Statistik dan Big Data likelihood-ratio

2

Baik uji rasio kemungkinan dan AIC adalah alat untuk memilih antara dua model dan keduanya didasarkan pada log-likelihood. Tapi, mengapa uji rasio kemungkinan tidak dapat digunakan untuk memilih antara dua model non-bersarang sementara AIC bisa?

13 aic likelihood-ratio nested-models

1

Mengapa uji-F dalam model linier Gaussian paling kuat?

Untuk model linier Gaussian mana diasumsikan terletak pada ruang vektor dan memiliki distribusi normal standar pada , statistik untuk mana adalah ruang vektor, adalah fungsi satu-ke-satu yang meningkat dari statistik penyimpangan : Bagaimana kita bisa tahu bahwa statistik ini menyediakan tes paling kuat untuk H_0μ W G R n F …

12 hypothesis-testing normal-distribution linear-model power likelihood-ratio

2

Mengapa tes rasio kemungkinan tidak dapat digunakan untuk model yang tidak bersarang?

Lebih khusus lagi, mengapa tes rasio kemungkinan memiliki asimtotik jika model bersarang, tetapi ini tidak lagi berlaku untuk model tidak bersarang? Saya mengerti bahwa ini mengikuti dari teorema Wilks, tetapi sayangnya, saya tidak mengerti buktinya .χ2χ2\chi^2

12 likelihood-ratio nested-models

1

Apa saja kondisi keteraturan untuk uji Likelihood Ratio

Adakah yang bisa menjelaskan kondisi keteraturan untuk distribusi uji Likelihood Ratio asimptotik? Di mana-mana saya melihat, tertulis 'Di bawah kondisi keteraturan' atau 'di bawah keteraturan probabilistik'. Apa saja kondisinya? Bahwa derivatif log-likelihood pertama dan kedua ada dan Matriks informasi bukan nol? Atau sesuatu yang lain sama sekali?

12 maximum-likelihood likelihood-ratio asymptotics

2

Apa yang terjadi pada rasio kemungkinan karena semakin banyak data yang dikumpulkan?

Biarkan , dan menjadi densitas dan anggap Anda memiliki , . Apa yang terjadi dengan rasio kemungkinan sebagai ? (Apakah itu bertemu? Untuk apa?)fffggghhhxi∼hxi∼hx_i \sim hi∈Ni∈Ni \in \mathbb{N}∏i=1nf(xi)g(xi)∏i=1nf(xi)g(xi) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} n→∞n→∞n \rightarrow \infty Sebagai contoh, kita dapat mengasumsikan . Kasus umum juga menarik.h=gh=gh = g

11 convergence asymptotics likelihood-ratio

1

Apa sifat statistik 'yang diinginkan' dari tes rasio kemungkinan?

Saya membaca artikel yang metodenya sepenuhnya berdasarkan uji rasio kemungkinan. Penulis mengatakan bahwa uji LR terhadap alternatif satu sisi adalah UMP. Dia melanjutkan dengan mengklaim itu "... bahkan ketika [tes LR] tidak dapat ditunjukkan paling kuat secara seragam, tes LR sering memiliki sifat statistik yang diinginkan." Saya bertanya-tanya apa sifat …

11 hypothesis-testing power-analysis power likelihood-ratio neyman-pearson-lemma

3

Membandingkan model regresi pada data jumlah

Baru-baru ini saya memasukkan 4 model regresi berganda untuk data prediktor / respons yang sama. Dua model yang saya cocok dengan regresi Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(), ...) Dua model yang saya cocok …

11 regression aic count-data likelihood-ratio model-comparison

1

Likelihood Ratio Test dan Wald test memberikan kesimpulan berbeda untuk glm dalam R

Saya mereproduksi contoh dari Generalized, Linear, and Mixed Models . MWE saya di bawah ini: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution, NoofPlates, NoPositive) fm1 <- …

11 r logistic generalized-linear-model likelihood-ratio z-test

2

Uji rasio kemungkinan log umum untuk model non-bersarang

Saya mengerti bahwa jika saya memiliki dua model A dan B dan A bersarang di B maka, diberikan beberapa data, saya dapat menyesuaikan parameter A dan B menggunakan MLE dan menerapkan tes rasio kemungkinan log umum. Secara khusus, distribusi uji harus dengan n derajat kebebasan di mana n adalah perbedaan …

10 maximum-likelihood model-selection likelihood-ratio

1

Bagaimana cara saya memasukkan pencilan inovatif pada pengamatan 48 dalam model ARIMA saya?

