Pertanyaan yang diberi tag «time-series»

Saya bekerja secara luas dengan model deret waktu keuangan, kebanyakan AR (I) MA, dan Kalman. Satu masalah yang terus saya hadapi adalah frekuensi pengambilan sampel. Awalnya saya berpikir jika menawarkan kemungkinan untuk sampel lebih sering dari proses yang mendasarinya, saya harus mengambil sampel sesering mungkin sehingga saya akan memiliki jumlah …

9 time-series  sampling  arima 

Pertimbangkan proses acak yang berarti ada, dan konstan, untuk semua waktu , yaitu untuk semua waktu dan waktu bergeser (atau "lag") . Saya tidak memaksakan kondisi lebih lanjut pada momen yang lebih tinggi atau pada fungsi distribusi. Bagaimana saya bisa menggambarkan proses seperti itu? Ini hanya diam dalam arti lebih …

9 time-series  terminology  stationarity  stochastic-processes 

The arimaxfungsi dalam TSApaket adalah untuk pengetahuan saya satu-satunya Rpaket yang akan cocok dengan fungsi transfer untuk model intervensi. Tidak memiliki fungsi prediksi meskipun yang kadang-kadang diperlukan. Apakah langkah-langkah berikut untuk mengatasi masalah ini, memanfaatkan forecastpaket yang sangat baik ? Apakah interval prediksi benar? Dalam contoh saya, kesalahan std adalah …

9 r  time-series  forecasting  arima  intervention-analysis 

Saya ingin menggunakan Jaringan Saraf Tiruan untuk memprediksi seri waktu keuangan. Saya berasal dari latar belakang IT dan memiliki pengetahuan tentang Neural Networks dan saya telah membaca tentang ini: TDNN RNN Saya telah mencari paket R untuk mereka dan saya hanya menemukan satu untuk RNN, paket RSNNS yang memiliki implementasi …

9 time-series  forecasting  neural-networks  finance 

Saya belajar tentang regresi. Saya telah melakukan beberapa regresi cross sectional yang baik-baik saja. Saya baru-baru ini melakukan regresi deret waktu sederhana. Jadi saya memiliki vektor ay & x masing-masing berisi 1000 pengamatan. Saya melakukan regresi sederhana di excel yang saya pikir baik-baik saja. Namun tutor online saya mengirim email …

9 regression  time-series  descriptive-statistics 

Data mentah saya terdiri dari seri waktu 60 hari dengan tren menurun. Data mingguan sehingga frekuensi diatur ke 7. Saya menghitung selisih data yang terlihat seperti ini Ketika saya menjalankan plot ACF dan PACF pada perbedaannya, saya sepertinya mendapatkan hasil yang kontradiktif? ACF menunjukkan dampak positif dari term lagged pertama …

9 r  time-series  autocorrelation 

Saya memiliki serangkaian titik data dalam formulir ini (cap waktu, lat, panjang) untuk satu set pengguna. Setiap pengguna memiliki lintasan ketika ia melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Mungkin ada sejumlah titik dari A ke B. Mereka memesan titik data berdasarkan stempel waktu. Saya ingin mengubahnya sebagai vektor …

9 time-series  multivariate-analysis  data-transformation  functional-data-analysis 

Dalam banyak literatur yang saya pelajari itu adalah salah satu istilah yang sering terjadi namun tanpa definisi yang ketat dapat ditemukan. Secara khusus, saya diberitahu: Untuk variabel acak terindeks waktu (RVs) , model dekomposisi aditif diberikan sebagai{Xt}{Xt}\{X_t\} Xt= l l (Xt - 1,Xt - 2, ... ) + fc (Xt …

9 time-series  definition 

Saya telah berurusan dengan masalah berikut. Saya memiliki semacam sistem waktu nyata dan setiap kerangka waktu saya membaca nilai saat ini, membuat rangkaian waktu (seperti 1, 12, 2, 3, 5, 9, 1, ...). Saya ingin mengetahui metode (statistik dan pembelajaran mesin) untuk memperkirakan nilai selanjutnya secara online (artinya setiap kali …

9 time-series  machine-learning  online  forecasting 

Sebagai contoh: Saya ingin meramalkan nilai-nilai masa depan dari suatu seri-waktu berdasarkan nilai-nilai sebelumnya dari beberapa seri-waktu 'menggunakan ANN dan / atau SVM. Input akan menjadi nilai lag dari setiap deret waktu, dan output akan menjadi prakiraan satu langkah di depan (prakiraan dengan cakrawala lebih lanjut akan dilakukan dengan "menggulirkan" …

9 time-series  machine-learning  stationarity  prediction 

Saya cukup yakin bahwa saya kehilangan sesuatu yang jelas di sini, tetapi saya agak bingung dengan istilah yang berbeda di bidang seri waktu. Jika saya memahaminya dengan benar, kesalahan autokorelasi seri adalah masalah dalam model regresi (lihat contoh di sini ). Pertanyaan saya sekarang adalah apa sebenarnya yang mendefinisikan kesalahan …

9 time-series  autocorrelation 

Saya mengembangkan sistem perdagangan otomatis untuk pasar saham. Tantangan besar adalah overfitting. Dapatkah Anda merekomendasikan beberapa sumber yang menggambarkan metode untuk mengukur dan menghindari overfitting? Saya mulai dengan set pelatihan / validasi, tetapi set validasi selalu ternoda. Juga, data deret waktu selalu berubah karena pasar selalu berubah. Bagaimana Anda mengukur …

9 time-series  machine-learning  dataset  data-mining  validation 

Saya memiliki jangka waktu berikut diperoleh dengan menggunakan data yang diposting di bawah ini. Untuk ukuran jendela geser 10, saya mencoba menghitung KL-divergensi antara nilai-nilai PMF dalam jendela geser saat ini dan PMF sejarah dengan tujuan akhir memplot nilai KL-divergensi sepanjang waktu sehingga saya dapat membandingkan dua seri waktu. Sampai …

9 time-series  probability  multivariate-analysis  histogram  kullback-leibler 

Saya menggunakan evolfftfungsi dalam RSEISpaket R untuk melakukan analisis sinyal STFT. Sinyal satu jam panjang dan diperoleh selama 3 kondisi yang berbeda, khususnya kontrol 0-20 ', 20'-40' stimulus, 40'-60 'setelah stimulus. Secara visual, saya melihat perubahan dalam spektogram selama 3 periode ini, dengan frekuensi yang lebih tinggi dan daya FFT …

9 time-series  hypothesis-testing  anova  fourier-transform 

Cukup sulit mencari di Web untuk info tentang sesuatu ketika Anda tidak tahu kata-kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkannya. Dalam hal ini, saya ingin tahu apa namanya ketika Anda memasukkan prediktor lain dalam rangkaian waktu. Sebagai contoh, katakan saya memodelkan variabel menggunakan AR (3):XXX Xt=φ1Xt−1+φ2Xt−2+φ3Xt−3+εtXt=φ1Xt−1+φ2Xt−2+φ3Xt−3+εt X_t = \varphi_1 X_{t-1} …

9 time-series  terminology