Statistik dan Big Data

Jadi di sini saya sedang mempelajari model linear umum. Saya tahu pertanyaan ini cukup naif dan sederhana, tetapi saya tidak tahu persis mengapa fungsi tautan kanonik sangat berguna. Bisakah seseorang memberi saya intuisi tentang masalah ini?

8 regression  mathematical-statistics  generalized-linear-model  intuition  link-function 

Pembaruan (2019-06-25): mengubah judul dari "Apakah model MA yang tidak dapat dibalik masuk akal?" untuk membedakannya dari Pertanyaan 333802 . Saat mengulas MA (qqq) model, saya menemukan slide ini (Alonso dan Garcia-Martos, 2012). Penulis menyatakan bahwa, meskipun semua proses MA stasioner, jika mereka tidak dapat dibalik, Anda memilikinya " Situasi …

8 time-series  moving-average 

Saya mencoba memahami intuisi di balik wild-bootstrap. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Saya harus dapat memahami apa yang ingin dilakukan dibandingkan dengan regresi konvensional. Data saya memiliki heteroskedastisitas, dan metode yang saya gunakan melakukan 5000 ulangan. Bagaimana cara menghasilkan 5.000 data tambahan?

8 regression  bootstrap  intuition 

Di bawah ini adalah histogram dari beberapa data, nampan adalah bilangan bulat, parameter lainnya tidak relevan. Seperti yang Anda lihat, tampaknya ada dua distribusi normal yang terpisah tetapi tumpang tindih untuk angka ganjil dan genap. Probabilitas menjadi bilangan genap adalah 1/3, juga 2/3 untuk bilangan ganjil. Saya tidak memiliki gagasan …

8 distributions  normal-distribution  pdf  terminology  histogram 

Saya membantu seorang rekan untuk mem - bootstrap model efek-campuran meta-analisis menggunakan kerangka paket metafor R yang ditulis oleh @Wolfgang. Menarik dan mengkhawatirkan, untuk salah satu koefisien model saya mendapatkan distribusi bimodal ketika bootstrap (lihat panel kanan bawah pada gambar di bawah). Saya kira salah satu penyebab utama bisa menjadi …

8 r  mixed-model  bootstrap  meta-analysis  bimodal 

Saya tidak mengerti apa tujuan dari pohon keputusan? Cara saya melihatnya, itu adalah serangkaian if-else. Mengapa saya tidak hanya menggunakan if-else daripada menggunakan pohon keputusan? Itu karena mengurangi kompleksitas kode saya? Saya masih terhindar dari menghitung entropi dan mendapatkan informasi karena ada algoritma prebuilt untuk mereka di mana saya cukup …

8 machine-learning 

Pertanyaan saya cukup sederhana: biarkan dan menjadi dua variabel acak seragam tidak berkorelasi pada . Apakah mereka mandiri?XXXYYY[ - 1 , 1 ][-1,1][-1,1] Saya mendapat kesan bahwa dua variabel acak dan tidak berkorelasi hanya perlu independen jika distribusi bersama mereka normal. Namun, saya tidak bisa membuat contoh tandingan untuk membantah …

8 correlation  independence  uniform 

Fungsi logistik memiliki rentang keluaran 0 hingga 1, dan kemiringan asimtotik nol di kedua sisi. Apa alternatif untuk fungsi logistik yang tidak rata sepenuhnya pada akhirnya? Lereng asimptotik siapa yang mendekati nol tetapi tidak nol, dan kisarannya tidak terbatas?

8 sigmoid-curve 

Asumsikan X =(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta)dimana θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+. Bagaimana cara menghitung harapan bersyarat E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}]dimana X(1)X(1)X_{(1)} dan X(n)X(n)X_{(n)} Apakah statistik pesanan terkecil dan terbesar masing-masing? Pikiran pertama saya adalah bahwa karena statistik pesanan membatasi rentang, itu sederhana (X(1)+X(n))/2(X(1)+X(n))/2(X_{(1)}+X_{(n)})/2, tetapi saya tidak yakin apakah ini benar!

8 mathematical-statistics  expected-value  uniform  conditional-expectation  order-statistics 

Pertanyaan: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X danYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Saya tahu ini tidak berlaku secara umum; Teorema Slutsky hanya berlaku ketika satu atau kedua konvergensi dalam probabilitas. Namun, ada kasus di mana ia tidak ditahan? Misalnya, jika urutan dan independen.XnXnX_nYnYnY_n

8 distributions  convergence  asymptotics  slutsky-theorem 

Pertimbangkan regresi linier berganda. Pertanyaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi saya mencoba untuk memahami secara intuitif mengapa, katakanlah jika saya memiliki prediktor X1 dan X2, maka interaksi antara prediktor ini dapat ditangkap secara memadai oleh X1 * X2. Saya tahu istilah interaksi dimodelkan sebagai produk, hanya karena itulah yang diajarkan …

8 multiple-regression  feature-selection  interaction 

Saya curiga ini adalah pertanyaan yang tidak biasa dan bersifat eksploratif, jadi tolong ajukan pertanyaan ini kepada saya. Saya bertanya-tanya apakah seseorang dapat menerapkan gagasan pentingnya pengambilan sampel untuk pengambilan sampel Gibbs. Inilah yang saya maksud: dalam pengambilan sampel Gibbs, kami mengubah nilai satu variabel (atau blok variabel) pada suatu …

8 mcmc  gibbs  importance-sampling 

Pertanyaan berikut didasarkan pada diskusi yang ditemukan di halaman ini . Diberikan variabel respons y, variabel penjelas kontinu xdan faktor fac, dimungkinkan untuk mendefinisikan Model Aditif Umum (GAM) dengan interaksi antara xdan facmenggunakan argumen by=. Menurut file bantuan ?gam.models dalam paket R mgcv, ini dapat dilakukan sebagai berikut: gam1 <- …

8 r  interaction  gam  mgcv 

Saya tahu ini adalah pertanyaan konyol, karena saya tahu teori variabel instrumental dan regresi dua tahap. Namun, saya tidak pernah melihat jawaban yang jelas untuk hal berikut: menganggap Anda memiliki endogenitas karena variabel tidak teramati berkorelasi dengan salah satu regresi awal. Cara khas untuk memperbaikinya adalah dengan menemukan variabel instrumen …

8 regression  least-squares  instrumental-variables 

Dalam pemilihan bandwidth untuk Pengukur Densitas Kernel, bandwidth kritis menurut pemahaman saya adalah: "Untuk setiap bilangan bulat k, di mana 1<k<n, kita dapat menemukan lebar minimum h(k)sedemikian rupa sehingga estimasi kepadatan kernel paling banyak k maxima. Silverman menyebut h(k)nilai - nilai ini " lebar kritis. " Saya tidak memahami konsep …

8 econometrics  kernel-smoothing