Saya sedang mengerjakan kumpulan data. Setelah menggunakan beberapa teknik identifikasi model, saya keluar dengan model ARIMA (0,2,1). Saya menggunakan detectIOfungsi dalam paket TSAdalam R untuk mendeteksi outlier inovatif (IO) pada pengamatan ke-48 set data asli saya. Bagaimana cara memasukkan pencilan ini ke dalam model saya sehingga saya dapat menggunakannya untuk …

10 r time-series arima outliers hypergeometric fishers-exact r time-series intraclass-correlation r logistic glmm clogit mixed-model spss repeated-measures ancova machine-learning python scikit-learn distributions data-transformation stochastic-processes web standard-deviation r machine-learning spatial similarities spatio-temporal binomial sparse poisson-process r regression nonparametric r regression logistic simulation power-analysis r svm random-forest anova repeated-measures manova regression statistical-significance cross-validation group-differences model-comparison r spatial model-evaluation parallel-computing generalized-least-squares r stata fitting mixture hypothesis-testing categorical-data hypothesis-testing anova statistical-significance repeated-measures likert wilcoxon-mann-whitney boxplot statistical-significance confidence-interval forecasting prediction-interval regression categorical-data stata least-squares experiment-design skewness reliability cronbachs-alpha r regression splines maximum-likelihood modeling likelihood-ratio profile-likelihood nested-models

3

Likelihood Ratio vs Wald test

Dari apa yang saya baca, antara lain di situs statistik UCLA, kelompok konsultasi tes rasio kemungkinan dan tes wald cukup mirip dalam menguji apakah dua model glm menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kesesuaian untuk dataset (permisi jika kata-kata saya mungkin agak off). Intinya saya dapat membandingkan dua model dan menguji …

10 r regression likelihood-ratio

1

I Just Ran Dua Juta Regresi - Kemungkinan Terintegrasi

Saat ini saya sedang berusaha menerapkan metode yang digunakan dalam sebuah makalah populer berjudul "I Just Ran Two Million Regressions". Ide dasar di balik itu adalah bahwa ada kasus-kasus tertentu di mana tidak jelas kontrol apa yang harus dimasukkan dalam model. Satu hal yang dapat Anda lakukan dalam kasus seperti …

9 likelihood-ratio

2

Asumsi ketergantungan Benjamini-Hochberg dibenarkan?

Saya memiliki kumpulan data di mana saya menguji perbedaan yang signifikan antara tiga populasi sehubungan dengan sekitar 50 variabel yang berbeda. Saya melakukan ini menggunakan tes Kruskal-Wallis, di satu sisi, dan dengan uji rasio kemungkinan cocok model GLM bersarang (dengan dan tanpa populasi sebagai variabel independen), di sisi lain. Sebagai …

9 chi-squared multiple-comparisons likelihood-ratio kruskal-wallis false-discovery-rate

1

Apakah perhitungan nol perlu disesuaikan untuk uji rasio kemungkinan model poisson / loglinear?

Jika ada 0 pada tabel kontingensi dan kami menyesuaikan model poisson / loglinear bersarang (menggunakan glmfungsi R ) untuk uji rasio kemungkinan, apakah kita perlu menyesuaikan data sebelum memasang model glm (mis. Tambahkan 1/2 ke semua hitungan)? Jelas beberapa parameter tidak dapat diperkirakan tanpa penyesuaian, tetapi bagaimana penyesuaian / kurangnya …

9 regression poisson-distribution generalized-linear-model likelihood-ratio log-linear

2

Mengukur good-of-fit dalam model yang menggabungkan dua distribusi

Saya memiliki data dengan puncak ganda yang saya coba modelkan, dan ada cukup banyak tumpang tindih di antara puncak yang tidak bisa saya perlakukan secara mandiri. Histogram data mungkin terlihat seperti ini: Saya telah membuat dua model untuk ini: satu menggunakan dua distribusi Poisson, dan yang lainnya menggunakan dua distribusi …

9 modeling histogram kolmogorov-smirnov negative-binomial likelihood-ratio

Pertanyaan yang diberi tag «likelihood-ratio»