Pertanyaan yang diberi tag «stochastic-processes»

Distribusi Kolmogorov-Smirnov diketahui dari uji Kolmogorov-Smirnov . Namun, itu juga distribusi supremum jembatan Brown. Karena ini jauh dari jelas (bagi saya), saya ingin meminta Anda penjelasan intuitif tentang kebetulan ini. Referensi juga diterima.

16 distributions  hypothesis-testing  mathematical-statistics  stochastic-processes 

Apa sajakah teknik untuk mengambil sampel dua variabel acak berkorelasi: jika distribusi probabilitasnya parameter (mis., log-normal) jika mereka memiliki distribusi non-parametrik. Data adalah dua deret waktu yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi non-nol. Kami ingin mensimulasikan data ini di masa depan, dengan asumsi korelasi historis dan deret waktu CDF …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

Pertimbangkan jalan acak 1 dimensi pada bilangan bulat dengan keadaan awal x ∈ Z :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} di mana kenaikan adalah IID sehingga P { ξ i = 1 } = P { ξ i = - 1 } = 1ξiξi\xi_i .P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} Seseorang dapat membuktikan bahwa (1) Px{Sn reaches …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

Dalam praktiknya, bagaimana cara mengevaluasi apakah proses AR (P) stasioner atau tidak? Bagaimana menentukan pesanan untuk model AR dan MA?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

Konteks : Saya ingin menggambar garis di sebar yang tidak tampak parametrik, oleh karena itu saya gunakan geom_smooth()di ggplotdalam R. Secara otomatis mengembalikan geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change the …

14 r  gam  splines  loess  r  data-visualization  boxplot  mathematical-statistics  theory  sufficient-statistics  machine-learning  classification  correlation  svm  feature-selection  probability  stochastic-processes  machine-learning  reinforcement-learning 

catatan: Borel-Cantelli Lemma mengatakan itu ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 Kemudian, jika∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty dengan menggunakan Borel-Cantelli Lemma Saya ingin menunjukkan itu pertama, limn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) ada dan …

13 probability  self-study  stochastic-processes  probability-inequalities 

Saya mencari paket R umum, bersih dan cepat (yaitu menggunakan C ++ rutin) untuk mensimulasikan jalur dari difusi nonlinear non-homogen seperti (1) menggunakan skema Euler-Maruyama, skema Milstein (atau lainnya). Ini ditakdirkan untuk tertanam ke dalam kode estimasi yang lebih besar dan karenanya layak dioptimalkan. dXt= f( θ , t , …

13 r  simulation  stochastic-processes  markov-process 

Data: Saya telah bekerja baru-baru ini menganalisis sifat stokastik dari bidang spatio-temporal dari kesalahan perkiraan produksi tenaga angin. Secara formal, dapat dikatakan suatu proses diindeks dua kali dalam waktu (dengantdanh) dan sekali dalam ruang (p) denganHmenjadi jumlah waktu melihat ke depan (sama dengan sesuatu di sekitar24, sampel secara teratur),Tmenjadi jumlah …

13 forecasting  data-mining  stochastic-processes  spatial  spatio-temporal 

Bayangkan kita memiliki dua proses deret waktu, yang diam, menghasilkan: .xt,ytxt,ytx_t,y_t Apakah , juga stasioner?zt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} Bantuan apa pun akan dihargai. Saya akan mengatakan ya, karena memiliki representasi MA.

12 time-series  stochastic-processes  stationarity 

Inilah masalah lucu yang dibawa oleh seorang siswa kepada saya. Meskipun pada awalnya diutarakan dalam istilah peluru yang saling memusnahkan yang ditembakkan secara berkala dengan pistol, saya pikir Anda mungkin menikmati presentasi yang lebih damai. Di dunia Oz yang datar dan tak terbatas, Yellow Brick Road dimulai di pusat Kota …

12 probability  stochastic-processes  puzzle 

Jika p(x)p(x)p(x) adalah distribusi probabilitas dengan nilai bukan nol pada [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) , untuk tipe p(x)p(x)p(x) apa ada konstanta c>0c>0c\gt 0 sehingga ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)log⁡p(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{ p(x)}{(1+\epsilon)p({x}(1+\epsilon))}}dx \leq c \epsilon^2untuk semua0<ϵ<10<ϵ<10\lt\epsilon\lt 1? Ketidaksamaan di atas sebenarnya adalah Kullback-Leibler Divergence antara distribusi p(x)p(x)p(x) dan versi terkompresi (1+ϵ)p(x(1+ϵ))(1+ϵ)p(x(1+ϵ)){(1+\epsilon)}p({x}{(1+\epsilon)}) . Saya telah menemukan bahwa ketidaksetaraan ini berlaku …

12 probability  stochastic-processes  kullback-leibler  probability-inequalities 

Saya percaya bahwa turunan dari proses Gaussian (GP) adalah GP lain, dan jadi saya ingin tahu apakah ada persamaan bentuk tertutup untuk persamaan prediksi turunan dari GP? Secara khusus, saya menggunakan kernel kovarian eksponensial kuadrat (juga disebut Gaussian) dan ingin tahu tentang membuat prediksi tentang turunan dari proses Gaussian.

12 stochastic-processes  gaussian-process  derivative 

Saya mengalami kesulitan memahami properti rantai Markov tidak dapat direduksi . Dapat direduksi dikatakan berarti bahwa proses stokastik dapat "pergi dari negara bagian ke negara bagian". Tetapi apa yang menentukan apakah ia dapat beralih dari status ke status , atau tidak bisa?jiiijjj The halaman wikipedia memberikan formalisasi: Negara adalah diakses …

12 stochastic-processes  markov-process 

Ini adalah topik yang sulit bagi saya untuk Google karena memiliki kata optimasi dan stokastik dalam pencarian hampir secara otomatis default untuk mencari optimasi stokastik. Tetapi apa yang saya benar-benar ingin tahu adalah metode apa yang ada untuk optimasi model komputer ketika output model komputer stochastic, yaitu, tidak deterministik? Misalnya, …

11 optimization  stochastic-processes 

Saat ini saya sedang belajar untuk final saya dalam statistik dasar untuk sarjana ECE saya. Sementara saya pikir saya memiliki matematika sebagian besar turun, saya kurang memahami secara intuitif apa arti angka-angka sebenarnya (Pembukaan: Saya akan menggunakan bahasa yang agak ceroboh). Saya tahu E [X] adalah "rata-rata tertimbang" dari semua …

11 mathematical-statistics  stochastic-processes  covariance  pdf