Pertanyaan yang diberi tag «time-series»

Apa cara terbaik untuk mendefinisikan proses white noise sehingga intuitif dan mudah dipahami?

25 time-series 

Saya sudah mulai bekerja dengan cara saya melalui Tutorial Statistik Data Mining oleh Andrew Moore (sangat disarankan untuk orang lain yang pertama kali menjelajah ke bidang ini). Saya mulai dengan membaca PDF yang sangat menarik ini yang berjudul "Tinjauan Pengantar tentang algoritma pendeteksian anomali berbasis time-series" di mana Moore menelusuri …

25 time-series  outliers  signal-processing  wavelet 

Ini mungkin sulit ditemukan, tetapi saya ingin membaca contoh ARIMA yang dijelaskan dengan baik itu menggunakan matematika minimal memperluas diskusi di luar membangun model menggunakan model itu untuk memperkirakan kasus-kasus tertentu menggunakan grafik serta hasil numerik untuk menandai kecocokan antara nilai yang diperkirakan dan yang sebenarnya.

25 time-series  arima  intuition 

Saya memiliki deret waktu dan saya ingin mengelompokkannya sambil menyimpannya sebagai deret waktu, menjaga awal, akhir, dan frekuensi. Misalnya, katakan saya memiliki deret waktu: > qs <- ts(101:110, start=c(2009, 2), frequency=4) > qs Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 2009 101 102 103 2010 104 105 106 107 2011 108 109 110 …

25 r  time-series 

Saya mencoba melakukan analisis deret waktu dan saya baru di bidang ini. Saya memiliki hitungan harian acara dari 2006-2009 dan saya ingin menyesuaikan model deret waktu untuk itu. Inilah kemajuan yang telah saya buat: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) Hasil plot yang saya dapatkan adalah: Untuk memverifikasi apakah ada musiman dan …

25 r  time-series  seasonality  multiple-seasonalities  tbats  hypothesis-testing  beta-distribution  machine-learning  unsupervised-learning  supervised-learning  reinforcement-learning 

Saat ini saya menggunakan AnomalyDetection Twitter di R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Algoritma ini menyediakan deteksi anomali seri waktu untuk data dengan musiman. Pertanyaan: apakah ada algoritma lain yang mirip dengan ini (mengendalikan musiman tidak masalah)? Saya mencoba untuk mencetak sebanyak mungkin algoritma deret waktu pada data saya sehingga saya dapat memilih …

24 r  regression  time-series  anomaly-detection 

Kode berikut mengevaluasi kesamaan antara dua seri waktu: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc = America, Doy = as.numeric(format(Date,format = "%j")), Tod = as.numeric(format(Date,format = "%H")), Temp = RandData, DecTime = rep(seq(1, length(RandData)/2) / (length(RandData)/2), 2)) require(mgcv) mod1 <- …

24 r  time-series  data-visualization  gam 

Apa cara / metode termudah untuk menghitung korelasi antara dua seri waktu yang ukurannya persis sama? Saya berpikir untuk mengalikan dan ( y [ t ] - μ y ) , dan menambahkan perkaliannya. Jadi, jika angka tunggal ini positif, dapatkah kita mengatakan bahwa kedua seri ini berkorelasi? Namun saya …

24 time-series 

Saya mencari modul Python yang melakukan analisis titik-perubahan pada rangkaian waktu. Ada sejumlah algoritma yang berbeda dan saya ingin menjelajahi kemanjuran beberapa dari mereka tanpa harus memutar setiap algoritma. Idealnya saya ingin beberapa modul seperti bcp (Bayesian Change Point) atau paket strucchange di R. Saya berharap menemukan beberapa di Scipy …

24 time-series  python  change-point 

Dalam sebuah pertanyaan yang saya ajukan baru-baru ini , saya diberi tahu bahwa itu adalah "tidak-tidak" yang besar untuk diekstrapolasi dengan loess. Tapi, dalam artikel terbaru Nate Silver di FiveThirtyEight.com ia membahas menggunakan loess untuk membuat prediksi pemilu. Dia sedang mendiskusikan spesifik ramalan agresif versus konservatif dengan loess tapi saya …

23 time-series  forecasting  predictive-models  loess  politics 

Kami biasanya menggunakan PCA sebagai teknik reduksi dimensi untuk data di mana kasus dianggap iid Pertanyaan: Apa nuansa khas dalam menerapkan PCA untuk data dependen dan non-iid? Apa sifat bagus / berguna PCA yang berlaku untuk data iid dikompromikan (atau hilang seluruhnya)? Sebagai contoh, data dapat berupa deret waktu multivariat …

23 time-series  pca  non-independent  iid 

Saya mengerti kita harus menggunakan ARIMA untuk pemodelan seri waktu non-stasioner. Juga, semua yang saya baca mengatakan ARMA seharusnya hanya digunakan untuk seri waktu stasioner. Apa yang saya coba pahami adalah, apa yang terjadi dalam praktik ketika salah mengklasifikasikan model, dan berasumsi d = 0untuk deret waktu yang non-stasioner? Sebagai …

23 r  time-series  arima  stationarity 

Pagi ini saya terbangun dengan bertanya-tanya (ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa tadi malam saya tidak banyak tidur): karena validasi silang tampaknya menjadi landasan peramalan seri waktu yang tepat, model apa yang harus saya "normalkan" "validasi silang terhadap? Saya datang dengan beberapa (mudah), tetapi saya segera menyadari bahwa mereka semua …

23 time-series  cross-validation  arima 

Ketika melakukan penelitian deret waktu dalam R, saya menemukan bahwa arima hanya menyediakan nilai-nilai koefisien dan kesalahan standar model pas. Namun, saya juga ingin mendapatkan nilai p dari koefisien. Saya tidak menemukan fungsi yang memberikan signifikansi koefisien. Jadi saya ingin menghitungnya sendiri, tetapi saya tidak tahu tingkat kebebasan dalam distribusi …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

Adakah yang punya contoh yang baik untuk Time Series Forecasting / smoothing menggunakan Kalman Filter di R?

23 r  time-series  kalman-filter