Pertanyaan yang diberi tag «mathematical-statistics»

Teori statistik matematika, berkaitan dengan definisi formal dan hasil umum.

2
Bagaimana saya tahu metode estimasi parameter mana yang harus dipilih?
Ada beberapa metode untuk estimasi parameter di luar sana. MLE, UMVUE, MoM, decision-theoretic, dan lain-lain semua sepertinya memiliki kasus yang cukup logis mengapa mereka berguna untuk estimasi parameter. Apakah ada satu metode yang lebih baik daripada yang lain, atau apakah itu hanya masalah bagaimana kita mendefinisikan apa penaksir "pas terbaik" …
3
Cara menggunakan statistik CDF dan PDF untuk analisis
Ini mungkin terlalu banyak pertanyaan umum tetapi saya harap saya dapat menemukan bantuan di sini. Saya memulai pekerjaan RA di universitas saya dan topik saya akan terkait dengan Analisis Lalu Lintas Internet. Saya cukup baru dalam dunia analisis, tetapi saya kira dalam dunia penelitian inilah yang harus saya lakukan banyak. …
5
Mungkinkah dua Variabel Acak dari keluarga distribusi yang sama memiliki harapan dan varian yang sama, tetapi momen lebih tinggi berbeda?
Saya sedang memikirkan arti keluarga skala lokasi. Pemahaman saya adalah bahwa untuk setiap anggota keluarga skala lokasi dengan parameter lokasi dan skala, maka distribusi tidak tergantung dari parameter apapun dan itu sama untuk setiap milik keluarga itu.a b Z = ( X - a ) / b XXXXSebuahaabbbZ= ( X- …
1
Hubungan antara Matriks Hessian dan Matriks Kovarian
Sementara saya mempelajari Estimasi Kemungkinan Maksimum, untuk melakukan inferensi pada Estimasi Kemungkinan Maksimum, kita perlu mengetahui variansnya. Untuk mengetahui perbedaannya, saya perlu mengetahui Cramer's Rao Lower Bound, yang terlihat seperti Hessian Matrix dengan Second Deriviation pada kelengkungan. Saya agak bingung untuk mendefinisikan hubungan antara matriks kovarians dan matriks hessian. Berharap …
3
Apakah mungkin untuk menerapkan divergensi KL antara distribusi diskrit dan kontinu?
Saya bukan ahli matematika. Saya telah mencari di internet tentang KL Divergence. Apa yang saya pelajari adalah divergensi KL mengukur informasi yang hilang ketika kami memperkirakan distribusi model sehubungan dengan distribusi input. Saya telah melihat ini di antara dua distribusi kontinu atau diskrit. Bisakah kita melakukannya antara terus menerus dan …
1
Distribusi kesalahan jumlah kuadrat untuk regresi linier?
Saya tahu bahwa distribusi varians sampel Dari fakta bahwa dapat diekspresikan dalam bentuk matriks, (di mana A: simetris), dan itu bisa lagi diekspresikan dalam: (di mana Q: ortonormal, D: matriks diagonal). ∑(Xsaya-X¯)2σ2∼χ2( n - 1 )∑(Xi−X¯)2σ2∼χ(n−1)2 \sum\frac{(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2}\sim \chi^2_{(n-1)} ∑(Xi−X¯)2n−1∼σ2n−1χ2(n−1)∑(Xi−X¯)2n−1∼σ2n−1χ(n−1)2 \sum\frac{(X_i-\bar{X})^2}{n-1}\sim \frac{\sigma^2}{n-1}\chi^2_{(n-1)} (X−X¯)2(X−X¯)2(X-\bar{X})^2xAx′xAx′xAx'x′QDQ′xx′QDQ′xx'QDQ'x Bagaimana dengan , dengan asumsi ? ∑(Yi−β^0−β^1Xi)2∑(Yi−β^0−β^1Xi)2\sum(Y_i-\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1X_i)^2(Y−β0−β1X)∼N(0,σ2)(Y−β0−β1X)∼N(0,σ2)(Y - …
2
Definisi "persentil"
Saya sekarang membaca catatan tentang Biostatistik yang ditulis oleh PMT Education, dan perhatikan kalimat-kalimat berikut di Bagian 2.7: Seorang bayi yang lahir pada persentil ke-50 untuk massa lebih berat dari 50% bayi. Bayi yang lahir pada persentil ke-25 untuk massa lebih berat dari 75% bayi. Seorang bayi yang lahir pada …
5
Apakah interval kepercayaan berguna?
Dalam statistik frequentist, interval kepercayaan 95% adalah prosedur penghasil interval yang, jika diulang berkali-kali, akan mengandung parameter sebenarnya 95% dari waktu. Mengapa ini berguna? Interval kepercayaan sering disalahpahami. Mereka bukan interval yang kita dapat yakin 95% parameter dalam (kecuali jika Anda menggunakan interval kredibilitas Bayesian serupa). Interval kepercayaan diri terasa …
2
Jika dan adalah variabel normal masing-masing dengan rata-rata nol, maka juga merupakan variabel Normal
Saya mencoba membuktikan pernyataan itu: Jika dan adalah variabel acak independen,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) maka juga merupakan variabel acak Normal.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Untuk kasus khusus (katakanlah), kami memiliki hasil yang terkenal bahwa setiap kali dan adalah bebas . Faktanya, secara umum diketahui bahwa adalah variabel independen .σ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigmaXYX2+Y2√∼N(0,σ24)XYX2+Y2∼N(0,σ24)\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)XXXYYYN(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal{N}(0,\sigma^2)XYX2+Y2√,X2−Y22X2+Y2√XYX2+Y2,X2−Y22X2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}},\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}}N(0,σ24)N(0,σ24)\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right) Sebuah bukti dari hasil terakhir mengikuti dengan menggunakan …
1
Interpretasi turunan Radon-Nikodym antara ukuran probabilitas?
Saya telah melihat di beberapa titik penggunaan turunan Radon-Nikodym dari satu ukuran probabilitas terhadap yang lain, terutama dalam divergensi Kullback-Leibler, di mana itu adalah turunan dari ukuran probabilitas model untuk beberapa parameter arbitrer sehubungan dengan parameter nyata :θ 0θθ\thetaθ0θ0\theta_0 dPθdPθ0dPθdPθ0\frac {dP_\theta}{dP_{\theta_0}} Di mana ini adalah kedua ukuran probabilitas pada ruang …
2
Mengapa statistik-T membutuhkan data untuk mengikuti distribusi normal
Saya sedang melihat notebook ini , dan saya bingung dengan pernyataan ini: Ketika kita berbicara tentang normalitas yang kita maksud adalah bahwa data harus terlihat seperti distribusi normal. Ini penting karena beberapa uji statistik mengandalkan ini (misalnya t-statistik). Saya tidak mengerti mengapa statistik-T membutuhkan data untuk mengikuti distribusi normal. Memang, …
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.