Pertanyaan yang diberi tag «fixed-effects-model»

Dalam biostatistik, efek tetap dapat berarti efek rata-rata populasi. Dalam ekonometrik, efek tetap dapat mewakili jumlah yang diamati dalam hal variabel penjelas yang diperlakukan seolah-olah jumlah tersebut non-acak.

3
Cheat sheet L sedikit
Ada banyak diskusi yang terjadi di forum ini tentang cara yang tepat untuk menentukan berbagai model hirarkis yang digunakan lmer. Saya pikir akan bagus jika memiliki semua informasi di satu tempat. Beberapa pertanyaan untuk memulai: Bagaimana cara menentukan beberapa level, di mana satu kelompok bersarang di dalam yang lain: apakah …
4
Pengelompokan kesalahan standar dalam R (baik secara manual atau dalam plm)
Saya mencoba memahami kesalahan "clustering" standar dan bagaimana mengeksekusi di R (itu sepele di Stata). Di RI telah gagal menggunakan salah satu plmatau menulis fungsi saya sendiri. Saya akan menggunakan diamondsdata dari ggplot2paket. Saya bisa melakukan efek tetap dengan salah satu variabel dummy > library(plyr) > library(ggplot2) > library(lmtest) > …
5
Apa keuntungan dari memperlakukan faktor sebagai acak dalam model campuran?
Saya memiliki masalah dalam merangkul manfaat pemberian label faktor model secara acak karena beberapa alasan. Bagi saya sepertinya dalam hampir semua kasus solusi optimal adalah memperlakukan semua faktor sebagai tetap. Pertama, perbedaan fixed vs random cukup arbitrer. Penjelasan standar adalah bahwa, jika seseorang tertarik pada unit eksperimen tertentu, maka ia …
3
Kapan harus menggunakan efek tetap vs menggunakan kluster SE?
Misalkan Anda memiliki satu bagian penampang data di mana individu berada di dalam kelompok (misalnya siswa di sekolah) dan Anda ingin memperkirakan model bentuk di Y_i = a + B*X_imana Xmerupakan vektor karakteristik tingkat individu dan akonstanta. Dalam hal ini, anggaplah bias heterogenitas antar-kelompok yang tidak terobservasi dari estimasi poin …
2
Ketidaksepakatan besar dalam estimasi kemiringan ketika kelompok diperlakukan sebagai acak vs tetap dalam model campuran
Saya mengerti bahwa kami menggunakan model efek acak (atau efek campuran) ketika kami percaya bahwa beberapa parameter model bervariasi secara acak di beberapa faktor pengelompokan. Saya memiliki keinginan untuk menyesuaikan model di mana respons telah dinormalisasi dan terpusat (tidak sempurna, tapi cukup dekat) di seluruh faktor pengelompokan, tetapi variabel independen …
2
REML atau ML untuk membandingkan dua model efek campuran dengan efek tetap berbeda, tetapi dengan efek acak yang sama?
Latar Belakang: Catatan: Kumpulan data dan kode-r saya termasuk di bawah teks Saya ingin menggunakan AIC untuk membandingkan dua model efek campuran yang dihasilkan menggunakan paket lme4 di R. Setiap model memiliki satu efek tetap dan satu efek acak. Efek tetap berbeda di antara model, tetapi efek acak tetap sama …
4
Memperbaiki efek vs efek acak ketika semua kemungkinan termasuk dalam model efek campuran
Dalam model efek campuran, rekomendasinya adalah menggunakan efek tetap untuk memperkirakan parameter jika semua level yang memungkinkan dimasukkan (misalnya, pria dan wanita). Lebih lanjut direkomendasikan untuk menggunakan efek acak untuk menjelaskan variabel jika level yang dimasukkan hanya sampel acak dari populasi (pasien yang terdaftar dari semesta kemungkinan pasien) dan Anda …
4
Bagaimana saya dapat meningkatkan analisis saya tentang efek reputasi pada pemungutan suara?
Baru-baru ini saya telah melakukan beberapa analisis tentang efek reputasi pada upvote (lihat posting blog ), dan kemudian saya punya beberapa pertanyaan tentang analisis dan grafik yang mungkin lebih mencerahkan (atau lebih tepat). Jadi beberapa pertanyaan (dan jangan ragu untuk menanggapi siapa pun khususnya dan mengabaikan yang lain): Dalam inkarnasi …
4
Cara menjaga variabel invarian waktu dalam model efek tetap
Saya memiliki data tentang karyawan perusahaan besar Italia selama lebih dari sepuluh tahun dan saya ingin melihat bagaimana kesenjangan gender dalam pendapatan pria-wanita berubah dari waktu ke waktu. Untuk tujuan ini saya menjalankan OLS dikumpulkan: yit=X′itβ+δmalei+∑t=110γtdt+εityit=Xit′β+δmalei+∑t=110γtdt+εit y_{it} = X'_{it}\beta + \delta {\rm male}_i + \sum^{10}_{t=1}\gamma_t d_t + \varepsilon_{it} di mana …
1
Masalah parameter insidental
Saya selalu berjuang untuk mendapatkan esensi sejati dari masalah parameter insidental. Saya membaca dalam beberapa kesempatan bahwa penduga efek tetap dari model data panel nonlinier dapat sangat bias karena masalah parameter insidental "terkenal". Ketika saya meminta penjelasan yang jelas tentang masalah ini, jawabannya adalah: Asumsikan bahwa data panel memiliki N …
1
Kapan perlunya memasukkan lag variabel dependen dalam model regresi dan lag yang mana?
Data yang ingin kita gunakan sebagai variabel dependen terlihat seperti ini (ini adalah data hitungan). Kami takut karena memiliki komponen siklik dan struktur tren, regresi ternyata menjadi bias. Kami akan menggunakan regresi binomial negatif jika itu membantu. Data adalah panel seimbang, satu boneka per individu (negara bagian). Gambar yang ditampilkan …
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.