Pertanyaan yang diberi tag «bootstrap»

Bootstrap adalah metode resampling untuk memperkirakan distribusi sampling suatu statistik.



5
Bootstrap data hierarkis / multilevel (resampling cluster)
Saya memproduksi skrip untuk membuat sampel bootstrap dari catsdataset (dari -MASS-paket). Mengikuti buku teks Davidson dan Hinkley [1] Saya menjalankan regresi linier sederhana dan mengadopsi prosedur dasar non-parametrik untuk bootstrap dari pengamatan awal, yaitu pemasangan kembali pasangan . Sampel asli dalam bentuk: Bwt Hwt 2.0 7.0 2.1 7.2 ... 1.9 …

1
Interval kepercayaan bootstrap pada parameter atau distribusi?
Maafkan apa yang mungkin pertanyaan jelas tentang bootstrap. Saya terjebak di dunia Bayesian awal dan tidak pernah benar-benar menjelajahi bootstrap sebanyak yang seharusnya saya lakukan. Saya berlari melintasi analisis di mana penulis tertarik pada analisis kelangsungan hidup terkait dengan waktu ke data kegagalan. Mereka memiliki sekitar 100 poin dan menggunakan …

1
Bisakah saya subsampel dataset besar di setiap iterasi MCMC?
Masalah: Saya ingin melakukan sampling Gibbs untuk menyimpulkan beberapa posterior lebih dari dataset besar. Sayangnya, model saya tidak terlalu sederhana dan dengan demikian pengambilan sampel terlalu lambat. Saya akan mempertimbangkan pendekatan variasional atau paralel, tetapi sebelum melangkah sejauh itu ... Pertanyaan: Saya ingin tahu apakah saya dapat sampel secara acak …

1
Secara intuitif, bagaimana cara bootstrap liar bekerja?
Saya mencoba memahami intuisi di balik wild-bootstrap. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Saya harus dapat memahami apa yang ingin dilakukan dibandingkan dengan regresi konvensional. Data saya memiliki heteroskedastisitas, dan metode yang saya gunakan melakukan 5000 ulangan. Bagaimana cara menghasilkan 5.000 data tambahan?


2
Secara adaptif memilih jumlah replikasi bootstrap
Seperti kebanyakan metode Monte Carlo, aturan untuk bootstrap adalah bahwa semakin besar jumlah ulangan, semakin rendah kesalahan Monte Carlo. Tetapi ada pengembalian yang semakin berkurang, jadi tidak masuk akal untuk menjalankan sebanyak mungkin ulangan yang Anda bisa. Misalkan Anda ingin memastikan bahwa perkiraan Anda θ^θ^\hat θ dari jumlah tertentu θθθ …
8 bootstrap 

2
Pola aneh dalam estimasi interval kepercayaan deviasi standar melalui bootstrap
Saya ingin memperkirakan interval kepercayaan untuk deviasi standar untuk beberapa data. Kode R terlihat seperti berikut: library(boot) sd_boot <- function (x, ind) { res <- sd(x$ReadyChange[ind], na.rm = TRUE) return(res) } data_boot <- boot::boot(data, statistic = sd_boot, R = 10000) plot(data_boot) Dan saya punya plot selanjutnya: Saya terjebak dengan menafsirkan …


2
Interval kepercayaan untuk median
Saya memiliki satu set nilai di mana saya menghitung median M. Saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa menghitung kesalahan pada estimasi ini.xi,i=1,…,Nxi,i=1,…,N{x_i}, i=1, \dots ,N Di internet saya menemukan bahwa itu dapat dihitung sebagai mana adalah standar deviasi. Tetapi saya tidak menemukan referensi tentang itu. Jadi saya tidak mengerti kenapa .. …

2
Simulasikan dari Kernel Density Estimate (empiris PDF)
Saya memiliki vektor Xdari N=900pengamatan yang terbaik dimodelkan oleh estimator bandwidth yang global yang kepadatan Kernel (model parametrik, termasuk model campuran yang dinamis, ternyata tidak menjadi cocok baik): Sekarang, saya ingin mensimulasikan dari KDE ini. Saya tahu ini bisa dicapai dengan bootstrap. Dalam R, semuanya bermuara pada baris kode sederhana …

1
Bekerja dengan sampel bootstrap vs sampel asli
Pertimbangkan contoh bilangan real. Katakanlah kita ingin memperkirakan kecenderungan sentral populasi dan memahami ketidakpastian kita tentang estimasi ini. Mari kita singkirkan asumsi tentang distribusi populasi sejenak, dan pertimbangkan dua pendekatan berikut. Dapatkan sampel bootstrap dari sampel input. Yaitu, sampel dengan penggantian (mis. Dapatkan 100 sampel ulang) dan hitung rata-rata untuk …

1
Mengapa saya ingin melakukan bootstrap ketika menghitung uji-t sampel independen? (bagaimana menjustifikasi, menafsirkan, dan melaporkan uji-t bootstrap)
Katakanlah saya memiliki dua kondisi, dan ukuran sampel saya untuk kedua kondisi sangat rendah. Katakanlah saya hanya memiliki 14 pengamatan pada kondisi pertama dan 11 pengamatan lainnya. Saya ingin menggunakan uji-t untuk menguji apakah perbedaan rata-rata secara signifikan berbeda satu sama lain. Pertama, saya agak bingung tentang asumsi normal dari …

3
Validasi internal melalui bootstrap: Kurva ROC apa yang akan ditampilkan?
Saya menggunakan pendekatan bootstrap untuk validasi internal model multivariat yang dibangun dengan regresi logistik standar ATAU jaring elastis. Prosedur yang saya gunakan adalah sebagai berikut: 1) membangun model menggunakan seluruh dataset, mendapatkan nilai prediksi, dan menghitung AUC (AUC_ap, jelas) 2) menghasilkan 100-500 sampel bootstrap yang berasal dari dataset asli 3) …

Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.