Pertanyaan yang diberi tag «extreme-value»

Nilai ekstrim adalah pengamatan terbesar atau terkecil dalam sampel; misalnya, sampel minimum (statistik urutan pertama) dan sampel maksimum (statistik urutan ke-n). Terkait dengan nilai ekstrem adalah distribusi nilai ekstrem asimtotik *. *

10
Taleb dan Black Swan
Buku Taleb "The Black Swan" adalah buku terlaris New York Times ketika diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Buku ini sekarang dalam edisi kedua. Setelah bertemu dengan ahli statistik di JSM (konferensi statistik tahunan), Taleb sedikit mengurangi kritiknya terhadap statistik. Tetapi tujuan buku ini adalah bahwa statistik tidak terlalu berguna karena …

2
Teori Nilai Ekstrim - Perlihatkan: Normal ke Gumbel
Maksimum iid Standardnormals konvergen ke Distribusi Gumbel Standar sesuai dengan Teori Nilai Ekstrim .X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Bagaimana kita bisa menunjukkan itu? Kita punya P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = F(x)^n Kita perlu menemukan / memilih an>0,bn∈Ran>0,bn∈Ra_n>0,b_n\in\mathbb{R} …

5
Mengapa menggunakan teori nilai ekstrem?
Saya berasal dari Teknik Sipil, di mana kami menggunakan Teori Nilai Ekstrim , seperti distribusi GEV untuk memprediksi nilai peristiwa tertentu, seperti Kecepatan angin terbesar , yaitu nilai 98,5% dari kecepatan angin akan lebih rendah. Pertanyaan saya adalah mengapa menggunakan distribusi nilai ekstrem seperti itu ? Bukankah lebih mudah jika …


1
Adakah contoh variabel bebas (kasar) yang bergantung pada nilai ekstrim?
Saya mencari contoh 2 variabel acak XXX ,YYY such that |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 but when consider the tail part of the distributions, they are highly correlated. (I try to avoid 'correlated' / 'correlation' for the tail because it might not be linear). Probably use this: |cor(X′,Y′)|≫0|cor(X′,Y′)|≫0|\cor(X', Y')| \gg 0 …


2
Batas ekor pada norma Euclidean untuk distribusi seragam pada
Apa yang diketahui batas atas pada seberapa sering norma Euclidean dari elemen yang dipilih secara seragam dari akan lebih besar dari ambang yang diberikan?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Saya terutama tertarik pada batas yang konvergen secara eksponensial ke nol ketika jauh lebih kecil dari .dnnnddd



2
Apa hasil paling kuat tentang maksimum Gaussi Idul Fitri? Yang paling banyak digunakan dalam praktik?
Diberikan X1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) iid, pertimbangkan variabel acak Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Pertanyaan: Apa hasil paling penting dari variabel acak ini? Untuk mengklarifikasi "kepentingan", hasil mana yang memiliki hasil paling banyak seperti konsekuensi logis? Manakah dari hasil yang paling sering digunakan dalam …


1
Teori Nilai Ekstrim: Parameter GEV lognormal
Distribusi lognormal milik domain daya tarik maksimum Gumbel , di mana: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(ln⁡x−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) , FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp⁡(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) = e^{-\exp\left({-\frac{x-\mu}{\beta}}\right)} Pertanyaan saya : Apakah kita memiliki dan ?μ=μμ=μ\mu=\muσ=βσ=β\sigma=\beta The distribusi nilai ekstrim juga menggunakan notasi (Gumbel adalah batas kasus ), dan membandingkan CDFS untuk Standar-Lognormal dan Standard-Gumbel lagi akan berarti …

2
Berapakah distribusi maksimum sepasang imbang, di mana minimum adalah statistik pesanan dari minimum lain?
Pertimbangkan gambar bebas dari cdf , yang didefinisikan lebih dari 0-1, di mana dan adalah bilangan bulat. Secara sewenang-wenang mengelompokkan undian menjadi grup dengan nilai m di setiap grup. Lihatlah nilai minimum di setiap kelompok. Ambil grup yang memiliki minima paling besar. Sekarang, apa distribusi yang menentukan nilai maksimum dalam …
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.