Pertanyaan yang diberi tag «time-series»

Misalkan saya memiliki lebih dari 20.000 seri waktu bulanan mulai dari Jan'05 hingga Dec'11. Masing-masing mewakili data penjualan global untuk produk yang berbeda. Bagaimana jika, alih-alih menghitung perkiraan untuk masing-masing, saya hanya ingin fokus pada sejumlah kecil produk yang "benar-benar penting"? Saya bisa memberi peringkat produk-produk tersebut dengan total pendapatan …

11 time-series  forecasting  forecastability 

Saat ini saya menggunakan proses berikut untuk bootstrap seri waktu multivarian di R: Tentukan ukuran blok - jalankan fungsi b.stardalam nppaket yang menghasilkan ukuran blok untuk setiap seri Pilih ukuran blok maksimum Jalankan tsbootpada seri apa saja menggunakan ukuran blok yang dipilih Gunakan indeks dari output bootstrap untuk merekonstruksi rangkaian …

11 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

Saya telah memasang model ARIMA ke seri waktu asli, dan model terbaik adalah ARIMA (1,1,0). Sekarang saya ingin mensimulasikan seri dari model itu. Saya menulis model AR (1) sederhana, tetapi saya tidak bisa mengerti bagaimana menyesuaikan perbedaan dalam model ARI (1,1,0). Kode R untuk seri AR (1) berikut adalah: phi= …

11 r  time-series  arima 

Kadang-kadang sebuah seri waktu mungkin perlu dibedakan untuk dibuat diam. Namun saya tidak mengerti bagaimana perbedaan urutan kedua dapat membantu membuatnya stasioner ketika perbedaan urutan pertama tidak cukup. Bisakah Anda memberikan penjelasan intuitif untuk perbedaan urutan kedua dan kasus di mana diperlukan?

11 time-series  stationarity 

Saya mencoba memahami mengapa OLS memberikan penduga yang bias dari proses AR (1). Pertimbangkan Dalam model ini, eksogenitas ketat dilanggar, yaitu dan berkorelasi tetapi dan tidak berkorelasi. Tetapi jika ini benar, lalu mengapa derivasi sederhana berikut tidak berlaku? ytϵt=α+βyt−1+ϵt,∼iidN(0,1).yt=α+βyt−1+ϵt,ϵt∼iidN(0,1). \begin{aligned} y_{t} &= \alpha + \beta y_{t-1} + \epsilon_{t}, \\ \epsilon_{t} …

11 time-series  least-squares  bias  autoregressive  estimators 

Pertanyaan saya adalah tentang perbedaan konseptual antara Holt-Winters dan ARIMA. Sejauh yang saya mengerti, Holt-Winters adalah kasus khusus ARIMA. Tetapi kapan satu algoritma lebih disukai dari yang lain? Mungkin Holt-Winters bersifat inkremental dan karenanya berfungsi sebagai algoritma inline (lebih cepat)? Menantikan beberapa wawasan di sini.

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

Pertimbangkan model AR ( ) (dengan asumsi nol untuk kesederhanaan):halpp xt= φ1xt - 1+ ... + φhalxt - p+ εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Estimator OLS (setara dengan estimator kemungkinan maksimum bersyarat ) untuk diketahui bias, seperti dicatat dalam utas terbaru .φ : …

11 time-series  maximum-likelihood  autoregressive  unbiased-estimator 

Saya memiliki waktu seri dan saya ingin model itu sebagai proses ARFIMA (alias Farima). Jika y t terintegrasi dari (pecahan) agar d , saya ingin fraksional-perbedaan itu untuk membuatnya diam.ytyty_tytyty_tddd Pertanyaan : apakah rumus berikut ini mendefinisikan pembeda fraksional benar? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+ . . .+(−1)k+1d(d- 1 ) ⋅ ...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt: =yt-dyt-1+d(d-1)2!yt-2-d(d-1)(d-2)3!yt-3+...+(-1)k+1d(d-1)⋅...⋅(d-k)k!yt-k+...\Delta^d y_t …

11 time-series  arima  arfima 

Saya memiliki dua seri data harian. Satu adalah sign-upsdan yang lainnya terminationsdari langganan. Saya ingin memprediksi yang kedua menggunakan informasi yang terkandung dalam kedua variabel. Melihat grafik dari seri ini, jelas bahwa penghentian berkorelasi dengan kelipatan pendaftaran beberapa bulan sebelumnya. Artinya, lonjakan pendaftaran pada 10 Mei, akan menyebabkan peningkatan penghentian …

11 r  time-series  seasonality  var 

Kami mencoba membuat nilai acak berkorelasi otomatis yang akan digunakan sebagai rentang waktu. Kami tidak memiliki data yang ada yang kami rujuk dan hanya ingin membuat vektor dari awal. Di satu sisi kita tentu saja perlu proses acak dengan distribusi dan SD-nya. Di sisi lain autokorelasi yang memengaruhi proses acak …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Saya memiliki dua seri data yang merencanakan usia rata-rata saat meninggal seiring waktu. Kedua seri menunjukkan peningkatan usia saat kematian dari waktu ke waktu, tetapi satu jauh lebih rendah dari yang lain. Saya ingin menentukan apakah kenaikan usia saat kematian dari sampel yang lebih rendah berbeda secara signifikan dibandingkan dengan …

11 time-series  correlation  stata 

Setelah bekerja sebagian besar dengan data cross sectional sejauh ini dan sangat baru-baru ini browsing, pemindaian tersandung melalui sekelompok literatur seri waktu pengantar Aku bertanya-tanya apa peran variabel penjelas peran yang dimainkan dalam analisis deret waktu. Saya ingin menjelaskan tren alih-alih tren. Sebagian besar dari apa yang saya baca sebagai …

11 r  time-series  multivariate-analysis 

Saya mencoba mencari cara memperbaiki outlier setelah saya menemukan / mendeteksi mereka dalam data deret waktu. Beberapa metode, seperti nnetar di R, memberikan beberapa kesalahan untuk deret waktu dengan outlier besar / besar. Saya sudah berhasil memperbaiki nilai yang hilang, tetapi outlier masih merusak perkiraan saya ...

10 time-series  forecasting  outliers  winsorizing 

Saya ingin menguraikan data deret waktu berikut ke dalam komponen musiman, tren, dan residual. Data tersebut adalah Profil Energi Pendinginan setiap jam dari sebuah bangunan komersial: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Oleh karena itu ada efek musiman harian dan mingguan yang didasarkan pada saran dari: Bagaimana cara menguraikan rangkaian …

10 r  time-series  forecasting  multiple-seasonalities  tbats 

Saya telah memasang model ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) ke seri waktu harga log nilai tukar AUD / USD yang diambil sampelnya dengan interval satu menit selama beberapa tahun, memberi saya lebih dari dua juta titik data untuk memperkirakan model. Dataset tersedia di sini . Untuk kejelasan, ini adalah model ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance