Pertanyaan yang diberi tag «econometrics»

Apa perbedaan antara ketergantungan spasial dan heterogenitas spasial? Pertanyaan saya dimotivasi oleh bacaan dalam masalah spesifikasi model dalam ekonometrik spasial, khususnya Anselin (2010) .

9 econometrics  spatial 

Saya punya dua pertanyaan terkait memiliki efek tetap dalam model DD. Saya memiliki perawatan yang terjadi pada waktu yang berbeda (misalnya, 2001, 2005, dll). Saya ingin mencocokkan model DD, jadi saya membakukan pengobatan bertahun-tahun ke tahun "0" sebagai waktu perawatan. Untuk mengontrol heterogenitas tahun pengobatan, saya memasukkan efek tetap tahun …

9 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

Biarkan dan menjadi variabel acak. adalah mean bersyarat dari diberikan . Kami mengatakan tidak terkait dengan jika tidak bergantung pada , yang berarti sama dengan . Sekarang, mari kita ikuti definisi kausalitas ini sebentar. Menurut hukum ekspektasi berulang, . Ini berarti bahwa jika tidak bergantung pada , jika itu sama …

9 econometrics  causality  conditional-expectation 

Saya memiliki data yang setara dengan: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Saya ingin melakukan beberapa analisis pada set data ini untuk mendapatkan matriks korelasi yang akan memiliki implikasi yang mirip dengan: jika Anda membeli x, Anda cenderung membeli y. Menggunakan python (atau mungkin selain MATLAB), …

8 correlation  econometrics  python  cross-correlation 

Dalam pemilihan bandwidth untuk Pengukur Densitas Kernel, bandwidth kritis menurut pemahaman saya adalah: "Untuk setiap bilangan bulat k, di mana 1<k<n, kita dapat menemukan lebar minimum h(k)sedemikian rupa sehingga estimasi kepadatan kernel paling banyak k maxima. Silverman menyebut h(k)nilai - nilai ini " lebar kritis. " Saya tidak memahami konsep …

8 econometrics  kernel-smoothing 

Dalam Analisis Ekonometrik Jeff Wooldridge (edisi ke-2), ia memperoleh ungkapan untuk penduga perbedaan-perbedaan-dalam-perbedaan (DDD) pada halaman 151 untuk kasus dua periode di mana negara B mengimplementasikan perubahan kebijakan perawatan kesehatan yang ditujukan untuk orang tua. . Pertama, saya bingung mengapa persamaan (6.56) tidak memiliki suku keempat (y¯A , N, 2-y¯A …

8 panel-data  econometrics  difference-in-difference 

Mari kita mulai dengan asumsi bahwa saya memiliki data cross-sectional pada , , (lihat di bawah untuk , , ).yyyx1x1x_1x2x2x_2yyyx1x1x_1x2x2x_2 Saya ingin memperkirakan pengaruh variabel dan dan interaksinya ( ) pada variabel menggunakan pendekatan fungsi kontrol, dan sangat mungkin dan bersifat endogen. Saya punya dua instrumen, dan . Saya memperkirakan …

8 econometrics  bootstrap  instrumental-variables  resampling  errors-in-variables 

Apa yang dimaksud dengan "validitas instrumen"? Dalam kursus ekonometrik saya, kami baru saja menetapkan validitas instrumen sebagaiE[Z|u]=0E[Z|u]=0E[Z|u]=0dimana ZZZ adalah variabel instrumental dan uuuadalah istilah kesalahan dari model regresi univariat. Kemudian, kami juga berbicara tentang kekuatan suatu instrumen, tetapi saya cukup yakin saya telah memahami dengan benar bahwa itu adalah persyaratan …

8 econometrics  instrumental-variables 

Untuk tesis master saya, pada dasarnya saya ingin mencari tahu, mengapa negara-negara berkembang stagnan. Di samping aspek teoretis, saya juga ingin membuat regresi. Saya ingin mengurangi PDB atau pertumbuhan PDB sebagai variabel dependen pada banyak variabel independen, seperti masa jabatan kepala negara, harapan hidup, pembatasan jam kerja, melek huruf orang …

8 regression  econometrics  panel-data  macroeconomics 

Saya mencoba untuk menulis tesis sarjana di mana saya menguji kekuatan prediksi model ekonometrik yang diberikan pada serangkaian waktu keuangan tertentu. Saya butuh nasihat tentang bagaimana saya harus melakukan ini. Untuk memasukkan masalah ke dalam konteks, saya memiliki ekonometrika yang dipelajari sendiri; satu-satunya kursus saya mengambil subjek berhenti menggali model-model …

8 time-series  forecasting  econometrics  arima  garch 

Katakanlah saya memiliki serangkaian waktu, G t , dan kovariat B t . Saya ingin menemukan hubungan di antara mereka dengan model ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t dimana sisa Z t berikut beberapa proses ARMA. Masalahnya adalah: Saya tahu pasti bahwa …

8 time-series  correlation  econometrics  arima  time-varying-covariate 

Saya mencoba memperkirakan kesenjangan upah gender untuk pekerja kantoran pria dan wanita di sebuah perusahaan besar Swedia untuk menguji apakah ada diskriminasi gender. Tes Hausman menolak nol bahwa efek tetap individu adalah acak dan karena itu saya tidak dapat mengandalkan OLS gabungan atau efek acak. Masalahnya adalah bahwa saya tidak …

8 econometrics  panel-data  random-effects-model  fixed-effects-model  hausman 

Asumsikan kita memiliki instrumen biner ZiZiZ_i yang dapat digunakan untuk memperkirakan efek dari variabel endogen DiDiD_ipada hasil . Misalkan instrumen memiliki tahap pertama yang signifikan, itu ditetapkan secara acak, memenuhi batasan eksklusi, dan memenuhi monotonitas sebagaimana diuraikan dalam Angrist dan Imbens (1994). http://www.jstor.org/discover/10.2307/2951620?uid=3738032&uid=2&uid=4&sid=21104754800073YiYiY_i Mereka menyatakan bahwa probabilitas menjadi kompiler ( …

8 mathematical-statistics  econometrics  proof  instrumental-variables 

Saya mencoba mencari tahu spesifikasi terbaik untuk dataset saya. Saya mencoba menyelidiki efektivitas zona ekonomi khusus di Polandia dalam arti pertumbuhan ekonomi dalam tiga model panel data yang sama untuk variabel yang dijelaskan: a) tingkat pengangguran terdaftar b) PDB per kapita c) pembentukan modal tetap bruto per kapita . Data …

8 stata  econometrics  panel-data  fixed-effects-model 

Saya baru saja mendapat penolakan dari jurnal ekonomi. Di antara alasan yang dikutip untuk penolakan adalah: manfaat menggunakan metode semi-parametrik tidak jelas dibawa keluar dibandingkan dengan teknik-teknik alternatif yang lebih sederhana dengan identifikasi hubungan kausal yang bersih Tentu saja mungkin saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk memotivasi metodologi …

8 nonparametric  econometrics  causality  splines  gam