Statistik dan Big Data

Saya mencoba untuk merencanakan batas keputusan algoritma perceptron dan saya benar-benar bingung tentang beberapa hal. Contoh input saya adalah dalam bentuk , pada dasarnya contoh input 2D ( x 1 dan x 2 ) dan nilai target kelas biner ( y ) [1 atau 0].[ ( x1, x2) , y][(x1,x2),y][(x_{1},x_{2}), …

11 machine-learning  neural-networks  python  decision-theory  perceptron 

Bagaimana saya bisa membangun interval kepercayaan asimptotik untuk parameter nyata, mulai dari MLE untuk parameter itu?

11 confidence-interval  mathematical-statistics  maximum-likelihood  inference 

Metode yang saya kenal untuk membangun hutan acak adalah sebagai berikut: (dari http://www.stat.berkeley.edu/~breiman/RandomForests/cc_home.htm ) Untuk membangun pohon di hutan kami: Bootstrap sampel ukuran N di mana N adalah ukuran set pelatihan kami. Gunakan contoh bootstrap ini sebagai set pelatihan untuk pohon ini. Di setiap simpul pohon pilih secara acak m …

11 machine-learning  classification  random-forest 

Dari Wikipedia Ada dua asumsi umum yang dibuat tentang efek spesifik individu, asumsi efek acak dan asumsi efek tetap. Asumsi efek acak (dibuat dalam model efek acak) adalah bahwa efek spesifik individu tidak berkorelasi dengan variabel independen. Asumsi efek tetap adalah bahwa efek spesifik individu berkorelasi dengan variabel independen. Jika …

11 random-effects-model  fixed-effects-model 

Saya tidak tahu apa sebutan seperti itu dan karena itu saya hanya memberi judul yang bodoh pada pertanyaan ini. Katakanlah saya memiliki dataset yang dipesan sebagai berikut 4253 4262 4270 4383 4394 4476 4635 ... Setiap angka sesuai dengan jumlah posting yang dikontribusikan pengguna tertentu ke situs web. Saya secara …

11 r  distributions  data-visualization 

Menurut teorema Bayes, . Tetapi menurut teks ekonometrik saya, dikatakan bahwa . Kenapa seperti ini? Saya tidak mengerti mengapa diabaikan.P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)P(θ|y)∝P(y|θ)P(θ)P(θ|y)∝P(y|θ)P(θ)P(\theta|y) \propto P(y|\theta)P(\theta)P(y)P(y)P(y)

11 bayesian  conditional-probability  likelihood 

Bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa persamaan normal: memiliki satu atau lebih solusi tanpa asumsi bahwa X tidak dapat dibalik?(XTX)β=XTY(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Satu-satunya tebakan saya adalah bahwa itu ada hubungannya dengan invers umum, tetapi saya benar-benar tersesat.

11 regression  proof 

Adakah yang bisa membantu memberikan penjelasan konseptual tentang bagaimana prediksi dibuat untuk data baru saat menggunakan smooths / splines untuk model prediksi? Misalnya, mengingat model yang dibuat menggunakan gamboostdalam mboostpaket di R, dengan p-splines, bagaimana prediksi untuk data baru dibuat? Apa yang digunakan dari data pelatihan? Katakanlah ada nilai baru …

11 regression  machine-learning  predictive-models  splines 

Versi pendek: apakah ada pengantar tulisan Ronald Fisher (makalah dan buku) tentang statistik yang ditujukan untuk mereka yang sedikit atau tidak memiliki latar belakang statistik? Saya sedang memikirkan sesuatu seperti "pembaca Fisher beranotasi" yang ditujukan untuk non-ahli statistik. Saya menguraikan motivasi untuk pertanyaan ini di bawah, tetapi berhati-hatilah karena itu …

11 references  history  fiducial  ronald-fisher 

Misalkan saya diberikan dua kelompok pengukuran massa (dalam mg), yang disebut sebagai y1 dan y2. Saya ingin melakukan tes untuk menentukan apakah dua sampel diambil dari populasi dengan cara yang berbeda. Sesuatu seperti ini misalnya (dalam R): y1 <- c(10.5,2.9,2.0,4.4,2.8,5.9,4.2,2.7,4.7,6.6) y2 <- c(3.8,4.3,2.8,5.0,9.3,6.0,7.6,3.8,6.8,7.9) t.test(y1,y2) Saya mendapatkan nilai-p 0,3234, dan pada …

11 hypothesis-testing 

Saya mencari rekomendasi buku tentang penilaian kredit. Saya tertarik pada semua aspek masalah ini, tetapi kebanyakan dalam: 1) Fitur yang bagus. Bagaimana cara membuatnya? Mana yang terbukti baik? 2) Jaringan saraf. Aplikasi mereka untuk masalah penilaian kredit. 3) Saya telah memilih jaringan saraf, tetapi saya tertarik dengan metode lain juga.

11 references  finance  credit-scoring 

Saya menghitung kovarians distribusi secara paralel dan saya perlu menggabungkan hasil yang didistribusikan ke dalam Gaussian tunggal. Bagaimana saya menggabungkan keduanya? Interpolasi linier antara keduanya hampir berhasil, jika keduanya terdistribusi dan berukuran sama. Wikipedia menyediakan forumla di bagian bawah untuk kombinasi tetapi tampaknya tidak benar; dua distribusi yang identik harus …

11 covariance  moments 

Apa arti dari t valuedan Pr(>|t|)kapan menggunakan summary()fungsi pada model regresi linier dalam R? Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.1595 1.3603 7.469 1.11e-13 *** log(var) 0.3422 0.1597 2.143 0.0322 *

11 r  regression  generalized-linear-model 

Saya mencoba merencanakan rencana studi untuk belajar MLE. Untuk melakukan ini, saya mencoba mencari tahu apa tingkat minimum kalkulus yang diperlukan untuk memahami MLE. Apakah cukup untuk memahami dasar-dasar kalkulus (yaitu menemukan fungsi minimum dan maksimum) untuk memahami MLE?

11 estimation  mathematical-statistics  maximum-likelihood 

Mengenai pembobotan skor kecenderungan (IPTW) saat melakukan pemodelan bahaya proporsional Cox dari data survival waktu-ke-peristiwa: Saya memiliki data registri prospektif di mana kami tertarik untuk melihat efek pengobatan dari obat yang dalam kebanyakan kasus pasien sudah memakai pada awal. Karena itu saya tidak yakin bagaimana cara terbaik menganalisis data. Secara …

11 r  survival  cox-model  propensity-scores