Pertanyaan yang diberi tag «correlation»

Saya memiliki nilai p dari banyak tes dan ingin tahu apakah sebenarnya ada sesuatu yang signifikan setelah mengoreksi beberapa pengujian. Komplikasinya: tes saya tidak independen. Metode yang saya pikirkan (varian dari Fisher's Product Method, Zaykin et al., Genet Epidemiol , 2002) membutuhkan korelasi antara nilai-nilai p. Untuk memperkirakan korelasi ini, …

24 correlation  multiple-comparisons  statistical-significance  genetics 

Saya memiliki matriks dengan dua kolom yang memiliki banyak harga (750). Pada gambar di bawah ini saya merencanakan residual dari regresi linier berikut: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Melihat gambar, tampaknya merupakan autokorelasi yang sangat kuat dari residu. Namun bagaimana saya bisa menguji apakah autokorelasi residu itu kuat? Metode apa yang harus …

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Saya ingin menghasilkan dua variabel. Salah satunya adalah variabel hasil biner (katakanlah keberhasilan / kegagalan) dan yang lainnya adalah usia dalam tahun. Saya ingin usia berkorelasi positif dengan kesuksesan. Misalnya harus ada lebih banyak keberhasilan di segmen usia yang lebih tinggi daripada di bawah. Idealnya saya harus dalam posisi untuk …

23 correlation  random-variable  random-generation  binary-data 

Pertanyaan: Saya memiliki matriks korelasi yang besar. Alih-alih mengelompokkan korelasi individu, saya ingin mengelompokkan variabel berdasarkan korelasi mereka satu sama lain, yaitu jika variabel A dan variabel B memiliki korelasi yang sama dengan variabel C ke Z, maka A dan B harus menjadi bagian dari cluster yang sama. Contoh kehidupan …

23 correlation  clustering  correlation-matrix 

Saya telah menemukan dua definisi dalam literatur untuk waktu autokorelasi dari serangkaian waktu yang stasioner: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty \left|\rho_k\right| di mana adalah autokorelasi pada lagk. ρk=Cov[Xt,Xt+h]Var[Xt]ρk=Cov[Xt,Xt+h]Var[Xt]\rho_k = \frac{\text{Cov}[X_t,X_{t+h}]}{\text{Var}[X_t]}kkk Salah satu penerapan waktu autokorelasi adalah menemukan "ukuran sampel efektif": jika Anda memiliki pengamatan …

23 r  time-series  correlation 

A berhubungan positif dengan B. C adalah hasil dari A dan B, tetapi efek A pada C adalah negatif dan efek B pada C adalah positif. Bisakah ini terjadi?

22 regression  correlation 

Saya ingin mengelompokkan data saya secara hierarkis, tetapi daripada menggunakan jarak Euclidean, saya ingin menggunakan korelasi. Juga, karena koefisien korelasi berkisar dari -1 hingga 1, dengan -1 dan 1 menunjukkan "peraturan bersama" dalam penelitian saya, saya memperlakukan -1 dan 1 sebagai d = 0. Jadi perhitungan saya adalah d = …

22 correlation  clustering  distance  hierarchical-clustering 

Ada beberapa kebingungan di kepala saya tentang dua jenis penduga nilai populasi dari koefisien korelasi Pearson. A. Fisher (1915) menunjukkan bahwa untuk populasi normal bivariat, empiris rrr adalah penaksir bias negatif dari ρρ\rho , meskipun bias bisa dibilang cukup besar hanya untuk ukuran sampel kecil ( n&lt;30n&lt;30n<30 ). Sampel rrr …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Diberikan matriks kovarians , bagaimana cara menghasilkan data sedemikian rupa sehingga memiliki sampel matriks kovarians \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?Σ = Σ sΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Lebih umum: kita sering tertarik untuk menghasilkan data dari kepadatan f(x|θ)f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Konteks: Sementara saya telah memperoleh satu set heuristik tentang cara memplot secara efektif hubungan antara dua variabel numerik. Saya membayangkan sebagian besar orang yang bekerja dengan data akan memiliki seperangkat aturan yang sama. Contoh aturan tersebut mungkin: Jika salah satu variabel condong positif, pertimbangkan untuk memplot sumbu itu pada skala …

22 data-visualization  correlation  teaching  rule-of-thumb  scatterplot 

Koefisien Pearson antara dua variabel cukup tinggi (r = .65). Tetapi ketika saya peringkat nilai variabel dan menjalankan korelasi Spearman, nilai cofficient jauh lebih rendah (r = .30). Apa interpretasi dari ini?

22 correlation  spearman-rho 

Analisis kimia terhadap sampel lingkungan sering disensor di bawah ini pada batas pelaporan atau berbagai batas deteksi / kuantisasi. Yang terakhir dapat bervariasi, biasanya sebanding dengan nilai-nilai variabel lain. Sebagai contoh, sampel dengan konsentrasi tinggi dari satu senyawa mungkin perlu diencerkan untuk analisis, menghasilkan inflasi proporsional batas sensor untuk semua …

22 correlation  estimation  censoring  covariance-matrix  unbiased-estimator 

(PEMBARUAN: Saya mempelajari lebih dalam tentang ini dan memposting hasilnya di sini ) Daftar tes statistik bernama sangat besar. Banyak tes umum mengandalkan inferensi dari model linier sederhana, misalnya uji satu sampel hanya y = β + ε yang diuji terhadap model nol y = μ + ε yaitu β …

22 regression  correlation  anova  t-test  linear-model 

Pertanyaan saya muncul dari diskusi dengan @whuber di komentar pertanyaan yang berbeda . Secara khusus, komentar @whuber adalah sebagai berikut: Salah satu alasan yang mungkin mengejutkan Anda adalah bahwa asumsi yang mendasari uji korelasi dan uji kemiringan regresi berbeda - jadi bahkan ketika kita memahami bahwa korelasi dan kemiringan benar-benar …

21 regression  correlation  p-value  assumptions 

Saya baru saja diperkenalkan (samar-samar) ke brown / kovarians jarak / korelasi . Tampaknya sangat berguna dalam banyak situasi non-linear, ketika menguji ketergantungan. Tetapi sepertinya tidak sering digunakan, meskipun kovarians / korelasi sering digunakan untuk data non-linear / kacau. Itu membuat saya berpikir bahwa mungkin ada beberapa kelemahan untuk menjauhkan …

21 correlation  covariance  distance-covariance