Pertanyaan yang diberi tag «stationarity»

Saya mengerti bahwa deret waktu stasioner adalah deretan mean dan varians yang konstan dari waktu ke waktu. Adakah yang bisa menjelaskan mengapa kita harus memastikan set data kita stasioner sebelum kita dapat menjalankan model ARIMA atau ARM yang berbeda? Apakah ini juga berlaku untuk model regresi normal di mana autokorelasi …

92 regression  time-series  stationarity 

Selain mengambil perbedaan, apa teknik lain untuk membuat deret waktu non-stasioner, stasioner? Biasanya orang menyebut seri sebagai " order p terintegrasi " jika dapat dibuat diam melalui operator lag .(1−L)PXt(1−L)PXt(1-L)^P X_t

42 time-series  stationarity 

Saya menggunakan R, Aku mencari di Google dan belajar bahwa kpss.test(), PP.test(), dan adf.test()digunakan untuk mengetahui stasioneritas dari time series. Tapi saya bukan ahli statistik, yang bisa menafsirkan hasil mereka > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.01 > …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Saya telah mengamati bahwa, rata-rata, nilai absolut dari koefisien korelasi Pearson adalah hampir konstan untuk setiap pasangan jalan acak independen, terlepas dari panjang jalan.0.560.42 Adakah yang bisa menjelaskan fenomena ini? Saya berharap korelasinya menjadi lebih kecil dengan meningkatnya panjang berjalan, seperti dengan urutan acak. Untuk percobaan saya, saya menggunakan jalan …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Analisis antar pasar adalah metode pemodelan perilaku pasar dengan cara menemukan hubungan antara pasar yang berbeda. Sering kali, suatu korelasi dihitung antara dua pasar, katakanlah S&P 500 dan treasury AS 30-Tahun. Perhitungan ini lebih sering didasarkan pada data harga, yang jelas bagi semua orang bahwa itu tidak sesuai dengan definisi …

27 correlation  stationarity 

Apa perbedaan antara tes Kwiatkowski – Phillips – Schmidt-Shin (KPSS) dan tes augmented Dickey-Fuller (ADF)? Apakah mereka menguji hal yang sama? Atau apakah kita perlu menggunakannya dalam situasi yang berbeda?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Saya mengerti kita harus menggunakan ARIMA untuk pemodelan seri waktu non-stasioner. Juga, semua yang saya baca mengatakan ARMA seharusnya hanya digunakan untuk seri waktu stasioner. Apa yang saya coba pahami adalah, apa yang terjadi dalam praktik ketika salah mengklasifikasikan model, dan berasumsi d = 0untuk deret waktu yang non-stasioner? Sebagai …

23 r  time-series  arima  stationarity 

Saya telah melihat beberapa kali orang menolak nol dalam tes Dickey-Fuller yang diperbesar , dan kemudian mengklaim bahwa itu menunjukkan seri mereka diam (sayangnya, saya tidak dapat menunjukkan sumber klaim ini, tetapi saya membayangkan klaim serupa ada di sana-sini di satu atau jurnal lain). Saya berpendapat bahwa ini adalah kesalahpahaman …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Pertimbangkan proses AR (2) berpusat rata-rata mana adalah proses white noise standar. Demi kesederhanaan, izinkan saya menelepon dan \ phi_ {2} = a . Berfokus pada akar persamaan karakteristik yang saya dapatkan z_ {1,2} = \ frac {-b \ pm \ sqrt {b ^ 2 + 4a}} {2a} Kondisi klasik …

17 self-study  stationarity  arma 

Berpikir tentang menggunakan jaringan saraf berulang untuk peramalan deret waktu. Mereka pada dasarnya menerapkan semacam regresi otomatis non-linier umum, dibandingkan dengan model ARMA dan ARIMA yang menggunakan regresi otomatis linier. Jika kita melakukan regresi otomatis non-linier, apakah masih perlu agar deret waktu tetap dan apakah kita perlu melakukan pembedaan seperti …

17 time-series  autoregressive  nonlinear  stationarity 

Saya bekerja pada kumpulan data electricityyang tersedia dalam paket R TSA. Tujuan saya adalah untuk mengetahui apakah suatu arimamodel akan sesuai untuk data ini dan pada akhirnya cocok. Jadi saya melanjutkan sebagai berikut: 1: Plot deret waktu yang dihasilkan jika grafik berikut: ke-2: Saya ingin mengambil log electricityuntuk menstabilkan varians …

16 r  time-series  stationarity 

Apa persyaratan stasioneritas menggunakan regresi dengan kesalahan ARIMA (regresi dinamis) untuk kesimpulan? yyyxSebuahxSebuahx_axbxbx_b. Saya ingin tahu apakah perawatan berkorelasi dengan perubahan pada variabel hasil yang lebih dari dua kesalahan standar dari nol perubahan. Saya tidak yakin apakah saya perlu membedakan seri ini sebelum melakukan regresi dengan pemodelan kesalahan ARIMA. Dalam …

16 regression  time-series  arima  stationarity 

Versi pendek: Saya memiliki serangkaian waktu data iklim yang saya uji untuk stasioneritas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, saya berharap model yang mendasari (atau "menghasilkan", dengan demikian) data memiliki istilah intersep dan tren waktu linier positif. Untuk menguji data ini untuk stasioneritas, haruskah saya menggunakan tes Dickey-Fuller yang mencakup intersep dan tren …

16 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Dalam praktiknya, bagaimana cara mengevaluasi apakah proses AR (P) stasioner atau tidak? Bagaimana menentukan pesanan untuk model AR dan MA?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

Saya bergulat dengan stasioner di kepala saya untuk sementara waktu ... Apakah ini yang Anda pikirkan? Setiap komentar atau pemikiran lebih lanjut akan dihargai. Proses stasioner adalah proses yang menghasilkan nilai deret waktu sehingga rata-rata distribusi dan varians tetap konstan. Sebenarnya, ini dikenal sebagai bentuk stasioneritas lemah atau kovarian / …

14 time-series  stationarity  intuition