Statistik dan Big Data

Saya menggunakan ARMA pada dataset dengan sampel yang hilang. Bagaimana saya memperlakukan mereka? Apakah Anda menyarankan untuk membuat interpolasi linier / nonlinier atau hanya membuat mereka keluar dan mempertimbangkan dua sampel dengan data yang hilang di antaranya sebagai sampel berturut-turut?

8 time-series  arima  missing-data  fitting  interpolation 

Saya telah menggunakan transformasi box-cox untuk menormalkan data untuk input ke perangkat lunak Analisis Faktor Niche Ekologis, seperti yang direkomendasikan oleh pembuat perangkat lunak. Namun, terpikir oleh saya bahwa metode transformasi box-cox telah (jelas!) Telah memilih nilai lambda yang berbeda untuk setiap transformasi. Sebagai contoh, saya ingin membandingkan pengaruh faktor …

8 data-transformation  factor-analysis  ecology 

Saya ingin mendapatkan simulasi posterior komponen varians model lmer () dengan fungsi mcmcsamp (). Bagaimana melakukan ? Misalnya, di bawah ini adalah hasil dari pas lmer (): > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + (1 | Part) + (1 | Operator) + (1 | …

8 r  bayesian  mixed-model 

Gerak Brown dikonstruksi sebagai batas jumlah kenaikan Gaussian. Bisakah seseorang menggunakan distribusi non-Gaussian stable (mis. Distribusi Cauchy), dan masih membangun sebuah proses? Apakah parameter skala dari proses semacam itu berkembang sesuai dengan rumus ?αα\alphact=t1 / αct=t1/αc_t = t^{1/\alpha}

8 stochastic-processes  brownian  stable-distribution 

Saya membaca dalam Time Series John Cochrane untuk Ekonomi Makro dan Keuangan bahwa: Autocovariance dapat sepenuhnya menandai rangkaian waktu [distribusi bersama]. Saya tidak sepenuhnya memahami hubungan antara kovarian dan distribusi bersama di sini. Bisakah seseorang tolong jelaskan itu?

8 time-series  autocorrelation  joint-distribution 

Artikel Wikipedia tentang distribusi Gamma , mencantumkan dua metode parameterisasi yang berbeda, salah satunya sering digunakan dalam ekonometrika Bayesian denganα>0α>0\alpha>0 dan β>0β>0\beta>0, αα\alpha adalah parameter bentuk, ββ\beta adalah parameter rate. X∼Gamma(α,β).X∼Gamma(α,β).X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha,\beta). Dalam buku teks ekonometrika Bayesian yang ditulis oleh Gary Koop, parameter presisi 1σ2=h1σ2=h\frac{1}{\sigma^2}=hmengikuti distribusi Gamma, yang merupakan distribusi …

8 bayesian  econometrics  prior  gamma-distribution 

Koefisien korelasi Pearson dihitung menggunakan rumus . Bagaimana rumus ini mengandung informasi bahwa kedua varian dan berkorelasi atau tidak? Atau, bagaimana kita mendapatkan rumus ini untuk koefisien korelasi?r=cov(X,Y)var(X)√var(Y)√r=cov(X,Y)var(X)var(Y)r = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{var(X)} \sqrt{var(Y)}}XXXYYY

8 correlation  pearson-r 

Saya mencari terminologi statistik yang tepat untuk menggambarkan masalah berikut. Saya ingin menandai perangkat elektronik yang memiliki respons linier Y=β0+β1X+ ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon di mana adalah sebuah istilah karena derau pembacaan perangkat. Untuk menentukan Saya akan mengukur serangkaian respons dan menerapkan kotak alat regresi linier …

8 regression  maximum-likelihood  heteroscedasticity  errors-in-variables 

Dalam konteks pengelompokan online, saya sering menemukan banyak makalah yang berbicara tentang: "proses dirichlet" dan "model campuran terbatas / tak terbatas". Mengingat bahwa saya tidak pernah menggunakan atau membaca tentang proses dirichlet atau model campuran. Apakah Anda tahu saran tentang kuliah pengantar atau makalah yang mudah dimengerti, tentang itu?

8 clustering  inference  mixture  dirichlet-distribution  dirichlet-process 

Apakah ada cara mudah untuk mendapatkan kovarians parameter dari fit regresi terbatas? Saya menggunakan fungsi PCLS dalam paket MGCV di R agar sesuai dengan regresi terbatas, namun saya terbuka untuk pendekatan lain. Kendala yang saya memaksakan adalah bahwa koefisien harus positif.

8 regression  covariance 

Saya ingin menentukan apakah ada perbedaan dalam nilai-p rata-rata antara dua kelompok. Untuk melakukan ini, saya melakukan tes peringkat-jumlah Wilcoxon (data tidak terdistribusi normal). Sejauh ini bagus. Akhirnya, saya ingin menghitung ukuran efek yang sesuai. Sayangnya, R tidak menyediakan ini. Itu juga tidak memberikan nilai az dimana ukuran efek dapat …

8 r  effect-size  wilcoxon-mann-whitney 

Saya memiliki 4 grup yang saya bandingkan dengan kriteria. Dalam salah satu kelompok saya, semua peserta menjawab hal yang sama pada setiap item, yaitu tidak ada perbedaan. Bagaimana saya menghadapinya di ANOVA saya? Juga, apa yang saya dapatkan dari itu dalam pengujian saya menjalankan membandingkannya dengan kriteria karena saya tidak …

8 hypothesis-testing  anova  variance  t-test 

Dalam percobaan binomial, jika kita amati x=0x=0x=0 individu positif di antara nnn individu, maka proporsi individu positif secara signifikan lebih rendah daripada 3/n3/n3/n dengan kesalahan tipe 1 kurang dari dan sangat dekat 5%5%5\%. Fakta ini, kadang-kadang disebut "aturan tiga", adalah konsekuensi dari ketidaksetaraanexp(−np1−p)≤Pr(X=0)≤exp(−np).exp⁡(−np1−p)≤Pr(X=0)≤exp⁡(−np).\exp\left(-\frac{np}{1-p}\right) \leq \Pr(X=0) \leq \exp(-np). Apakah Anda tahu …

8 rule-of-thumb 

Masalah merancang multi-classifier menggunakan LDA dapat dinyatakan sebagai masalah 2 kelas (satu vs yang lainnya) atau masalah multi-kelas . Mengapa dalam kasus-kasus tertentu multi-class LDA classifier out-melakukan 2 kelas LDA (satu vs yang lainnya) atau sebaliknya .

8 machine-learning  classification  pattern-recognition  discriminant-analysis 

Saya menganalisis RCT double-blind, terkontrol plasebo menggunakan ANCOVA dalam R, di mana "efek pengobatan" yang diprediksi muncul sebelum pengobatan terjadi! Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah mengobati suatu penyakit mengurangi perilaku tertentu. Orang dengan penyakit dan perilaku secara acak 50-50 ke dalam kelompok pengobatan dan kontrol plasebo. Seperti …

8 experiment-design  ancova  clinical-trials  random-allocation