Pertanyaan yang diberi tag «arima»

Saya mencoba memahami bagaimana parameter diperkirakan dalam pemodelan ARIMA / Box Jenkins (BJ). Sayangnya tidak ada buku yang saya temui yang menjelaskan prosedur estimasi seperti prosedur estimasi Log-Likelihood secara terperinci. Saya menemukan situs web / materi pengajaran yang sangat membantu. Berikut ini adalah persamaan dari sumber yang dirujuk di atas. …

15 time-series  forecasting  arima  optimization  box-jenkins 

Saya menggunakan serangkaian data penjualan harian yang berisi sekitar 2 tahun titik data harian. Berdasarkan beberapa tutorial / contoh online, saya mencoba mengidentifikasi musiman dalam data. Tampaknya ada periodisitas / musiman musiman, bulanan, dan mungkin tahunan. Misalnya, ada hari gajian, khususnya pada hari gajian pertama efek bulan yang berlangsung selama …

15 r  time-series  forecasting  arima  multiple-seasonalities 

Saya memiliki kumpulan data termasuk permintaan beberapa produk (1.200 produk) selama 25 periode dan saya perlu memprediksi permintaan masing-masing produk untuk periode berikutnya. Pada awalnya, saya ingin menggunakan ARIMA dan melatih model untuk setiap produk, tetapi karena jumlah produk dan penyetelan parameter (p, d, q), sangat memakan waktu dan tidak …

14 machine-learning  time-series  arima 

Saya memiliki rangkaian waktu yang saya coba ramalkan, yang mana saya telah menggunakan model ARIMA musiman (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Berbeda dengan apa yang disarankan R dengan auto.arima (R hitung ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] akan lebih cocok, saya menamakannya fit1). Namun, dalam 12 bulan terakhir dari deret waktu saya …

14 r  time-series  statistical-significance  arima  residuals 

Dalam analisis data panel, saya telah menggunakan model multi-level dengan efek acak / campuran untuk menangani masalah auto-korelasi (yaitu, pengamatan dikelompokkan dalam individu dari waktu ke waktu) dengan parameter lain yang ditambahkan untuk menyesuaikan beberapa spesifikasi waktu dan guncangan minat. . ARMA / ARIMA tampaknya dirancang untuk mengatasi masalah serupa. …

14 time-series  mixed-model  arima  multilevel-analysis 

Prosedur pemilihan model Box-Jenkins dalam analisis deret waktu dimulai dengan melihat fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial dari seri tersebut. Plot ini dapat menyarankan dan sesuai dalam model ARMA . Prosedur berlanjut dengan meminta pengguna untuk menerapkan kriteria AIC / BIC untuk memilih model yang paling pelit di antara mereka yang …

14 regression  time-series  arima  model-selection  box-jenkins 

Saya lulusan dari bisnis dan ekonomi yang saat ini belajar untuk gelar master dalam bidang teknik data. Saat mempelajari regresi linier (LR) dan kemudian analisis deret waktu (TS), sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Mengapa membuat metode yang sama sekali baru, yaitu deret waktu (ARIMA), alih-alih menggunakan regresi linier berganda …

14 regression  time-series  multiple-regression  least-squares  arima 

Saya ingin melakukan perkiraan berdasarkan beberapa seri ARIMA-model dengan beberapa variabel eksogen. Karena saya tidak begitu mahir dalam hal statistik dan RI tidak ingin menjaga sesederhana mungkin (Prakiraan tren selama 3 bulan sudah cukup). Saya memiliki 1 deret waktu tergantung dan 3-5 deret waktu prediktor, semua data bulanan, tanpa celah, …

14 r  time-series  arima 

Saya sedang membangun model ARIMA untuk beberapa data angin / gelombang. Saya sedang membangun model terpisah untuk setiap variabel. Dua variabel yang saya perlu model adalah arah gelombang dan angin. Nilai dalam derajat (0-360 °). Apakah mungkin untuk memodelkan tipe data ini di mana interval nilai melingkar? Jika tidak, kelas …

13 time-series  arima  circular-statistics 

Saya sedang mengerjakan proyek kecil di mana kami mencoba memprediksi harga komoditas (Minyak, Aluminium, Timah, dll.) Selama 6 bulan ke depan. Saya punya 12 variabel untuk diprediksi dan saya punya data dari Apr, 2008 - Mei 2013. Bagaimana saya harus pergi tentang prediksi? Saya telah melakukan yang berikut: Data yang …

13 r  time-series  forecasting  neural-networks  arima 

Dalam R (2.15.2) saya memasang sekali ARIMA (3,1,3) pada deret waktu dan sekali ARMA (3,3) pada deret waktu yang berbeda. Parameter yang dipasang berbeda, yang saya dikaitkan dengan metode pemasangan di ARIMA. Juga, pemasangan ARIMA (3,0,3) pada data yang sama dengan ARMA (3,3) tidak akan menghasilkan parameter yang identik, tidak …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

Saya telah mencoba mempelajari dan menerapkan model ARIMA. Saya telah membaca teks yang bagus tentang ARIMA oleh Pankratz - Peramalan dengan Kotak Univariat - Model Jenkins: Konsep dan Kasus . Dalam teks, penulis terutama menekankan prinsip kekikiran dalam memilih model ARIMA. Saya mulai bermain dengan auto.arima()fungsi dalam R paket perkiraan …

13 time-series  forecasting  arima  aic  automatic-algorithms 

Saya perlu mengotomatiskan peramalan time-series, dan saya tidak tahu sebelumnya fitur-fitur dari seri tersebut (musiman, tren, kebisingan, dll.). Tujuan saya bukan untuk mendapatkan model terbaik untuk setiap seri, tetapi untuk menghindari model yang sangat buruk. Dengan kata lain, untuk mendapatkan kesalahan kecil setiap kali bukanlah masalah, tetapi untuk mendapatkan kesalahan …

13 time-series  forecasting  arima  ensemble  exponential-smoothing 

Saya memiliki seri waktu harian yang cukup dapat diprediksi dengan musiman mingguan. Saya dapat membuat prediksi yang tampaknya cukup akurat (dikonfirmasi oleh validasi silang) ketika tidak ada hari libur. Namun, ketika ada hari libur, saya memiliki masalah berikut: Saya mendapatkan angka bukan nol untuk liburan dalam perkiraan saya, meskipun semua …

12 time-series  forecasting  arima  outliers 

Saya punya pertanyaan / kebingungan tentang seri stasioner yang diperlukan untuk pemodelan dengan ARIMA (X). Saya lebih memikirkan hal ini dalam hal inferensi (efek intervensi), tetapi ingin tahu apakah perkiraan versus inferensi membuat perbedaan dalam respons. Pertanyaan: Semua sumber pengantar yang telah saya baca menyatakan bahwa seri ini harus stasioner, …

12 time-series  econometrics  arima  inference