Pertanyaan yang diberi tag «covariance»

Saya memperkirakan beberapa matriks kovarians terbalik dari serangkaian pengukuran di berbagai subpopulasi menggunakan wishart sebelum di jags / rjags / R. Alih-alih menentukan matriks skala dan derajat kebebasan pada matriks kovarians terbalik sebelumnya (distribusi wishart), saya ingin menggunakan hyperprior pada matriks skala dan derajat kebebasan, sehingga mereka dapat diperkirakan dari …

9 bayesian  covariance  prior  wishart  hierarchical-bayesian 

Pemahaman saya tentang cara kerja kovarians adalah bahwa data yang berkorelasi harus memiliki kovarians yang agak tinggi. Saya telah menemukan situasi di mana data saya terlihat berkorelasi (seperti yang ditunjukkan dalam plot pencar) tetapi kovariansnya mendekati nol. Bagaimana kovarians data menjadi nol jika dikorelasikan? import numpy as np x1 = …

8 python  descriptive-statistics  covariance 

Asumsikan dan adalah dua RV positif dan . Apakah ini menyiratkan bahwa , atau lebih banyak informasi diperlukan?XXXYYYCov(X,Y)&gt;0Cov(X,Y)&gt;0Cov(X,Y)>0Cov(X,1/Y)&lt;0Cov(X,1/Y)&lt;0Cov(X,1/Y)<0

8 covariance 

Kovarian dua variabel telah dihitung menjadi -150. apa yang dikatakan statistik tentang hubungan antara dua variabel?

8 covariance 

Saya sedikit bingung tentang formula untuk menghitung kovarian dalam proses Gaussian (penambahan varian selalu membingungkan saya karena tidak selalu dilambangkan secara eksplisit). Asal mula kebingungan adalah bahwa formula yang diberikan dalam Pengenalan Pola dan Pembelajaran Mesin oleh Bishop dan proses Gaussian untuk Pembelajaran Mesin oleh Rasmussen berbeda. Mean GP diberikan …

8 machine-learning  covariance  covariance-matrix  kernel-trick  gaussian-process 

Saya menghadapi distribusi terbatas dengan nol kovarians antara dua variabel tetapi korelasinya adalah . Apakah ada distribusi seperti itu? Bagaimana bisa dijelaskan?111 Anda benar, mungkin saya perlu memberikan lebih banyak detail. OK, X dan Y adalah distribusi normal bivariat dengan varians dan rata-rata yang berbeda (bebas n) tetapi corr = …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

Saya baru saja melihat pertanyaan ini dan jawaban yang diterima dengan indah di forum ini. Saya kemudian dipicu untuk mencoba memahami secara intuitif mengapa pembagian menormalkan kovarians:SxSySxSyS_xS_y COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]COV⁡(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in [-1,1] Saya pikir ini akan sangat membantu jika saya hanya mengerti mengapa menormalkan menjadi . Tentu saja saya mengerti bahwa menurut …

8 correlation  variance  covariance  intuition 

Saya mencoba memahami cara kerja matriks kovarians . Jadi misalkan kita memiliki dua variabel: , di mana memberikan hubungan antar variabel, yaitu seberapa besar satu bergantung pada yang lain.X,YX,YX, YCov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]Cov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]\text{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(x -\mathbb{E}[X])(y-\mathbb{E}[Y])] Sekarang, tiga kasus variabel kurang jelas bagi saya. Definisi intuitif untuk fungsi kovarian adalah , tetapi literatur …

8 correlation  covariance  moments 

Pertama, saya menghargai bahwa diskusi tentang umumnya memancing penjelasan tentang (yaitu, koefisien determinasi dalam regresi). Masalah yang ingin saya jawab adalah menggeneralisasikan hal itu pada semua contoh korelasi antara dua variabel.r2r2r^2R2R2R^2 Jadi, saya agak bingung tentang varian yang dibagikan untuk sementara waktu. Saya punya beberapa penjelasan yang ditawarkan tetapi semuanya …

8 correlation  variance  covariance  r-squared 

Misalkan distribusi multivariat melalui memiliki matriks kovarians tunggal. Bisakah kita menyimpulkan bahwa itu tidak memiliki fungsi kepadatan?RnRn\mathbb R^n Sebagai contoh, ini adalah kasus untuk distribusi normal multivariat, tetapi saya tidak yakin apakah itu benar untuk semua distribusi multivariat lainnya. Ini, saya kira, adalah pertanyaan tentang keberadaan turunan Radon-Nikodym yang menggunakan …

8 distributions  mathematical-statistics  covariance 

Saya mengikuti artikel wiki ini yang berhubungan dengan kriging biasa Sekarang matriks kovarians saya terlihat seperti ini, untuk 4 variabel 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.406569659740599 0.548811636094027 0.740818220681718 1 Nah hubungan antara semvariogram dan variogram diberikan oleh γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)\gamma(h)/(C0) = 1 - C(h)/C(0) Jadi, …

8 covariance  autocorrelation  variogram 

Saya memiliki 65 sampel data 21 dimensi (disisipkan di sini ) dan saya membuat matriks kovarians. Ketika dihitung dalam C ++ saya mendapatkan matriks kovarians disisipkan di sini . Dan ketika dihitung dalam matlab dari data (seperti yang ditunjukkan di bawah ini) saya mendapatkan matriks kovarians yang disisipkan di sini …

8 clustering  matlab  covariance  distance-functions  matrix-inverse 

Saya akrab dengan menggunakan wawasan dari Teori Matriks Acak untuk menentukan jumlah komponen utama dari PCA dari matriks kovarians / korelasi yang digunakan untuk membentuk faktor. Jika nilai eigen yang terkait dengan PC pertama besar, maka itu berarti bahwa nilai eigen yang tersisa harus kecil (karena jumlah nilai eigen harus …

8 correlation  pca  covariance  eigenvalues  random-matrix 

Misalkan menjadi variabel deret waktu dan kovarian antara dua pasangan ini diketahui.X, A , B , C, DX,A,B,C,DX,A,B,C,D Misalkan kita ingin mencari , di mana adalah konstanta.cov (X, Sebuah A + b B + c C+ dD )cov(X,aA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a , b , c , da,b,c,da,b,c,d …

8 correlation  variance  covariance 

Apakah ada cara mudah untuk mendapatkan kovarians parameter dari fit regresi terbatas? Saya menggunakan fungsi PCLS dalam paket MGCV di R agar sesuai dengan regresi terbatas, namun saya terbuka untuk pendekatan lain. Kendala yang saya memaksakan adalah bahwa koefisien harus positif.

8 regression  covariance