Pertanyaan yang diberi tag «autocorrelation»

Saya mencoba memahami arti cut off dan tailing off di time series plot ACF dan PACF. Apa yang dimaksud "Cut off after lag"? Ini tentang batas? Apa yang dimaksud dengan "Buntut"? Dalam contoh di atas, buku yang saya gunakan untuk belajar, mengatakan bahwa itu adalah proses AR. Tapi saya tidak …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

Saya punya dua set data: Dataset pertama saya adalah nilai investasi (dalam miliaran dolar) terhadap waktu, setiap satuan waktu menjadi seperempat sejak Q1 tahun 1947. Waktu tersebut meluas hingga Q3 tahun 2002. Dataset kedua saya adalah "hasil mentransformasikan nilai-nilai investasi dalam [dataset pertama] ke proses yang hampir stasioner". Set data …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

Dengan serangkaian waktu, seseorang dapat memperkirakan fungsi autokorelasi dan memplotnya, misalnya seperti yang terlihat di bawah ini: Apa yang kemudian bisa dibaca tentang deret waktu, dari fungsi autokorelasi ini? Apakah itu misalnya mungkin untuk beralasan tentang stasioneritas dari deret waktu? Diedit : Di sini saya telah memasukkan ACF dari seri …

11 time-series  autocorrelation 

Saya sedang bekerja dengan proses dua keadaan dengan di untukxtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Fungsi autokorelasi merupakan indikasi dari suatu proses dengan memori panjang, yaitu menampilkan pembusukan hukum daya dengan eksponen <1. Anda dapat mensimulasikan seri yang serupa dalam R dengan: > library(fArma) > x<-fgnSim(10000,H=0.8) > x<-sign(x) > acf(x) …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

Saya memiliki dua tahun data yang pada dasarnya terlihat seperti ini: Tanggal _ __ Kekerasan Y / T? _ Jumlah pasien 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 3/1/2008 _ ____ 1 __ _ __ …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

Sepertinya sangat tinggi, tapi ini berlawanan dengan intuisi saya. Bisakah seseorang tolong jelaskan? Saya sangat bingung dengan masalah ini dan akan menghargai penjelasan yang terperinci dan mendalam. Terima kasih banyak sebelumnya!

11 autocorrelation  random-walk 

Proses benar-benar diam jika distribusi gabungan sama dengan distribusi gabungan untuk semua m , untuk semua k dan untuk semua t_1, t_2, ..., t_m .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

Saya terus membaca tentang perlunya memeriksa autokorelasi di MCMC. Mengapa autokorelasi itu penting? Apa yang diukur dalam konteks MCMC?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

Saya menerapkan tes DW untuk model regresi saya di R dan saya mendapat statistik uji DW dari 1,78 dan nilai-p 2.2e-16 = 0. Apakah ini berarti tidak ada autokorelasi antara residu karena stat mendekati 2 dengan nilai-p kecil atau apakah ini berarti meskipun stat dekat dengan 2 nilai-p kecil dan …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

Kami mencoba membuat nilai acak berkorelasi otomatis yang akan digunakan sebagai rentang waktu. Kami tidak memiliki data yang ada yang kami rujuk dan hanya ingin membuat vektor dari awal. Di satu sisi kita tentu saja perlu proses acak dengan distribusi dan SD-nya. Di sisi lain autokorelasi yang memengaruhi proses acak …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Saya sedang membangun model Bayesian hierarkis yang agak rumit untuk meta-analisis menggunakan R dan JAGS. Menyederhanakan sedikit, dua tingkat kunci dari model memiliki mana adalah th pengamatan titik akhir (dalam hal ini, hasil panen GM vs non-GM) dalam studi , adalah efek untuk studi , s adalah efek untuk berbagai …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

Tes Durbin-Watson menguji autokorelasi residu pada lag 1. Tetapi begitu pula menguji autokorelasi pada lag 1 secara langsung. Selain itu, Anda dapat menguji autokorelasi pada lag 2,3,4 dan ada tes portmanteau yang baik untuk autokorelasi pada banyak lag, dan dapatkan grafik yang bagus dan mudah diinterpretasikan [misalnya fungsi acf () …

10 time-series  autocorrelation 

Saya mengalami sedikit kesulitan memahami garis putus-putus biru pada gambar fungsi autokorelasi berikut: Bisakah seseorang memberi saya penjelasan sederhana, apa yang mereka katakan kepada saya?

10 r  time-series  autocorrelation 

Saya memiliki dataset di mana intuisi empiris mengatakan saya harus mengharapkan musiman mingguan (yaitu, perilaku pada hari Sabtu dan minggu berbeda dari sisa minggu ini). Haruskah premis ini benar, bukankah seharusnya grafik autokorelasi memberi saya kelipatan kelipatan 7? Berikut contoh data: data = TemporalData[{{{2012, 09, 28}, 19160768}, {{2012, 09, 19}, …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Saya mungkin mencampurkan konsep deret waktu dan deret waktu saya, tetapi apa perbedaan antara model regresi yang menunjukkan korelasi serial dan model yang menunjukkan unit root? Selain itu, mengapa Anda dapat menggunakan tes Durbin-Watson untuk menguji korelasi serial, tetapi harus menggunakan tes Dickey-Fuller untuk unit root? (Buku teks saya mengatakan …

10 time-series  autocorrelation  unit-root