Pertanyaan yang diberi tag «covariance»

Misalkan saya memiliki kovarians matriks dan Y . Manakah dari opsi ini yang kemudian juga merupakan matriks kovarian?XXXYYY X+ YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Saya memiliki sedikit kesulitan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk sesuatu menjadi matriks kovarians. Saya kira itu dimaksudkan bahwa misalnya jika , dan Y = cov ( Y …

12 covariance  covariance-matrix 

Sudah diketahui bahwa matriks kovarians harus pasti semi-positif, namun, apakah yang sebaliknya benar? Yaitu, apakah setiap matriks pasti semi-positif sesuai dengan matriks kovarians?

12 covariance  matrix 

Saya sedang mengerjakan beberapa teknik pengelompokan, di mana untuk kluster vektor d-dimensi yang diberikan, saya mengasumsikan distribusi normal multivariat dan menghitung sampel vektor rata-rata d-dimensi dan matriks kovarian sampel. Kemudian ketika mencoba untuk memutuskan apakah baru, tak terlihat, d-dimensi vektor milik klaster ini saya memeriksa jarak melalui ukuran ini: (Xi−μ^X)′σ^−1X(Xi−μ^X)>B0.95(p2,−p2)(Xi−μ^X)′σ^X−1(Xi−μ^X)>B0.95(p2,-hal2)\left(X_i-\hat{\mu}_X\right)'\hat{\sigma}_X^{-1}\left(X_i-\hat{\mu}_X\right)>B_{0.95}\left(\frac{p}{2},\frac{-p}{2}\right) …

12 clustering  multivariate-analysis  covariance  covariance-matrix  matrix-inverse 

Adakah yang bisa mengilustrasikan, seperti yang dilakukan Greg, tetapi secara lebih rinci, bagaimana variabel acak dapat bergantung, tetapi tidak memiliki kovarian nol? Greg, poster di sini, memberi contoh menggunakan lingkaran di sini . Adakah yang bisa menjelaskan proses ini secara lebih rinci menggunakan urutan langkah-langkah yang menggambarkan proses pada beberapa …

12 random-variable  covariance  independence 

Latar belakang penelitian saya : Dalam sampling Gibbs di mana kami sampel (variabel minat) dan dari dan masing-masing, di mana dan adalah vektor acak -dimensi. Kita tahu bahwa proses ini biasanya dibagi menjadi dua tahap:XXXYYYP(X|Y)P(X|Y)P(X|Y)P(Y|X)P(Y|X)P(Y|X)XXXYYYkkk Periode Bakar, di mana kami membuang semua sampel. sampel sebagai dan .X1∼XtX1∼XtX_1\sim X_tY1∼YtY1∼YtY_1\sim Y_t Periode …

11 hypothesis-testing  covariance  covariance-matrix  gibbs 

Saya memiliki satu set data yang terdiri dari 717 pengamatan (baris) yang dijelaskan oleh 33 variabel (kolom). Data terstandarisasi dengan z-scoring semua variabel. Tidak ada dua variabel yang bergantung linear ( ). Saya juga menghapus semua variabel dengan varians sangat rendah (kurang dari ). Gambar di bawah ini menunjukkan matriks …

11 matlab  factor-analysis  covariance  covariance-matrix 

Apa metrik "terbaik" untuk matriks kovarian, dan mengapa? Jelas bagi saya bahwa Frobenius & c tidak tepat, dan sudut pandang memiliki masalah mereka juga. Secara intuitif seseorang mungkin menginginkan kompromi antara keduanya, tetapi saya juga ingin tahu apakah ada aspek lain yang perlu diingat dan mungkin standar yang sudah mapan. …

11 covariance  metric 

Saya memiliki matriks kovariansi dan ingin variabel partisi ke k cluster menggunakan hirarki pengelompokan (misalnya, untuk memilah matriks kovarians).n × nn×nn \times nkkk Apakah ada fungsi jarak yang khas antara variabel (yaitu antara kolom / baris dari matriks kovarians kuadrat)? Atau jika ada lebih banyak, apakah ada referensi yang bagus …

11 clustering  covariance  distance-functions  distance 

Saya membaca makalah ini tentang Generalized Wishart Processes (GWP). Makalah ini menghitung kovariansi antara variabel acak yang berbeda (mengikuti Proses Gaussian ) menggunakan fungsi kovarian eksponensial kuadrat, yaitu . Kemudian dikatakan bahwa matriks kovarians ini mengikuti GWP.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Saya dulu berpikir bahwa matriks kovarians dihitung dari fungsi kovarians linier …

11 machine-learning  normal-distribution  covariance  wishart  nonparametric-bayes 

Saat ini saya sedang belajar untuk final saya dalam statistik dasar untuk sarjana ECE saya. Sementara saya pikir saya memiliki matematika sebagian besar turun, saya kurang memahami secara intuitif apa arti angka-angka sebenarnya (Pembukaan: Saya akan menggunakan bahasa yang agak ceroboh). Saya tahu E [X] adalah "rata-rata tertimbang" dari semua …

11 mathematical-statistics  stochastic-processes  covariance  pdf 

Dengan asumsi saya memiliki dua variabel acak non-independen dan saya ingin mengurangi kovarians di antara mereka sebanyak mungkin tanpa kehilangan terlalu banyak "sinyal", apakah itu berarti memusatkan bantuan? Saya membaca di suatu tempat bahwa pemusatan berarti mengurangi korelasi dengan faktor yang signifikan, jadi saya pikir itu harus melakukan hal yang …

11 correlation  covariance  random-vector 

Saya mencoba memahami Kovarian dua variabel acak dengan lebih baik dan memahami bagaimana orang pertama yang memikirkannya, sampai pada definisi yang secara rutin digunakan dalam statistik. Saya pergi ke wikipedia untuk memahaminya dengan lebih baik. Dari artikel tersebut, tampaknya ukuran atau kuantitas kandidat yang baik untuk harus memiliki properti berikut:Co …

11 correlation  covariance 

Saya menghitung kovarians distribusi secara paralel dan saya perlu menggabungkan hasil yang didistribusikan ke dalam Gaussian tunggal. Bagaimana saya menggabungkan keduanya? Interpolasi linier antara keduanya hampir berhasil, jika keduanya terdistribusi dan berukuran sama. Wikipedia menyediakan forumla di bagian bawah untuk kombinasi tetapi tampaknya tidak benar; dua distribusi yang identik harus …

11 covariance  moments 

Saya ingin menerapkan regresi proses gaussian tambahan menggunakan jendela geser di atas titik data yang tiba satu per satu melalui aliran. Biarkan menunjukkan dimensi ruang input. Jadi, setiap titik data memiliki jumlah elemen.dddxsayaxix_iddd Biarkan menjadi ukuran jendela geser.nnn Untuk membuat prediksi, saya perlu menghitung kebalikan dari matriks gram , di …

11 regression  covariance  gaussian-process  linear-algebra  online 

Saya tahu dari penelitian sebelumnya Va r ( A + B ) = Va r ( A ) + Va r ( B ) + 2 Co v ( A , B )VSebuahr(SEBUAH+B)=VSebuahr(SEBUAH)+VSebuahr(B)+2CHaiv(SEBUAH,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Namun, saya tidak mengerti mengapa itu terjadi. Saya dapat …

10 variance  covariance  intuition