Statistik dan Big Data

Apakah mungkin untuk mendapatkan formula untuk varian kekuatan variabel acak dalam hal nilai yang diharapkan dan varian X? dan var(Xn) =?var⁡(Xn)=?\operatorname{var}(X^n)= \,?E(Xn) =?E(Xn)=?E(X^n)=\,?

9 variance  expected-value 

Kami memiliki poin-poin berikut: Bagaimana kita dapat menemukan garis pemasangan terbaik melalui titik-titik? Kalkulator saya memiliki opsi untuk menemukan jalur pemasangan terbaik melalui titik-titik ini, yaitu:( 0 , 0 ) ( 1 , 51.8 ) ( 1.9 , 101.3 ) ( 2.8 , 148.4 ) ( 3.7 , 201.5 ) …

9 regression  intercept 

Saya baru mengenal Statistik dan menemukan masalah ini saat menjalankan analisis saya pada SPSS yang tidak dapat saya jelaskan. Bagaimana bahkan setelah mengubah data saya dengan login, itu masih memiliki nilai p yang sama dengan set data mentah yang tidak ditransformasikan?

9 data-transformation  p-value  wilcoxon-mann-whitney 

Dalam banyak literatur yang saya pelajari itu adalah salah satu istilah yang sering terjadi namun tanpa definisi yang ketat dapat ditemukan. Secara khusus, saya diberitahu: Untuk variabel acak terindeks waktu (RVs) , model dekomposisi aditif diberikan sebagai{Xt}{Xt}\{X_t\} Xt= l l (Xt - 1,Xt - 2, ... ) + fc (Xt …

9 time-series  definition 

Pertimbangkan respon y dan data matriks X . Misalkan saya membuat model formulir - y ~ g (X, )θθ\theta (g () bisa berupa fungsi X dan )θθ\theta Sekarang, untuk memperkirakan menggunakan metode Maximum Likelihood (ML), saya bisa melanjutkan dengan Conditional ML (dengan asumsi saya tahu bentuk kepadatan bersyarat f (y …

9 estimation  maximum-likelihood  optimization 

Desain dan hipotesis : kami mengukur wellbeingpada Waktu-1 dan Waktu-2, kami ingin melihat apakah faktor A(diukur pada Waktu-1 dan seharusnya menjadi faktor yang stabil dari waktu ke waktu) adalah prediktor faktor yang signifikan B(diukur pada Waktu-2) . Kami juga berharap wellbeing, saat ini atau masa lalu, akan berkontribusi B. Pertanyaan …

9 regression  repeated-measures  multiple-regression  panel-data 

Misalkan menjadi iid diskrit variabel seragam seragam pada (0,1) dan statistik pesanannya adalah .U1, ... ,UnU1,...,UnU_1, \ldots, U_nnnnU( 1 ), ... ,U( n )U(1),...,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)} Tentukan untuk dengan .Dsaya=U( i )-U( saya - 1 )Dsaya=U(saya)-U(saya-1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)}i = 1 , … , nsaya=1,...,ni=1, \ldots, nU0= 0U0=0U_0=0 Saya mencoba mencari tahu distribusi …

9 probability  distributions  order-statistics  joint-distribution 

Saya memproduksi skrip untuk membuat sampel bootstrap dari catsdataset (dari -MASS-paket). Mengikuti buku teks Davidson dan Hinkley [1] Saya menjalankan regresi linier sederhana dan mengadopsi prosedur dasar non-parametrik untuk bootstrap dari pengamatan awal, yaitu pemasangan kembali pasangan . Sampel asli dalam bentuk: Bwt Hwt 2.0 7.0 2.1 7.2 ... 1.9 …

9 r  bootstrap  fixed-effects-model 

Saya memiliki sejumlah besar prediktor (lebih dari 43.000) untuk memprediksi variabel dependen yang dapat mengambil 2 nilai (0 atau 1). Jumlah pengamatan lebih dari 45.000. Sebagian besar prediktor adalah unigrams, bigrams, dan trigram kata-kata, sehingga ada tingkat kolinearitas yang tinggi di antara mereka. Ada banyak sparsity di dataset saya juga. …

9 r  multiple-regression  lasso  glmnet 

Saya telah meneliti penggunaan regresi linier Bayesian, tetapi saya telah sampai pada contoh yang saya bingung. Diberikan model: y=βX+ϵy=βX+ϵ{\bf y} = {\bf \beta}{\bf X} + \bf{\epsilon} Anggap saja dan ,ϵ∼N(0,ϕI)ϵ∼N(0,ϕI){\bf \epsilon} \sim N(0, \phi I)p(β,ϕ)∝1ϕp(β,ϕ)∝1ϕp(\beta, \phi) \propto \frac{1}{\phi} Bagaimana cara mencapai ?p(β|ϕ,y)p(β|ϕ,y)p(\beta|\phi, {\bf y}) Di mana: .p(β|ϕ,y)∼N(XTX)−1XTy,ϕ(XTX)−1)p(β|ϕ,y)∼N(XTX)−1XTy,ϕ(XTX)−1)p(\beta|\phi, {\bf y}) \sim …

9 regression  bayesian  multiple-regression 

Menggunakan plot.rqdalam quantregpaket di R, kita dapat memplot distribusi estimasi koefisien, dan mendapatkan sesuatu seperti ini: Apa garis merah putus-putus? Googling ekstensif telah mengungkapkan bahwa yang di tengah adalah rata-rata dari semua 99 perkiraan, tetapi masih tidak tahu tentang garis merah putus-putus.

9 r  data-visualization  quantile-regression 

Saya mengalami sedikit kebingungan. Saya sedang membaca makalah ini di mana dijelaskan bahwa teknik mengantongi sangat mengurangi varians dan hanya sedikit meningkatkan bias. Saya tidak mengerti mengapa mengurangi varians. Saya tahu perbedaan dan biasnya. Bias adalah ketidakmampuan model untuk mempelajari data. Varians adalah sesuatu yang mirip dengan overfitting. Saya hanya …

9 variance  bias  bagging 

Saya telah membaca banyak halaman di google dan tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskan. Saya juga membaca http://castatistics.wikispaces.com/file/view/normal+der..pdf , tapi saya ragu itu adalah motivasi asli untuk fungsi Gaussian. Saat ini saya seorang sarjana dan buku teks saya hanya memberi tahu saya fungsi f (x) = ae - (x - …

9 normal-distribution 

Saya perlu menjelaskan intuisi di balik apa yang dilakukan ANOVA kepada orang non-teknis. Apakah ada visual yang menjelaskan ide itu? Visual yang menggambarkan ide kunci dalam konteks ANOVA satu arah dengan level 3 faktor mungkin mungkin membantu? Mari kita anggap bahwa orang tersebut telah mengambil beberapa kursus statistik sebagai siswa …

9 anova  intuition 

Saya memperkirakan beberapa matriks kovarians terbalik dari serangkaian pengukuran di berbagai subpopulasi menggunakan wishart sebelum di jags / rjags / R. Alih-alih menentukan matriks skala dan derajat kebebasan pada matriks kovarians terbalik sebelumnya (distribusi wishart), saya ingin menggunakan hyperprior pada matriks skala dan derajat kebebasan, sehingga mereka dapat diperkirakan dari …

9 bayesian  covariance  prior  wishart  hierarchical-bayesian