Pertanyaan yang diberi tag «stochastic-processes»

Saya sering menemukan istilah "solusi bentuk tertutup". Apa yang dimaksud dengan solusi bentuk-tertutup? Bagaimana cara menentukan apakah solusi bentuk dekat ada untuk masalah yang diberikan? Pencarian online, saya menemukan beberapa informasi, tetapi tidak ada dalam konteks mengembangkan model / solusi statistik atau probabilistik. Saya memahami regresi dengan sangat baik, jadi …

82 regression  machine-learning  probability  terminology  stochastic-processes 

Jalan acak yang didefinisikan sebagai , di mana adalah white noise. Menunjukkan bahwa posisi saat ini adalah jumlah dari posisi sebelumnya + istilah yang tidak dapat diprediksi.Yt= Yt - 1+ etYt=Yt-1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Anda dapat membuktikan bahwa fungsi rata-rata , karenaμt= 0μt=0\mu_t = 0 E( Yt) = E( …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Proses stokastik adalah proses yang berkembang seiring waktu, jadi apakah ini benar-benar cara yang lebih bagus untuk mengatakan "rangkaian waktu"?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

Dengan kata lain, berdasarkan hal berikut, apa itu p? Untuk menjadikan ini masalah matematika daripada antropologi atau ilmu sosial, dan untuk menyederhanakan masalah, asumsikan bahwa pasangan dipilih dengan probabilitas yang sama di seluruh populasi, kecuali bahwa saudara kandung dan sepupu pertama tidak pernah kawin, dan pasangan selalu dipilih dari yang …

26 probability  stochastic-processes  genetics 

Terinspirasi oleh ceramah Peter Donnelly di TED , di mana ia membahas berapa lama untuk pola tertentu muncul dalam serangkaian lemparan koin, saya membuat skrip berikut dalam R. Diberikan dua pola 'hth' dan 'htt', itu menghitung berapa lama (yaitu berapa banyak lemparan koin) rata-rata sebelum Anda menekan salah satu pola …

26 r  probability  stochastic-processes 

Mari kita ambil sepakbola (soccer) misalnya. Ada 3 kemungkinan hasil, kemenangan kandang, seri, kemenangan tandang. Saya mengambil game acak dari bet365 Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Jadi untuk investasi $ 100 pada hasil yang diberikan, Anda kehilangan $ 100 atau menang: $ 220 , $ 340 …

25 probability  stochastic-processes 

Baru-baru ini, saya menemukan beberapa makalah dan sumber daya online yang menyebutkan kausalitas Granger . Penjelajahan singkat melalui artikel Wikipedia yang sesuai memberi saya kesan bahwa istilah ini merujuk pada hubungan sebab akibat dalam konteks deret waktu (atau, lebih umum, proses stokastik ). Selain itu, membaca posting blog yang bagus …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Saya telah membaca Maraun et al , "Proses Gaussian Non-stasioner dalam domain wavelet: Sintesis, estimasi, dan pengujian signifikan" (2007) yang mendefinisikan kelas dokter non-stasioner yang dapat ditentukan oleh pengganda dalam domain wavelet. Realisasi dari salah satu GP tersebut adalah: mana adalah white noise, adalah transformasi wavelet kontinu sehubungan dengan wavelet …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Saya ingin memutuskan apakah saya harus mengambil kursus yang disebut "PENGANTAR KE PROSES STOKASTIK" yang akan diadakan semester depan di Universitas saya. Saya bertanya kepada dosen bagaimana belajar kursus seperti itu akan membantu saya sebagai ahli statistik, dia mengatakan bahwa karena dia datang dari probabilitas, dia tahu sedikit statistik dan …

18 probability  stochastic-processes 

Pertimbangkan bilangan bulat acak mulai dari 0 dengan kondisi berikut: Langkah pertama adalah plus atau minus 1, dengan probabilitas yang sama. Setiap langkah di masa depan adalah: 60% kemungkinan berada di arah yang sama dengan langkah sebelumnya, 40% kemungkinan berada di arah yang berlawanan Jenis distribusi apa yang dihasilkannya? Saya …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Saya memiliki latar belakang sedang dalam peramalan seri waktu. Saya telah melihat beberapa buku peramalan, dan saya tidak melihat pertanyaan-pertanyaan berikut ini dialaminya. Saya punya dua pertanyaan: Bagaimana saya menentukan secara obyektif (melalui uji statistik) jika seri waktu tertentu memiliki: Musim Stochastic atau Musim Deterministik Tren Stochastic atau Tren Deterministik …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Dapatkah seseorang menjelaskan kepada saya secara intuitif apa periodisitas rantai Markov? Ini didefinisikan sebagai berikut: Untuk semua status dalamiiiSSS didid_i = gcd{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} =1 Terima kasih atas upaya Anda!

16 stochastic-processes  markov-process 

Saya memiliki dua variabel acak, mana adalah distribusi 0-1 yang seragam.αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2U(0,1)U(0,1)U(0,1) Kemudian, ini menghasilkan suatu proses, katakan: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Sekarang, saya bertanya-tanya apakah ada ekspresi bentuk tertutup untuk F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) teoritis 75 persen kuantil dari P(x)P(x)P(x) untuk diberikan x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) --Saya kira saya bisa melakukannya dengan komputer …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

Proses Hawkes eksponensial univariat adalah proses poin yang menarik sendiri dengan tingkat kedatangan peristiwa: λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu + \sum\limits_{t_i<t}{\alpha e^{-\beta(t-t_i)}} di mana t1,..tnt1,..tn t_1,..t_n adalah kali event kedatangan. Fungsi kemungkinan log adalah −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln(μ+αe−β(tj−ti))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln⁡(μ+αe−β(tj−ti)) - t_n \mu + \frac{\alpha}{\beta} \sum{( e^{-\beta(t_n-t_i)}-1 )} + \sum\limits_{i<j}{\ln(\mu+\alpha e^{-\beta(t_j-t_i)})} yang dapat dihitung secara rekursif: …

16 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

Apa perbedaan antara rantai Markov dan proses Markov? Saya membaca informasi yang bertentangan: kadang-kadang definisi didasarkan pada apakah ruang keadaan diskrit atau kontinu, dan kadang-kadang didasarkan pada apakah waktu diskrit kontinu. Slide 20 dokumen ini : Proses Markov disebut rantai Markov jika ruang keadaan diskrit, yaitu terbatas atau ruang dihitung …

16 terminology  stochastic-processes  markov-process