikator lokal dari asosiasi spasial (LISA) yang dihitung menggunakan localmoranfungsi. Menurut dokumen itu ditujukan untuk: ... penyesuaian nilai probabilitas untuk beberapa pengujian. Lebih lanjut dalam dokumen p.adjustSPsaya membaca bahwa …

10 r  multiple-comparisons  bonferroni