Pertanyaan yang diberi tag «autocorrelation»

Saya hanya ingin memeriksa apakah saya menginterpretasikan plot ACF dan PACF dengan benar: Data terkait dengan kesalahan yang dihasilkan antara titik data aktual dan perkiraan yang dihasilkan menggunakan model AR (1). Saya telah melihat jawabannya di sini: Perkirakan koefisien ARMA melalui inspeksi ACF dan PACF Setelah membaca bahwa tampaknya kesalahan …

10 time-series  arima  interpretation  autocorrelation  acf-pacf 

Saya mencoba menyesuaikan model waktu-diskrit dalam R, tapi saya tidak yakin bagaimana melakukannya. Saya telah membaca bahwa Anda dapat mengatur variabel dependen dalam baris yang berbeda, satu untuk setiap pengamatan waktu, dan menggunakan glmfungsi dengan logit atau tautan cloglog. Dalam hal ini, saya memiliki tiga kolom: ID, Event(1 atau 0, …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Saya berencana untuk memasukkan koordinat sebagai kovariat dalam persamaan regresi untuk menyesuaikan dengan tren spasial yang ada dalam data. Setelah itu, saya ingin menguji residu pada autokorelasi spasial dalam variasi acak. Saya punya beberapa pertanyaan: Haruskah saya melakukan regresi linier di mana hanya variabel bebas yang koordinat xxx dan yyy …

9 regression  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

Saya memiliki serangkaian pengukuran waktu (seri ketinggian-satu dimensi). Pada periode pengamatan, proses pengukuran turun untuk beberapa titik waktu. Jadi data yang dihasilkan adalah vektor dengan NaNs di mana ada kesenjangan dalam data. Menggunakan MATLAB, ini menyebabkan saya masalah ketika menghitung autokorelasi ( autocorr) dan menerapkan jaringan saraf ( nnstart). Bagaimana …

9 time-series  dataset  matlab  autocorrelation  missing-data 

Kedua variabel (dependen dan independen) menunjukkan efek autokorelasi. Data bersifat time-series dan stasioner Ketika saya menjalankan residu regresi tampaknya tidak berkorelasi. Statistik Durbin-Watson saya lebih besar dari nilai kritis atas, jadi ada bukti bahwa istilah kesalahan tidak berkorelasi positif. Juga ketika saya merencanakan ACF untuk kesalahan sepertinya tidak ada korelasi …

9 regression  time-series  autocorrelation 

Saya mencoba mereplikasi perhitungan yang dilakukan SAS dan SPSS untuk fungsi autokorelasi parsial (PACF). Dalam SAS diproduksi melalui Proc Arima. Nilai PACF adalah koefisien autoregresi dari seri minat pada nilai-nilai lagged dari seri. Variabel yang saya minati adalah penjualan jadi saya menghitung lag1, lag2 ... lag12 dan saya menjalankan regresi …

9 time-series  autocorrelation  partial 

Apakah fungsi autokorelasi memiliki makna dengan deret waktu non-stasioner? Rangkaian waktu umumnya diasumsikan stasioner sebelum autokorelasi digunakan untuk tujuan pemodelan Box dan Jenkins.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins 

Data mentah saya terdiri dari seri waktu 60 hari dengan tren menurun. Data mingguan sehingga frekuensi diatur ke 7. Saya menghitung selisih data yang terlihat seperti ini Ketika saya menjalankan plot ACF dan PACF pada perbedaannya, saya sepertinya mendapatkan hasil yang kontradiktif? ACF menunjukkan dampak positif dari term lagged pertama …

9 r  time-series  autocorrelation 

Dari apa yang saya baca Hamiltonian Monte Carlo adalah metode "goto" MCMCketika masalah Anda adalah dimensi tinggi. Secara praktis, berapa banyak dimensi 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, ..., terlalu banyak? Biaya komputasi tidak diragukan lagi akan menjadi masalah dan saya kira model yang digunakan penting untuk dipertimbangkan tetapi hal-hal itu, …

9 autocorrelation  mcmc  monte-carlo  dimensionality-reduction 

Saya cukup yakin bahwa saya kehilangan sesuatu yang jelas di sini, tetapi saya agak bingung dengan istilah yang berbeda di bidang seri waktu. Jika saya memahaminya dengan benar, kesalahan autokorelasi seri adalah masalah dalam model regresi (lihat contoh di sini ). Pertanyaan saya sekarang adalah apa sebenarnya yang mendefinisikan kesalahan …

9 time-series  autocorrelation 

Pertanyaan Langsung: Apakah ada langkah-langkah korelasi-otomatis untuk urutan pengamatan variabel kategori (tidak berurutan)? Latar Belakang: Saya menggunakan MCMC untuk mengambil sampel dari variabel kategori dan saya ingin mengukur seberapa baik metode pengambilan sampel yang saya kembangkan adalah pencampuran di seluruh distribusi posterior. Saya kenal dengan petak acf dan korelasi-otomatis untuk …

9 categorical-data  mcmc  autocorrelation 

Saya tidak dapat memahami kepala saya tentang properti seri stasioner ini dan fungsi autokorelasi. Saya harus membuktikannya ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Di mana dan adalah fungsi autokovarianρ^(h)=γ^(h)γ^(0)ρ^(h)=γ^(h)γ^(0)\hat\rho(h)=\displaystyle\frac{\hat\gamma(h)}{\hat\gamma(0)}γ^(h)γ^(h)\hat\gamma(h) γ^(h)=1n∑t=1n−h(Xt−X¯)(Xt+h−X¯)γ^(h)=1n∑t=1n−h(Xt−X¯)(Xt+h−X¯)\begin{align} \hat\gamma(h) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n-h}(X_t-\bar{X})(X_{t+h}-\bar{X}) \end{align} Semoga seseorang dapat membantu saya dengan bukti, atau setidaknya mengarahkan saya ke arah yang benar.

8 time-series  autocorrelation  stationarity 

Hanya melakukan beberapa permainan pikiran melalui catatan statistik saya ... Saya telah melihat ACF sekitar dengan nilai negatif pada lag 1 dan 2 - Saya mungkin memiliki pikiran kosong di sini, tetapi tidak akan AC negatif tinggi pada lag 1 menyiratkan serangkaian seperti (-1,1, -1,1, ...), dan karena itu kita …

8 time-series  correlation  autocorrelation 

Membiarkan {Xt}{Xt}\left\{X_t\right\} menjadi proses stokastik yang dibentuk dengan menggabungkan iid draw dari proses AR (1), di mana setiap draw adalah vektor dengan panjang 10. Dengan kata lain, {X1,X2, ... ,X10}{X1,X2,…,X10}\left\{X_1, X_2, \ldots, X_{10}\right\} adalah realisasi dari proses AR (1); {X11,X12, ... ,X20}{X11,X12,…,X20}\left\{X_{11}, X_{12}, \ldots, X_{20}\right\}diambil dari proses yang sama, tetapi …

8 r  autocorrelation  independence  lags 

Bayangkan bahwa kita mengambil sampel matriks kovarians dari distribusi Wishart oleh MCMC. Pada setiap iterasi, kami mendapatkan matriks sampel dari distribusi Wishart.SsayaSiS_i Pertanyaan : Mengingat jejak yang berisi semua sampel , dapatkah saya memplot korelasi otomatis sampel ini?S1, . . .SnS1,...SnS_1,...S_n Saya telah melihat seseorang menggunakan autocorrelation of , tetapi …

8 bayesian  autocorrelation  mcmc