4
Varian kombinasi linear dari variabel acak berkorelasi
Saya mengerti bukti bahwa tapi saya tidak mengerti bagaimana membuktikan generalisasi untuk kombinasi linear yang sewenang-wenang.Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY) = a^2Var(X) +b^2Var(Y) + 2abCov(X,Y), Biarkan menjadi skalar untuk sehingga kita memiliki vektor , dan menjadi vektor dari variabel acak berkorelasi. Kemudian Bagaimana kita membuktikan ini? Saya membayangkan ada bukti dalam notasi penjumlahan dan …