Pertanyaan yang diberi tag «normal-distribution»

Saya memiliki variabel acak X(a)=log(a)X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a) mana a adalah terdistribusi normal ( μ , σ 2 )N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . Apa yang bisa saya katakan tentang E(X)E(X)E(X) dan Var(X)Var(X)Var(X) ? Suatu perkiraan akan sangat membantu juga.

20 normal-distribution  mathematical-statistics  random-variable  lognormal  logarithm 

Saya punya beberapa data yang terlihat dari merencanakan grafik residu vs waktu hampir normal tetapi saya ingin memastikan. Bagaimana saya bisa menguji normalitas residu kesalahan?

20 hypothesis-testing  normal-distribution  assumptions 

Salah satu metode naif untuk mendekati distribusi normal adalah dengan menambahkan bersama-sama mungkin variabel acak IID yang terdistribusi secara seragam pada , kemudian masuk kembali dan skala, bergantung pada Teorema Batas Pusat. ( Catatan : Ada metode yang lebih akurat seperti transformasi Box-Muller .) Jumlah variabel acak IID dikenal sebagai …

20 normal-distribution  central-limit-theorem  moments  approximation 

Secara intuitif, rata-rata hanyalah rata-rata pengamatan. Perbedaannya adalah seberapa banyak pengamatan ini bervariasi dari rata-rata. Saya ingin tahu mengapa kebalikan dari varian dikenal sebagai presisi. Intuisi apa yang bisa kita buat dari ini? Dan mengapa matriks presisi berguna seperti matriks kovarians dalam distribusi multivariat (normal)? Wawasan tolong?

20 normal-distribution  multivariate-analysis  terminology  intuition 

Latar belakang: Saya memberikan presentasi kepada kolega di tempat kerja tentang pengujian hipotesis, dan memahami sebagian besar dari itu baik-baik saja tetapi ada satu aspek yang saya mengikat diri dalam simpul yang mencoba memahami serta menjelaskannya kepada orang lain. Ini yang saya pikir saya tahu (tolong perbaiki jika salah!) Statistik …

20 hypothesis-testing  normal-distribution  t-test  assumptions  z-test 

Fungsi qqnorm()R menghasilkan plot QQ normal dan qqline()menambahkan garis yang melewati kuartil pertama dan ketiga. Apa asal mula dari baris ini? Apakah membantu memeriksa normalitas? Ini bukan garis klasik ( diagonal mungkin setelah penskalaan linear).y= xy=xy=x Berikut ini sebuah contoh. Pertama saya membandingkan fungsi distribusi empiris dengan fungsi distribusi teoritis …

20 r  normal-distribution  qq-plot 

Konteks Multivariate Gaussian sering muncul dalam Pembelajaran Mesin dan hasil berikut digunakan di banyak buku dan kursus ML tanpa derivasi. Data yang diberikan dalam bentuk matriks XX\mathbf{X} dimensi m×pm×p m \times p , jika kita mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi Gaussian ppp variatif dengan rata-rata parameter μμ\mu ( p×1p×1p \times …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Saya membaca buku Statistik (Freeman, Pisani, Purves) dan saya mencoba mereproduksi contoh di mana koin dilemparkan katakan 50 kali, jumlah kepala dihitung dan ini diulang katakan 1.000 kali. Pertama, saya menjaga jumlah lemparan (ukuran sampel) pada 1000 dan meningkatkan pengulangan. Semakin banyak pengulangan, semakin baik data sesuai dengan kurva normal. …

19 normal-distribution  central-limit-theorem  normal-approximation 

Biarkan koordinat Cartesian dari titik acak dipilih st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Dengan demikian, jari-jari, , tidak merata seperti yang tersirat oleh 's pdf .ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2}ρρ\rho Meskipun demikian saya berharap hampir seragam, tidak termasuk artefak karena sisa 4 di tepi:θ=arctanyxθ=arctan⁡yx\theta = \arctan{\frac{y}{x}} Berikut ini adalah fungsi …

19 normal-distribution  matlab  pdf  uniform 

Jika kita memiliki 2 variabel acak normal, tidak berkorelasi maka kita dapat membuat 2 variabel acak berkorelasi dengan rumusX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 dan kemudian akan memiliki korelasi dengan .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 Adakah yang bisa menjelaskan dari mana formula ini berasal?

19 correlation  normal-distribution  covariance 

Kecuali fakta bahwa pengembalian bisa negatif sementara harga harus positif, apakah ada alasan lain di balik pemodelan harga saham sebagai log distribusi normal tetapi pemodelan pengembalian saham sebagai distribusi normal?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

Apa beberapa teorema yang mungkin menjelaskan (yaitu, secara umum) mengapa data dunia nyata mungkin diharapkan terdistribusi secara normal? Ada dua yang saya tahu: Theor Limit Limit Theorem (tentu saja), yang memberitahu kita bahwa jumlah dari beberapa variabel acak independen dengan mean dan varians (bahkan ketika mereka tidak terdistribusi secara identik) …

19 normal-distribution  central-limit-theorem 

Di kelas kalkulus saya, kami menjumpai fungsi , atau "kurva lonceng", dan saya diberi tahu bahwa ia memiliki aplikasi yang sering dalam statistik.e- x2e-x2e^{-x^2} Karena penasaran, saya ingin bertanya: Apakah fungsi benar-benar penting dalam statistik? Jika demikian, apa masalahnya dengan yang membuatnya berguna, dan apa saja beberapa aplikasinya? e - …

19 normal-distribution 

Sesuai Wikipedia, saya mengerti bahwa distribusi-t adalah distribusi pengambilan sampel dari nilai-t ketika sampel adalah pengamatan benar dari populasi yang berdistribusi normal. Namun, saya tidak mengerti secara intuisi mengapa hal itu menyebabkan bentuk distribusi-t berubah dari ekor berlemak menjadi sangat normal. Saya mengerti bahwa jika Anda mengambil sampel dari distribusi …

19 normal-distribution  t-distribution 

Dalam meninjau sebuah makalah, penulis menyatakan, "Variabel hasil kontinyu yang menunjukkan distribusi miring diubah, menggunakan logaritma alami, sebelum uji t dilakukan untuk memenuhi asumsi prasyarat normalitas." Apakah ini cara yang dapat diterima untuk menganalisis data yang tidak normal, terutama jika distribusi yang mendasarinya tidak selalu lognormal? Ini mungkin pertanyaan yang …

19 normal-distribution  data-transformation  t-test  lognormal