Pertanyaan yang diberi tag «time-series»

Saya telah menyesuaikan beberapa data deret waktu menggunakan model aditif umum Poisson menggunakan SAS PROC GAM. Secara umum, saya sudah memiliki prosedur validasi silang internal yang terintegrasi menghasilkan setidaknya "titik awal" yang layak untuk spline tunggal saya, yang merupakan fungsi waktu non-linear bersama dengan istilah parametrik tunggal (yang saya sebenarnya …

9 time-series  sas  splines  gam 

Sebagai hobi sampingan, saya telah menjelajahi rangkaian waktu perkiraan (khususnya, menggunakan R). Untuk data saya, saya memiliki jumlah kunjungan per hari, untuk setiap hari kembali hampir 4 tahun. Dalam data ini ada beberapa pola yang berbeda: Senin-Jumat memiliki banyak kunjungan (tertinggi pada Senin / Selasa), tetapi secara drastis lebih sedikit …

9 r  time-series  seasonality  forecasting 

Saya memiliki serangkaian pengukuran waktu (seri ketinggian-satu dimensi). Pada periode pengamatan, proses pengukuran turun untuk beberapa titik waktu. Jadi data yang dihasilkan adalah vektor dengan NaNs di mana ada kesenjangan dalam data. Menggunakan MATLAB, ini menyebabkan saya masalah ketika menghitung autokorelasi ( autocorr) dan menerapkan jaringan saraf ( nnstart). Bagaimana …

9 time-series  dataset  matlab  autocorrelation  missing-data 

pengantar Dalam peramalan kombinasi, salah satu solusi populer didasarkan pada penerapan beberapa kriteria informasi. Mengambil contoh kriteria Akaike diperkirakan untuk model , orang dapat menghitung perbedaan dari dan kemudian RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2} dapat ditafsirkan sebagai probabilitas relatif model j menjadi yang benar. …

9 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics 

Kedua variabel (dependen dan independen) menunjukkan efek autokorelasi. Data bersifat time-series dan stasioner Ketika saya menjalankan residu regresi tampaknya tidak berkorelasi. Statistik Durbin-Watson saya lebih besar dari nilai kritis atas, jadi ada bukti bahwa istilah kesalahan tidak berkorelasi positif. Juga ketika saya merencanakan ACF untuk kesalahan sepertinya tidak ada korelasi …

9 regression  time-series  autocorrelation 

Saya mencoba mereplikasi perhitungan yang dilakukan SAS dan SPSS untuk fungsi autokorelasi parsial (PACF). Dalam SAS diproduksi melalui Proc Arima. Nilai PACF adalah koefisien autoregresi dari seri minat pada nilai-nilai lagged dari seri. Variabel yang saya minati adalah penjualan jadi saya menghitung lag1, lag2 ... lag12 dan saya menjalankan regresi …

9 time-series  autocorrelation  partial 

Saya memiliki deret waktu yang bising yang harus saya segmentasikan ke bagian-bagian tersebut dengan rata-rata nol dan bagian-bagian itu tanpa rata-rata nol. Menemukan batas seakurat mungkin adalah penting (jelas di mana batas tepatnya terletak agak subyektif). Saya pikir varian cusum dapat diadaptasi untuk melakukan ini tetapi karena cusum terutama tentang …

9 time-series  classification  mean  change-point 

Apa perbedaan antara VAR (vector auto regression) dan MANOVA?

9 time-series  manova  autoregressive 

Saya akan membaca buku 'Introductory Time Series with R' oleh Cowpertwait dan Metcalfe. Di halaman 36 Dikatakan barisnya ada di: . Saya sudah membaca di sini R forum bahwa garis berada di . - 1 / n ± 2 / n--√−1/n±2/n-1/n \pm 2/\sqrt{n}± 1,96 / n--√±1.96/n\pm 1.96/\sqrt{n} Saya menjalankan kode …

9 r  time-series 

Saya mengukur keberadaan respons dalam pengukuran sinyal sel. Apa yang saya lakukan adalah pertama-tama menerapkan algoritma perataan (Hanning) ke deret waktu data, lalu mendeteksi puncak. Yang saya dapatkan adalah ini: Jika saya ingin membuat deteksi respon sedikit lebih objektif daripada "ya Anda melihat kenaikan dalam penurunan terus menerus", apa yang …

9 time-series  python  signal-detection 

Ini mungkin terdengar sangat mendasar, tetapi saya memiliki masalah ini: Saya punya antrian data dengan ukuran jendela 300. Data baru ditambahkan di satu ujung, nilai lama dihapus dari ujung lainnya. Saya berharap data antrian tetap lebih atau kurang konsisten, misalnya: 10,12,15,10,20, kemudian mulai naik tajam: 15,10,20,22,25,26,28,30,30,32 ... sampai 150 atau …

9 time-series  maximum 

Saya sedang mengerjakan proyek kontrol mesin. Kita dapat mengukur arus motor selama operasi. Data sampel dari dua motor yang berhasil melakukan operasi ada di bawah ini. Jejak merah menunjukkan arus dari satu motor, jejak biru arus dari yang lain. Saya ingin mencoba dan membuat algoritma untuk mengidentifikasi masalah dengan perilaku …

9 time-series 

Saya mencoba untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan imputasi data yang hilang dari studi data panel (Tidak yakin apakah saya menggunakan 'studi data panel' dengan benar - seperti yang saya pelajari hari ini.) Saya memiliki total data jumlah kematian untuk tahun 2003 hingga 2009, semua bulan, pria & wanita, untuk …

9 r  time-series  panel-data  data-imputation 

Apakah ada metode standar (atau terbaik) untuk pengujian ketika rangkaian waktu tertentu telah stabil? Beberapa motivasi Saya memiliki sistem dinamis stokastik yang menghasilkan nilai pada setiap langkah waktu . Sistem ini memiliki beberapa perilaku transien sampai waktu dan kemudian stabil di sekitar beberapa nilai rata-rata dengan beberapa kesalahan. Tak satu …

9 time-series  machine-learning 

Saya bekerja dengan serangkaian waktu skor anomali (latar belakang adalah deteksi anomali di jaringan komputer). Setiap menit, saya mendapatkan sebuah anomali mencetak yang memberitahu saya bagaimana "tak terduga" atau abnormal keadaan saat ini jaringan. Semakin tinggi skor, semakin abnormal kondisi saat ini. Skor mendekati 5 secara teori dimungkinkan tetapi terjadi …

9 time-series  outliers  threshold