Pertanyaan yang diberi tag «proof»

Rumus untuk varian komputasi memiliki dalam penyebut:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Saya selalu bertanya-tanya mengapa. Namun, membaca dan menonton beberapa video bagus tentang "mengapa" itu tampaknya adalah penduga yang baik dan tidak bias dari varians populasi. Sedangkan meremehkan dan melebih-lebihkan varians populasi.(n−1)(n−1)(n-1)nnn(n−2)(n−2)(n-2) Yang saya ingin tahu, adalah bahwa …

67 variance  unbiased-estimator  proof  history 

Saya mengalami kesulitan memperoleh rumus divergensi KL dengan asumsi dua distribusi normal multivariat. Saya sudah melakukan kasus univariat dengan cukup mudah. Namun, sudah cukup lama sejak saya mengambil statistik matematika, jadi saya mengalami kesulitan untuk memperluasnya ke kasus multivarian. Saya yakin saya hanya melewatkan sesuatu yang sederhana. Inilah yang saya …

46 normal-distribution  kullback-leibler  proof 

Seperti yang dinyatakan dalam pertanyaan - Apakah mungkin untuk membuktikan hipotesis nol? Dari pemahaman hipotesis saya yang terbatas, jawabannya adalah tidak, tetapi saya tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat untuk itu. Apakah pertanyaannya memiliki jawaban pasti?

37 hypothesis-testing  proof  equivalence 

Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 2 tahun yang lalu . Saya menggunakan tanda sisipan untuk menjalankan hutan acak lintas divalidasi atas dataset. Variabel Y adalah faktor. Tidak ada NaN, Inf, …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

Saya punya masalah dengan bukti E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X)∈arg⁡ming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X) \in \arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(X)\big)^2\Big] yang sangat mungkin mengungkapkan kesalahpahaman yang lebih dalam dari harapan dan harapan bersyarat. Buktinya saya tahu sebagai berikut (versi lain dari bukti ini dapat ditemukan di sini ) ===argming(X)E[(Y−g(x))2]argming(X)E[(Y−E(Y|X)+E(Y|X)−g(X))2]argming(x)E[(Y−E(Y|X))2+2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]argming(x)E[2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]arg⁡ming(X)E[(Y−g(x))2]=arg⁡ming(X)E[(Y−E(Y|X)+E(Y|X)−g(X))2]=arg⁡ming(x)E[(Y−E(Y|X))2+2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]=arg⁡ming(x)E[2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]\begin{align*} &\arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(x)\big)^2\Big]\\ = &\arg \min_{g(X)} E …

19 mathematical-statistics  conditional-probability  proof  conditional-expectation 

Teks et al menyatakan teorema ini "Biarkan dan menunjukkan fungsi penghasil momen dari variabel acak X dan Y, masing-masing. Jika kedua fungsi penghasil momen ada dan untuk semua nilai t, maka X dan Y memiliki distribusi probabilitas yang sama. " tanpa bukti yang mengatakan itu di luar ruang lingkup teks. …

19 mathematical-statistics  references  moments  proof  mgf 

Diambil dari Grimmet dan Stirzaker : Tunjukkan bahwa tidak dapat menjadi kasus bahwa U=X+YU=X+YU=X+Y mana terdistribusi secara seragam pada [0,1] dan dan adalah independen dan terdistribusi secara identik. Anda tidak boleh berasumsi bahwa X dan Y adalah variabel kontinu.UUUXXXYYY Sebuah bukti sederhana dengan mencukupi kontradiksi untuk kasus di mana , …

18 probability  random-variable  continuous-data  uniform  proof 

Dari wikipedia , korelasi peringkat Spearman dihitung dengan mengubah variabel XiXiX_i dan YiYiY_i menjadi variabel peringkat xixix_i dan yiyiy_i , dan kemudian menghitung korelasi Pearson antara variabel peringkat: Namun, artikel selanjutnya menyatakan bahwa jika tidak ada ikatan antara variabel XiXiX_i dan YiYiY_i , rumus di atas setara dengan di mana …

14 correlation  proof  spearman-rho 

Saya baru-baru ini menemukan distribusi Poisson bivariat, tapi saya agak bingung bagaimana itu bisa diturunkan. Distribusi diberikan oleh: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X = x, Y = y) = e^{-(\theta_{1}+\theta_{2}+\theta_{0})} \displaystyle\frac{\theta_{1}^{x}}{x!}\frac{\theta_{2}^{y}}{y!} \sum_{i=0}^{min(x,y)}\binom{x}{i}\binom{y}{i}i!\left(\frac{\theta_{0}}{\theta_{1}\theta_{2}}\right)^{i} Dari apa yang saya dapat kumpulkan, istilah θ0θ0\theta_{0} adalah ukuran korelasi antara XXX dan YYY ; karenanya, ketika XXX dan YYY bersifat …

13 distributions  mathematical-statistics  multivariate-analysis  poisson-distribution  proof 

Tampaknya demikian halnya jika , makaXi∼N( 0 ,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Saya telah melihat makalah tentang bentuk kuadratik sewenang-wenang, yang selalu menghasilkan ekspresi chi-kuadrat non-sentral yang mengerikan. Hubungan sederhana di atas sama sekali tidak tampak jelas bagi saya, jadi (jika itu benar!) Adakah yang …

13 normal-distribution  proof  quadratic-form  laplace-distribution 

Dalam Elemen Pembelajaran Statistik , masalah diperkenalkan untuk menyoroti masalah dengan k-nn dalam ruang dimensi tinggi. Ada titik data yang terdistribusi secara seragam dalam satuan bola -dimensi.pNNNppp Jarak median dari titik asal ke titik data terdekat diberikan oleh ekspresi: d(p,N)=(1−(12)1N)1pd(p,N)=(1−(12)1N)1pd(p,N) = \left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^\frac{1}{N}\right)^\frac{1}{p} Ketika , rumus memecah menjadi setengah jari-jari bola, …

11 self-study  proof  k-nearest-neighbour 

Bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa persamaan normal: memiliki satu atau lebih solusi tanpa asumsi bahwa X tidak dapat dibalik?(XTX)β=XTY(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Satu-satunya tebakan saya adalah bahwa itu ada hubungannya dengan invers umum, tetapi saya benar-benar tersesat.

11 regression  proof 

Saat terjebak dalam hal ini, saya tahu saya mungkin harus menggunakan deviasi rata-rata dari distribusi binomial tapi saya tidak bisa mengetahuinya.

10 self-study  binomial  mean  expected-value  proof 

Saya telah melihat dua representasi yang berbeda dari penduga regresi regresi yang Q ( βq) = ∑i : ysaya≥ x′sayaβnq∣ ysaya- x′sayaβq∣ + ∑i : ysaya&lt; x′sayaβn( 1 - q) ∣ ysaya- x′sayaβq∣Q(βq)=∑saya:ysaya≥xsaya′βnq∣ysaya-xsaya′βq∣+∑saya:ysaya&lt;xsaya′βn(1-q)∣ysaya-xsaya′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid + \sum^{n}_{i:y_{i}< x'_{i}\beta} (1-q)\mid y_i - x'_i \beta_q …

10 proof  quantile-regression  equivalence 

Ketika berita berbicara tentang hal-hal yang 'terbukti secara statistik' apakah mereka menggunakan konsep statistik yang terdefinisi dengan benar, menggunakannya salah, atau hanya menggunakan oxymoron? Saya membayangkan bahwa 'bukti statistik' sebenarnya bukan sesuatu yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis, atau bukti matematika, tetapi lebih dari 'uji statistik'.

10 inference  proof