Pertanyaan yang diberi tag «time-series»

Saya menjalankan tes root unit berikut (Dickey-Fuller) pada serangkaian waktu menggunakan ur.df()fungsi dalam urcapaket. Perintahnya adalah: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Outputnya adalah: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Saya telah membaca bahwa menggunakan R-squared untuk deret waktu tidak tepat karena dalam konteks deret waktu (saya tahu bahwa ada konteks lain) R-squared tidak lagi unik. Kenapa ini? Saya mencoba mencari ini, tetapi saya tidak menemukan apa pun. Biasanya saya tidak menempatkan banyak nilai dalam R-squared (atau Disesuaikan R-Squared) ketika …

12 regression  time-series  r-squared 

Adakah yang bisa membantu saya untuk memahami apa perbedaan antara Model Persamaan Simultan dan Model Persamaan Struktural (SEM)? Akan sangat bagus jika seseorang bisa memberi saya beberapa bacaan tentangnya. Juga, apakah ada literatur di mana SEM telah digunakan dalam konteks rentang waktu? Literatur yang saya dapatkan sebagian besar menjelaskan SEM …

12 time-series  references  sem 

Saya mencoba memperkirakan regresi linier berganda dalam R dengan persamaan seperti ini: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) pertanyaan dan pertanyaan adalah seri waktu data triwulanan, dibangun bersama askings <- ts(...). Masalahnya sekarang adalah bahwa saya mendapat residu autokorelasi. Saya tahu bahwa adalah mungkin untuk …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

Saya telah membaca Hamilton Bab 13 dan dia memiliki representasi ruang keadaan berikut untuk ARMA (p, q). Misalkan Maka proses ARMA (p, q) adalah sebagai berikut: Lalu, ia mendefinisikan Persamaan Negara sebagai berikut:r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r = \max(p,q+1)yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1.yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1. \begin{aligned} y_t -\mu &= \phi_1(y_{t-1} -\mu) + \phi_2(y_{t-2} -\mu) + ... + \phi_3(y_{t-3} -\mu) \\ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Saya mencoba memahami arti cut off dan tailing off di time series plot ACF dan PACF. Apa yang dimaksud "Cut off after lag"? Ini tentang batas? Apa yang dimaksud dengan "Buntut"? Dalam contoh di atas, buku yang saya gunakan untuk belajar, mengatakan bahwa itu adalah proses AR. Tapi saya tidak …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

Saya sudah mendapat data permintaan setengah jam, yang merupakan rangkaian waktu multi-musiman. Aku digunakan tbatsdalam forecastpaket di R, dan mendapat hasil seperti ini: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Apakah ini berarti seri tidak harus menggunakan transformasi Box-Cox, dan istilah kesalahan adalah ARMA (5, 4), dan 6, 6 dan 5 …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

Saya mencari model antara stockprices energi dan cuaca. Saya memiliki harga MWatt yang dibeli antara negara-negara Eropa, dan banyak nilai pada cuaca (file Grib). Setiap jam dalam jangka waktu 5 tahun (2011-2015). Harga / hari Ini per hari selama satu tahun. Saya memiliki ini per jam pada 5 tahun. Contoh …

11 time-series  forecasting  predictive-models  modeling  large-data 

Saya mencoba untuk mengotomatisasi deteksi outlier dalam time-series dan saya menggunakan modifikasi dari solusi yang diusulkan oleh Rob Hyndman di sini . Katakanlah, saya mengukur kunjungan harian ke situs web dari berbagai negara. Untuk beberapa negara di mana kunjungan hariannya beberapa hundrend atau ribuan, metode saya tampaknya cukup berhasil. Namun, …

11 time-series  outliers  computational-statistics 

Bagaimana Anda memeriksa ergodisitas proses stokastik stasioner yang luas dari jalur sampelnya? Bisakah kita memeriksa ergodisitas dari jalur sampel tunggal? Atau apakah kita perlu beberapa jalur sampel? Salah satu motivasi memeriksa ergodisitas adalah dalam rangkaian waktu untuk memastikan bahwa Anda dapat dengan aman menggunakan rata-rata jalur sampel dari waktu ke …

11 time-series  ergodic 

Saya sedang mengerjakan masalah klasifikasi deret waktu di mana inputnya adalah data penggunaan suara deret waktu (dalam detik) selama 21 hari pertama dari akun ponsel. Variabel target yang sesuai adalah apakah akun tersebut dibatalkan atau tidak dalam rentang 35-45 hari. Jadi itu adalah masalah klasifikasi biner. Saya mendapatkan hasil yang …

11 time-series  classification 

Saya mencoba memahami seluruh varian / kesalahan std dari serangkaian waktu pengembalian keuangan, dan saya pikir saya terjebak. Saya memiliki serangkaian data pengembalian stok bulanan (sebut saja ), yang memiliki nilai yang diharapkan 1,00795, dan varians 0,000228 (std. Dev adalah 0,01512). Saya mencoba menghitung kasus terburuk dari pengembalian tahunan (katakanlah …

11 time-series  variance  independence  finance 

Saya memiliki dataset 20-tahun dari jumlah tahunan kelimpahan spesies untuk satu set poligon (~ 200 poligon kontinu berbentuk tidak teratur). Saya telah menggunakan analisis regresi untuk menyimpulkan tren (perubahan dalam hitungan per tahun) untuk setiap poligon, serta agregasi data poligon berdasarkan batas manajemen. Saya yakin bahwa ada autokorelasi spasial dalam …

11 r  time-series  correlation  spatial  spatio-temporal 

Saya mencoba menerapkan serangkaian waktu untuk data sampel triwulanan (biomassa hewan) selama periode 10 tahun dengan 3 repetisi per kuartal. Jadi 40 tanggal tetapi 120 total pengamatan. Saya telah membaca hingga SARIMA'a di Shumway dan Stoffer's Time Series Analysis dan Aplikasi itu serta skim Woodward, et. Analisis Rangkaian Waktu Terapan …

11 r  time-series 

Dalam aplikasi penambangan teks, salah satu pendekatan sederhana adalah menggunakan heuristik untuk membuat vektor sebagai representasi dokumen yang jarang. Ini bagus untuk pengaturan batch, di mana seluruh corpus dikenal a-priori, karena membutuhkan seluruh corpusi d ft f- saya dftf−idftf-idfsaya dfidfidf saya d f( t ) = log| D || {d: …

11 time-series  text-mining