Pertanyaan yang diberi tag «correlation»

Saya memiliki 2 matriks korelasi dan (menggunakan koefisien korelasi linear Pearson melalui corrcoef Matlab () ). Saya ingin menghitung berapa banyak "lebih korelasi" berisi dibandingkan dengan . Apakah ada metrik atau tes standar untuk itu?SEBUAHAABBBSEBUAHAABBB Misalnya matriks korelasi mengandung "lebih banyak korelasi" daripada Saya mengetahui Box M Test , yang …

9 correlation  matlab  correlation-matrix 

Saya memiliki matriks korelasi berpasangan antara n item. Sekarang saya ingin menemukan subset item k dengan korelasi paling sedikit. Jadi ada dua pertanyaan: Manakah ukuran yang tepat untuk korelasi dalam kelompok itu? Bagaimana menemukan grup dengan korelasi paling sedikit? Masalah ini muncul seperti semacam analisis faktor terbalik bagi saya dan …

9 correlation  ranking 

Dari Wikipedia Secara formal, korelasi parsial antara dan diberi satu set variabel pengendali , ditulis ρ_ {XY · Z} , adalah korelasi antara residual RX dan RY yang dihasilkan dari regresi linier X dengan Z dan Y dengan Z , masing-masing.XXXYYYnnnZ={Z1,Z2,…,Zn}Z={Z1,Z2,…,Zn}Z = \{Z_1, Z_2, …, Z_n\}ρXY⋅ZρXY·Zρ_{XY·Z}RXRXRXRYRYRYXXXZZZYYYZZZ Dikatakan sebelumnya bahwa korelasi …

9 correlation  partial-correlation  conditioning 

Saya memiliki data yang setara dengan: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Saya ingin melakukan beberapa analisis pada set data ini untuk mendapatkan matriks korelasi yang akan memiliki implikasi yang mirip dengan: jika Anda membeli x, Anda cenderung membeli y. Menggunakan python (atau mungkin selain MATLAB), …

8 correlation  econometrics  python  cross-correlation 

Pertanyaan saya cukup sederhana: biarkan dan menjadi dua variabel acak seragam tidak berkorelasi pada . Apakah mereka mandiri?XXXYYY[ - 1 , 1 ][-1,1][-1,1] Saya mendapat kesan bahwa dua variabel acak dan tidak berkorelasi hanya perlu independen jika distribusi bersama mereka normal. Namun, saya tidak bisa membuat contoh tandingan untuk membantah …

8 correlation  independence  uniform 

Misalkan Anda cocok dengan seorang model y=x1+x2+x1×x2y=x1+x2+x1×x2y = x_1 + x_2 + x_1\times x_2. Adakah implikasi praktis untuk estimasi efek interaksi jikax1x1x_1 dan x2x2x_2 berkorelasi? Saya mengerti mungkin ada masalah collinearity jika x1x1x_1 dan x2x2x_2 sangat berkorelasi tetapi itu seharusnya tidak mempengaruhi istilah interaksi kan?

8 regression  correlation  interaction 

Tujuan utama saya adalah untuk dapat memiliki cara untuk menghasilkan vektor ukuran dari variabel acak berkorelasi Bernoulli. Salah satu cara saya melakukan ini adalah dengan menggunakan pendekatan Gaussian Coupla. Namun, pendekatan Gaussian Coupla hanya membuat saya dengan vektor:NNN (p1,…,pN)∈[0,1]N(p1,…,pN)∈[0,1]N (p_1, \ldots, p_N) \in [0,1]^N Misalkan saya telah menghasilkan sedemikian rupa …

8 correlation  mathematical-statistics  simulation  copula 

Hanya melakukan beberapa permainan pikiran melalui catatan statistik saya ... Saya telah melihat ACF sekitar dengan nilai negatif pada lag 1 dan 2 - Saya mungkin memiliki pikiran kosong di sini, tetapi tidak akan AC negatif tinggi pada lag 1 menyiratkan serangkaian seperti (-1,1, -1,1, ...), dan karena itu kita …

8 time-series  correlation  autocorrelation 

Saya menghadapi distribusi terbatas dengan nol kovarians antara dua variabel tetapi korelasinya adalah . Apakah ada distribusi seperti itu? Bagaimana bisa dijelaskan?111 Anda benar, mungkin saya perlu memberikan lebih banyak detail. OK, X dan Y adalah distribusi normal bivariat dengan varians dan rata-rata yang berbeda (bebas n) tetapi corr = …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

Saya baru saja melihat pertanyaan ini dan jawaban yang diterima dengan indah di forum ini. Saya kemudian dipicu untuk mencoba memahami secara intuitif mengapa pembagian menormalkan kovarians:SxSySxSyS_xS_y COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]COV⁡(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in [-1,1] Saya pikir ini akan sangat membantu jika saya hanya mengerti mengapa menormalkan menjadi . Tentu saja saya mengerti bahwa menurut …

8 correlation  variance  covariance  intuition 

Saya mencoba memahami cara kerja matriks kovarians . Jadi misalkan kita memiliki dua variabel: , di mana memberikan hubungan antar variabel, yaitu seberapa besar satu bergantung pada yang lain.X,YX,YX, YCov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]Cov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]\text{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(x -\mathbb{E}[X])(y-\mathbb{E}[Y])] Sekarang, tiga kasus variabel kurang jelas bagi saya. Definisi intuitif untuk fungsi kovarian adalah , tetapi literatur …

8 correlation  covariance  moments 

Saat ini saya membaca sebuah makalah yang mengklaim bahwa koefisien korelasi untuk distribusi seragam di bagian dalam elips fX, Y( x , y) = {konstan0jika ( x , y ) di dalam elips jika tidakfX,Y(x,y)={konstanjika (x,y) di dalam elips0jika tidakf_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} & \text{if} \ (x,y) \ \text{inside the …

8 probability  self-study  distributions  correlation  uniform 

Saya memiliki instance grafik dengan tepi terarah tertimbang yang nilainya dapat berada dalam kisaran [-1,1]. Saya perlu melakukan pengelompokan pada grafik ini, untuk mengetahui kelompok-kelompok di mana simpul lebih berkorelasi. Saya mencari beberapa algoritma berbasis pengelompokan atau deteksi komunitas grafik, tetapi kebanyakan dari mereka tidak bekerja karena bobot negatif. Sampai …

8 correlation  clustering  graph-theory  networks  igraph 

[Pada pertanyaan baru-baru ini saya sedang mencari untuk menghasilkan vektor acak dalam R , dan saya ingin membagikan "penelitian" itu sebagai tanya jawab independen pada titik tertentu.] Menghasilkan data acak dengan korelasi dapat dilakukan dengan menggunakan dekomposisi Cholesky dari matriks korelasi sini , sebagaimana tercermin pada posting sebelumnya di sini …

8 r  correlation  sampling  random-variable  random-generation 

Misalkan saya tahu cara membuat Variabel Acak Binomial independen. Bagaimana saya bisa menghasilkan dua variabel acakXXX dan YYY seperti yang X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim \text{Bin}(18,\dfrac{2}{3})\ \text{ and }\ \text{Corr}(X,Y)=0.5 Saya berpikir untuk mencoba menggunakan fakta itu XXX dan Y−ρXY−ρXY-\rho X independen di mana ρ=Corr(X,Y)ρ=Corr(X,Y)\rho=Corr(X,Y) tapi saya tidak …

8 self-study  correlation  multivariate-analysis  binomial  simulation