Pertanyaan yang diberi tag «regression»

Paket R plotting ggplot2 memiliki fungsi luar biasa yang disebut stat_smooth untuk memplot garis regresi (atau kurva) dengan pita kepercayaan terkait. Namun saya mengalami kesulitan mencari tahu persis bagaimana pita kepercayaan ini dihasilkan, untuk setiap kali garis regresi (atau "metode"). Bagaimana saya dapat menemukan informasi ini?

15 r  regression  confidence-interval  ggplot2 

Saya mencoba menggunakan Regresi Hutan Acak di scikits-learn. Masalahnya adalah saya mendapatkan kesalahan tes yang sangat tinggi: train MSE, 4.64, test MSE: 252.25. Beginilah tampilan data saya: (biru: data nyata, hijau: diperkirakan): Saya menggunakan 90% untuk pelatihan dan 10% untuk ujian. Ini adalah kode yang saya gunakan setelah mencoba beberapa …

15 regression  random-forest  scikit-learn 

Saya baru-baru ini meminta klien datang kepada saya untuk melakukan analisis bootstrap karena pengulas FDA mengatakan bahwa kesalahan mereka dalam regresi variabel tidak valid karena ketika mengumpulkan data dari situs analisis mencakup pengumpulan data dari tiga situs di mana dua situs termasuk beberapa sampel yang sama. LATAR BELAKANG Klien memiliki …

15 regression  errors-in-variables  deming-regression  pooling 

Apakah ada beberapa prosedur standar (sehingga orang dapat mengutipnya sebagai referensi) untuk memilih subset poin data dari kumpulan yang lebih besar dengan korelasi terkuat (sepanjang hanya dua dimensi)? Misalnya, Anda memiliki 100 titik data. Anda menginginkan subset 40 poin dengan korelasi terkuat di sepanjang dimensi X dan Y. Saya menyadari …

15 regression  correlation  autocorrelation 

Saya telah memikirkan formula R-squared yang disesuaikan yang diusulkan oleh: Yehezkiel (1930), yang saya percaya adalah yang saat ini digunakan dalam SPSS. R2adjusted=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)Radjusted2=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)R^2_{\rm adjusted} = 1 - \frac{(N-1)}{(N-p-1)} (1-R^2) Olkin dan Pratt (1958) R2unbiased=1−(N−3)(1−R2)(N−p−1)−2(N−3)(1−R2)2(N−p−1)(N−p+1)Runbiased2=1−(N−3)(1−R2)(N−p−1)−2(N−3)(1−R2)2(N−p−1)(N−p+1)R^2_{\rm unbiased} = 1 - \frac{(N-3)(1-R^2)}{(N-p-1)} - \frac{2(N-3)(1-R^2)^2}{(N-p-1)(N-p+1)} Dalam keadaan apa (jika ada) saya lebih suka 'disesuaikan' …

15 regression  r-squared 

Saya bekerja dengan kumpulan data yang memiliki N sekitar 200.000. Dalam regresi, saya melihat nilai signifikansi yang sangat kecil << 0,001 terkait dengan ukuran efek yang sangat kecil, misalnya r = 0,028. Yang ingin saya ketahui adalah, apakah ada cara berprinsip untuk menentukan ambang batas signifikansi yang sesuai terkait dengan …

15 regression  probability  statistical-significance  sample-size 

Apakah ada alasan apa yang dapat saya pikirkan, untuk mengubah data dengan akar kuadrat? Maksud saya yang selalu saya amati adalah bahwa R ^ 2 meningkat. Tapi ini mungkin hanya karena memusatkan data! Pikiran apa pun dihargai!

15 regression  data-transformation  variance-stabilizing 

Saya mengajukan pertanyaan ini di situs stackexchange matematik dan direkomendasikan untuk bertanya di sini. Saya sedang mengerjakan proyek hobi dan butuh bantuan dengan masalah berikut. Sedikit konteks Katakanlah ada koleksi item dengan deskripsi fitur dan harga. Bayangkan daftar mobil dan harga. Semua mobil memiliki daftar fitur, misalnya ukuran mesin, warna, …

15 regression  forecasting  econometrics 

Diberikan dua array x dan y, keduanya panjang n, saya cocok dengan model y = a + b * x dan ingin menghitung interval kepercayaan 95% untuk lereng. Ini adalah (b - delta, b + delta) di mana b ditemukan dengan cara biasa dan delta = qt(0.975,df=n-2)*se.slope dan se.slope adalah …

15 r  regression  bayesian  confidence-interval  frequentist 

Beberapa waktu yang lalu seorang pengguna di milis R-help bertanya tentang kesehatan menggunakan skor PCA dalam suatu regresi. Pengguna mencoba menggunakan beberapa skor PC untuk menjelaskan variasi di PC lain (lihat diskusi lengkap di sini ). Jawabannya adalah tidak, ini tidak masuk akal karena PC saling orthogonal. Adakah yang bisa …

15 regression  pca 

Pertanyaan saya sangat sederhana: mengapa kita memilih normal sebagai distribusi yang diikuti oleh istilah kesalahan dalam asumsi regresi linier? Kenapa kita tidak memilih yang lain seperti seragam, t atau apa pun?

15 regression  mathematical-statistics  normal-distribution  error  linear 

Dalam regresi linier, kami membuat asumsi berikut Mean dari respon, E(Yi)E(Yi)E(Y_i) , pada setiap set nilai prediktor, (x1i,x2i,…)(x1i,x2i,…)(x_{1i}, x_{2i},…) , adalah fungsi Linear dari prediktor. Kesalahan, εiεiε_i , adalah Independen. Kesalahan, εiεiε_i , pada setiap rangkaian nilai prediktor, (x1i,x2i,…)(x1i,x2i,…)(x_{1i}, x_{2i},…) , terdistribusi secara normal. Kesalahan, εiεiε_i , pada setiap set …

15 regression  assumptions 

Saya belum menemukan jawaban yang memuaskan untuk ini dari google . Tentu saja jika data yang saya miliki adalah urutan jutaan maka pembelajaran mendalam adalah caranya. Dan saya telah membaca bahwa ketika saya tidak memiliki data besar maka mungkin lebih baik menggunakan metode lain dalam pembelajaran mesin. Alasan yang diberikan …

15 regression  machine-learning  classification  neural-networks  deep-learning 

Saya telah membaca buku-buku paling populer dalam pembelajaran statistik 1- Unsur-unsur pembelajaran statistik. 2- Pengantar pembelajaran statistik . Keduanya menyebutkan bahwa regresi ridge memiliki dua formula yang setara. Apakah ada bukti matematis yang dapat dimengerti dari hasil ini? Saya juga melewati Cross Validated , tetapi saya tidak dapat menemukan bukti …

15 regression  lasso  regularization  ridge-regression  lagrange-multipliers 

Pertanyaan: Apa perbedaan utama dan persamaan antara menggunakan kesalahan standar Newey-West (1987) dan Hansen-Hodrick (1980)? Dalam situasi apa salah satu dari ini lebih disukai daripada yang lain? Catatan: Saya tahu bagaimana masing-masing prosedur penyesuaian ini bekerja; namun, saya belum menemukan dokumen apa pun yang akan membandingkannya, baik online atau di …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest