Pertanyaan yang diberi tag «finance»

The Cornish-Fisher Ekspansi menyediakan cara untuk memperkirakan quantiles dari distribusi berdasarkan momen. (Dalam hal ini, saya melihatnya sebagai pelengkap dari Edgeworth Expansion , yang memberikan perkiraan distribusi kumulatif berdasarkan momen.) Saya ingin tahu di situasi mana seseorang akan lebih memilih ekspansi Cornish-Fisher untuk pekerjaan empiris di atas sampel kuantil, atau …

11 distributions  quantiles  finance 

Saya telah memasang model ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) ke seri waktu harga log nilai tukar AUD / USD yang diambil sampelnya dengan interval satu menit selama beberapa tahun, memberi saya lebih dari dua juta titik data untuk memperkirakan model. Dataset tersedia di sini . Untuk kejelasan, ini adalah model ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Saya melakukan beberapa statistik deskriptif pengembalian harian pada indeks saham. Yaitu jika dan adalah tingkat indeks masing-masing pada hari 1 dan 2, maka adalah pengembalian yang saya gunakan (sepenuhnya standar dalam literatur).P 2 l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2l o ge( P2P1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Jadi kurtosis sangat besar dalam beberapa …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

Apa cara yang tepat untuk menguji signifikansi Rasio Sharpe atau Rasio Informasi? Rasio Sharpe akan didasarkan pada berbagai indeks ekuitas dan mungkin memiliki periode lihat-kembali variabel. Salah satu solusi yang saya lihat dijelaskan hanya menerapkan uji-t Student, dengan df diatur ke panjang periode melihat-kembali. Saya ragu untuk menerapkan metode di …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

Apa alat modern (berbasis Windows) yang Anda sarankan untuk memodelkan seri waktu keuangan?

10 modeling  time-series  finance  software 

Saya tidak tahu apakah ini benar-benar di luar topik, tetapi saya pikir mungkin ada gunanya memiliki pendapat dan jawaban agregat tentang mengapa volatilitas merupakan topik penting dalam ekonometrika keuangan. Saya pikir itu dimulai dengan teori portofolio dan kebutuhan untuk memahami sifat-sifat momen kedua yang mendasari pengembalian aset. Selanjutnya formula Black-Scholes …

9 finance  volatility-forecasting 

Dalam masalah yang sedang saya kerjakan, saya memiliki dua variabel acak, X dan Y. Saya perlu mencari tahu seberapa dekat keduanya berkorelasi, tetapi mereka memiliki dimensi yang berbeda. Peringkat ruang baris X adalah 4350, dan peringkat ruang baris Y secara substansial lebih besar, dalam puluhan ribu. Baik X dan Y …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

Saya tertarik pada distribusi drawdown maksimum jalan acak: Misalkan mana . Penarikan maksimum setelah periode adalah . Sebuah makalah oleh Magdon-Ismail et. Al. memberikan distribusi untuk drawdown maksimum dari gerakan Brown dengan drift. Ungkapan ini melibatkan jumlah tak terbatas yang mencakup beberapa istilah yang hanya didefinisikan secara implisit. Saya mengalami …

9 distributions  cdf  finance  random-walk 

Saya ingin menggunakan Jaringan Saraf Tiruan untuk memprediksi seri waktu keuangan. Saya berasal dari latar belakang IT dan memiliki pengetahuan tentang Neural Networks dan saya telah membaca tentang ini: TDNN RNN Saya telah mencari paket R untuk mereka dan saya hanya menemukan satu untuk RNN, paket RSNNS yang memiliki implementasi …

9 time-series  forecasting  neural-networks  finance 

Untuk menjelaskan mengapa saya memiliki pertanyaan bodoh yang akan Anda temukan di bawah ini, saya harus mengatakan bahwa saya lebih sebagai orang yang belajar mesin. Sementara saya mengerjakan masalah dalam bioinformatika, semuanya baik-baik saja. Ketika saya mendengar kata-kata seperti "regresi" atau "kurtosis dan skewness", dalam kasus pertama saya hanya tersenyum, …

9 machine-learning  arima  finance 

Saya menghitung beberapa probabilitas bersyarat, dan interval kepercayaan 95% yang terkait. Untuk banyak kasus saya, saya memiliki jumlah xkeberhasilan langsung dari npercobaan (dari tabel kontingensi), sehingga saya dapat menggunakan interval kepercayaan Binomial, seperti yang disediakan oleh binom.confint(x, n, method='exact')in R. Namun dalam kasus lain, saya tidak memiliki data seperti itu, …

8 r  bayesian  confidence-interval  conditional-probability  hidden-markov-model  segmentation  hypothesis-testing  statistical-significance  multiple-comparisons  multiple-regression  r  regression  survey  sample  finite-population  pca  model-selection  dataset  partitioning  clustering  time-series  least-squares  regression  standard-error  causality  r  time-series  outliers  missing-data  machine-learning  svm  hypothesis-testing  discrete-data  r  data-visualization  survey  likert  finance  regression  pca  feature-selection  stepwise-regression  underdetermined  svm  natural-language 

Saya sedang mengerjakan model peramalan berbasis JST untuk seri waktu keuangan. Saya menggunakan validasi silang 5 kali lipat dan kinerja rata-rata begitu. Kinerja pada flip terakhir (iterasi di mana segmen terakhir dihilangkan dari pelatihan dan digunakan untuk validasi) lebih baik daripada rata-rata. Apakah ini kebetulan / bergantung pada data, atau …

8 time-series  cross-validation  neural-networks  finance 

Tolong bantu saya di sini. Mungkin bahkan sebelum memberi saya jawaban, Anda mungkin perlu membantu saya mengajukan pertanyaan. Saya tidak pernah belajar tentang analisis deret waktu dan tidak tahu apakah itu memang yang saya butuhkan. Saya tidak pernah belajar tentang waktu yang dihaluskan rata-rata dan tidak tahu apakah itu memang …

8 time-series  finance  count-data 

Saya mengumpulkan data tekstual seputar siaran pers, posting blog, ulasan, dll dari produk dan kinerja perusahaan tertentu. Secara khusus, saya ingin melihat apakah ada korelasi antara jenis dan / atau sumber konten "tekstual" tertentu dengan penilaian pasar dari simbol saham perusahaan. Korelasi nyata semacam itu dapat ditemukan oleh pikiran manusia …

8 finance  correlation  text-mining 

Saya menyadari bahwa analisis statistik data keuangan adalah topik yang sangat besar, tetapi itulah mengapa saya perlu mengajukan pertanyaan ketika saya mencoba masuk ke dunia analisis keuangan. Karena pada titik ini saya tidak tahu apa-apa tentang subjek, hasil pencarian google saya luar biasa. Banyak pertandingan menganjurkan belajar alat khusus atau …

8 references  finance