Pertanyaan yang diberi tag «stationarity»

Saya menemukan bukti untuk salah satu sifat dari model ARCH yang mengatakan bahwa jika E(X2t)&lt;∞E(Xt2)&lt;∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty , maka {Xt}{Xt}\{X_t\} adalah stasioner iff ∑pi=1bi&lt;1∑i=1pbi&lt;1\sum_{i=1}^pb_i < 1 mana model ARCH adalah: Xt=σtϵtXt=σtϵtX_t = \sigma_t\epsilon_t σ2t=b0+b1X2t−1+...bpX2t−pσt2=b0+b1Xt−12+...bpXt−p2\sigma_t^2 = b_0 + b_1X_{t-1}^2 + ... b_pX_{t-p}^2 Gagasan utama buktinya adalah untuk menunjukkan bahwa dapat ditulis …

13 mathematical-statistics  stationarity  garch 

Bagaimana cara menentukan rangkaian waktu? Apakah boleh untuk hanya mengambil perbedaan pertama dan menjalankan tes Dickey Fuller, dan jika itu stasioner kita baik? Saya juga menemukan secara online bahwa saya dapat menentukan urutan waktu dengan melakukan ini di Stata: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line u_lncredit time dfuller …

13 regression  time-series  stata  stationarity 

Bayangkan kita memiliki dua proses deret waktu, yang diam, menghasilkan: .xt,ytxt,ytx_t,y_t Apakah , juga stasioner?zt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} Bantuan apa pun akan dihargai. Saya akan mengatakan ya, karena memiliki representasi MA.

12 time-series  stochastic-processes  stationarity 

Bisakah setiap deret waktu non stasioner dikonversi menjadi deret waktu stasioner dengan menerapkan differencing? Juga, bagaimana Anda memutuskan urutan perbedaan yang akan diterapkan? Apakah Anda hanya berbeda dengan interval 1,2 ... n, dan melakukan tes root unit stasioner setiap kali untuk melihat apakah seri yang dihasilkan stasioner?

12 time-series  stationarity 

Saya memiliki dataset yang jelas meningkat seiring berjalannya waktu (nilai tukar mata uang, data bulanan lebih dari 20 tahun), pertanyaan saya adalah: Dapatkah saya menurunkan data dan kemudian membuatnya berbeda untuk membuatnya tetap, jika detrending itu sendiri tidak mencapai ini? Dan jika demikian, apakah ini dianggap dua kali berbeda, atau …

12 time-series  stationarity 

Serangkaian dengan drift dapat dimodelkan sebagai mana adalah drift (konstan), dan . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Serangkaian dengan tren dapat dimodelkan sebagai mana adalah drift (konstan), adalah tren waktu deterministik dan .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccδtδt\delta tϕ=1ϕ=1\phi=1 Kedua seri tersebut …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

Proses benar-benar diam jika distribusi gabungan sama dengan distribusi gabungan untuk semua m , untuk semua k dan untuk semua t_1, t_2, ..., t_m .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

Kadang-kadang sebuah seri waktu mungkin perlu dibedakan untuk dibuat diam. Namun saya tidak mengerti bagaimana perbedaan urutan kedua dapat membantu membuatnya stasioner ketika perbedaan urutan pertama tidak cukup. Bisakah Anda memberikan penjelasan intuitif untuk perbedaan urutan kedua dan kasus di mana diperlukan?

11 time-series  stationarity 

Saya membaca contoh yang diberikan dalam buku, Machine Learning for Hackers . Pertama saya akan menguraikan contoh dan kemudian berbicara tentang pertanyaan saya. Contoh : Mengambil dataset selama 10 tahun dari 25 harga saham. Menjalankan PCA dengan harga 25 saham. Membandingkan komponen utama dengan Dow Jones Index. Mengamati kesamaan yang …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

Jika saya memiliki seri waktu yang memiliki musiman, apakah itu secara otomatis membuat seri tidak stasioner? Intuisi saya (mungkin mati) adalah tidak. Musiman berarti bahwa rangkaian naik dan turun di sekitar nilai konstan .... sesuatu seperti gelombang sinus. Jadi dengan logika ini deret waktu dengan musiman adalah deret stasioner (lemah) …

10 time-series  stationarity  seasonality 

Apakah ada yang punya contoh yang bagus dari proses stokastik yang stasioner urutan 2, tetapi tidak sepenuhnya stasioner?

10 time-series  stochastic-processes  stationarity 

Saya bekerja dengan serangkaian waktu multivarian dan menggunakan model VAR (Vector Autoregression) untuk perkiraan. Pertanyaan saya adalah Apa arti sebenarnya dari stasioneritas dalam kerangka kerja multivarian. 1) Saya tahu bahwa jika dalam pengaturan VAR jika determinan invers dari | IA | matrix memiliki nilai eigen kurang dari 1 dalam modulus, …

10 time-series  var  stationarity 

Saya menemukan solusi yang menyatakan bahwa jika kuadrat dari deret waktu stasioner, begitu juga deret waktu asli, dan sebaliknya. Namun sepertinya saya tidak bisa membuktikannya, ada yang punya ide apakah ini benar, dan jika itu cara menurunkannya?

9 time-series  self-study  data-transformation  stationarity 

Ditutup . Pertanyaan ini perlu lebih fokus . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga berfokus pada satu masalah hanya dengan mengedit posting ini . Ditutup 7 hari yang lalu . T1: Apakah ada metode yang umum atau diterima untuk berurusan dengan lingkungan yang tidak …

9 markov-process  reinforcement-learning  stationarity  q-learning 

Saya menggunakan perpustakaan VAR statsmodels python untuk memodelkan data deret waktu keuangan dan beberapa hasil membuat saya bingung. Saya tahu bahwa model VAR menganggap data deret waktu stasioner. Saya secara tidak sengaja memasukkan serangkaian harga log non-stasioner untuk dua sekuritas yang berbeda dan secara mengejutkan nilai-nilai pas dan prakiraan sampel …

9 time-series  forecasting  r-squared  var  stationarity