Pertanyaan yang diberi tag «variance»

Deviasi kuadrat yang diharapkan dari variabel acak dari rata-rata; atau, rata-rata penyimpangan kuadrat data tentang nilai rata-rata mereka.

1
Koefisien dan batas kesalahan gini
Saya memiliki serangkaian waktu data dengan N = 14 jumlah pada setiap titik waktu, dan saya ingin menghitung koefisien Gini dan kesalahan standar untuk perkiraan ini pada setiap titik waktu. Karena saya hanya memiliki N = 14 hitungan pada setiap titik waktu saya melanjutkan dengan menghitung varians jackknife, yaitu dari …
2
Pro dan kontra dari bootstrap
Saya baru saja belajar tentang konsep bootstrap, dan sebuah pertanyaan naif muncul di benak: Jika kita selalu dapat menghasilkan banyak sampel bootstrap dari data kita, mengapa repot-repot mendapatkan lebih banyak data "nyata" sama sekali? Saya pikir saya punya penjelasan, tolong beri tahu saya jika saya benar: Saya pikir proses bootstrap …
2
Varians maksimum variabel acak Gaussian
Diberikan variabel acak X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n sampel iid dari ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), tentukan Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Kami memilikinya E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2log⁡n\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log n} . Saya bertanya-tanya apakah ada batas atas / bawah pada Var(Z)Var(Z)\text{Var}(Z) ?
1
Bagaimana cara mendapatkan "nilai eigen" (persentase dari varian yang dijelaskan) dari vektor yang bukan vektor eigen PCA?
Saya ingin memahami bagaimana saya bisa mendapatkan persentase varians dari kumpulan data, bukan di ruang koordinat yang disediakan oleh PCA, tetapi terhadap serangkaian vektor (rotasi) yang sedikit berbeda. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) plot(vecs, xlim = c(-4, …
3
Uji statistik untuk memverifikasi ketika dua seri waktu yang sama mulai menyimpang
Dari judul saya ingin tahu apakah ada tes statistik yang dapat membantu saya untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara dua seri waktu yang sama. Secara khusus, melihat gambar di bawah ini, saya ingin mendeteksi bahwa seri mulai menyimpang pada waktu t1, yaitu ketika perbedaan di antara mereka mulai menjadi signifikan. …
1
Apa varian penaksir ini?
Saya ingin memperkirakan rata-rata fungsi f, yaitu mana dan adalah variabel acak independen. Saya punya sampel f tetapi tidak iid: Ada sampel iid untuk dan untuk setiap ada sampel dari :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots Y_nYiYiY_ininin_iXXXXi,1,Xi,2,…,Xi,niXi,1,Xi,2,…,Xi,niX_{i,1},X_{i,2},\dots, X_{i,n_i} Jadi total saya punya sampelf(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X_{1,1},Y_1) \dots f(X_{1,n_1},Y_1 ) \dots f(X_{i,j},Y_i) \dots f(X_{n,n_n},Y_n) Untuk memperkirakan rata-rata yang saya …
2
Apakah bobot berbasis presisi (yaitu invers-varians) merupakan bagian integral dari meta-analisis?
Apakah pembobotan berbasis presisi penting bagi meta-analisis? Borenstein et al. (2009) menulis bahwa untuk memungkinkan meta-analisis, semua yang diperlukan adalah: Studi melaporkan estimasi titik yang dapat dinyatakan sebagai angka tunggal. Varians dapat dihitung untuk estimasi titik itu. Tidak segera jelas bagi saya mengapa (2) sangat diperlukan. Tetapi, memang, semua metode …
1
Varians faktor inflasi untuk model aditif umum
Dalam perhitungan VIF biasa untuk regresi linier, setiap variabel bebas / jelas diperlakukan sebagai variabel dependen dalam regresi kuadrat terkecil biasa. yaituXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i The nilai disimpan untuk setiap regresi dan VIF ditentukan oleh nR2R2R^2nnn VsayaFj= 11 - R2jVIFj=11−Rj2 VIF_j = …
2
Dalam uji-t satu sampel, apa yang terjadi jika dalam penaksir varians mean sampel digantikan oleh ?
Asumsikan t-test satu-sampel, di mana hipotesis nol adalah . Statistik ini kemudian menggunakan deviasi standar sampel . Dalam mengestimasi , satu membandingkan pengamatan dengan mean sampel :μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0t=x¯¯¯−μ0s/n√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssx¯¯¯x¯\overline{x} s=1n−1∑ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2} . Namun, jika kita menganggap diberikan benar, kita juga bisa memperkirakan standar deviasi menggunakan sebagai ganti mean sampel :μ0μ0\mu_0s∗s∗s^*μ0μ0\mu_0x¯¯¯x¯\overline{x} s∗=1n−1∑ni=1(xi−μ0)2−−−−−−−−−−−−−−−−√s∗=1n−1∑i=1n(xi−μ0)2s^*=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\mu_0)^2} …
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.