Pertanyaan yang diberi tag «time-series»

Saya mencoba memanfaatkan regresi RF untuk membuat prediksi tentang kinerja pabrik kertas. Saya memiliki data menit demi menit untuk input (laju dan jumlah bubur kayu masuk dll ...) serta untuk kinerja mesin (kertas yang diproduksi, daya yang ditarik oleh mesin) dan saya ingin membuat prediksi 10 menit di depan pada …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

Kemungkinan ada lebih dari satu kesalahpahaman serius dalam pertanyaan ini, tetapi ini tidak dimaksudkan untuk membuat perhitungannya benar, tetapi lebih untuk memotivasi pembelajaran deret waktu dengan beberapa fokus dalam pikiran. Dalam mencoba memahami penerapan deret waktu, tampaknya seolah-olah tren data membuat prediksi nilai masa depan menjadi tidak masuk akal. Misalnya, …

10 r  time-series  data-visualization 

Dalam komentar untuk pertanyaan ini , pengguna @whuber mengutip kemungkinan menggunakan versi splines periodik agar sesuai dengan data periodik. Saya ingin tahu lebih banyak tentang metode ini, khususnya persamaan yang mendefinisikan splines, dan bagaimana menerapkannya dalam praktik (saya sebagian besar Rpengguna, tetapi saya bisa puas dengan MATLAB atau Python, jika …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

Saat ini saya mencoba memahami filter partikel dan kemungkinan penggunaannya dalam keuangan dan saya berjuang sedikit. Apa prasyarat matematika dan statistik yang harus saya tinjau kembali (berasal dari latar belakang keuangan kuantitatif) untuk (i) membuat dasar-dasar filter partikel dapat diakses, dan (ii) untuk kemudian memahaminya secara menyeluruh? Saya memiliki pengetahuan …

10 time-series  particle-filter 

Apa pendekatan yang biasa untuk pemodelan deret waktu biner? Apakah ada kertas atau buku teks di mana ini dirawat? Saya memikirkan proses biner dengan korelasi otomatis yang kuat. Sesuatu seperti tanda proses AR (1) mulai dari nol. Katakan dan dengan white noise . Kemudian deret waktu biner didefinisikan oleh akan …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

Dari judul saya ingin tahu apakah ada tes statistik yang dapat membantu saya untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara dua seri waktu yang sama. Secara khusus, melihat gambar di bawah ini, saya ingin mendeteksi bahwa seri mulai menyimpang pada waktu t1, yaitu ketika perbedaan di antara mereka mulai menjadi signifikan. …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Saya membaca contoh yang diberikan dalam buku, Machine Learning for Hackers . Pertama saya akan menguraikan contoh dan kemudian berbicara tentang pertanyaan saya. Contoh : Mengambil dataset selama 10 tahun dari 25 harga saham. Menjalankan PCA dengan harga 25 saham. Membandingkan komponen utama dengan Dow Jones Index. Mengamati kesamaan yang …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

Tes Durbin-Watson menguji autokorelasi residu pada lag 1. Tetapi begitu pula menguji autokorelasi pada lag 1 secara langsung. Selain itu, Anda dapat menguji autokorelasi pada lag 2,3,4 dan ada tes portmanteau yang baik untuk autokorelasi pada banyak lag, dan dapatkan grafik yang bagus dan mudah diinterpretasikan [misalnya fungsi acf () …

10 time-series  autocorrelation 

Saya membaca di koran kalimat berikut: Fakta bahwa ada perbedaan antara koefisien jangka pendek dan jangka panjang adalah hasil dari spesifikasi kami yang mencakup variabel endogen yang tertinggal. Mereka menjalankan regresi dalam perbedaan pertama dan memasukkan lag variabel dependen. Sekarang mereka berpendapat, bahwa jika Anda melihat perkiraan (mis. Mari kita …

10 regression  time-series  lags 

Bayangkan sebuah situasi: Kami memiliki catatan sejarah (20 tahun) dari tiga tambang. Apakah kehadiran perak meningkatkan kemungkinan menemukan emas di tahun depan? Bagaimana cara menguji pertanyaan seperti itu? Berikut ini contoh data: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- seq(from …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

Saya seorang analis di bidang keuangan dan asuransi dan setiap kali saya mencoba menyesuaikan model volatilitas, saya mendapatkan hasil yang mengerikan: residu sering tidak stasioner (dalam pengertian unit root) dan heteroskedastik (sehingga model tidak menjelaskan volatilitas). Apakah model ARCH / GARCH bekerja dengan jenis data lain, mungkin? Diedit pada 17/04/2015 …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

Saya mencoba menjalankan regresi sederhana tetapi variabel Y saya diamati pada frekuensi bulanan dan x variabel diamati pada frekuensi tahunan. Saya akan sangat menghargai beberapa panduan tentang pendekatan yang cocok yang dapat digunakan untuk regresi dengan frekuensi yang berbeda. Terima kasih banyak

10 regression  time-series 

Jika saya memiliki seri waktu yang memiliki musiman, apakah itu secara otomatis membuat seri tidak stasioner? Intuisi saya (mungkin mati) adalah tidak. Musiman berarti bahwa rangkaian naik dan turun di sekitar nilai konstan .... sesuatu seperti gelombang sinus. Jadi dengan logika ini deret waktu dengan musiman adalah deret stasioner (lemah) …

10 time-series  stationarity  seasonality 

The Wikipedia Halaman mengatakan bahwa Box-Jenkins adalah metode pas model ARIMA untuk seri waktu. Sekarang, jika saya ingin mencocokkan model ARIMA ke deret waktu, saya akan membuka SAS, menelepon proc ARIMA, menyediakan parameter dan SAS akan memberi saya koefisien AR dan MA. Sekarang, saya dapat mencoba berbagai kombinasi p , …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

Hanya pertanyaan umum. Jika Anda memiliki data deret waktu, kapankah lebih baik menggunakan teknik deret waktu (alias, ARCH, GARCH, dll.) Di atas teknik pembelajaran mesin / statistik (KNN, regresi)? Jika ada pertanyaan serupa yang ada di crossvalidated, tunjukkan saya ke arah itu - tampak dan tidak dapat menemukannya.

10 time-series  machine-learning