Statistik dan Big Data

Saya memiliki ringkasan nomor 5 (min, Q1, Median, Q3, maks) dari dua boxplot dan ingin menguji apakah rata-rata grup dalam dua boxplot berbeda secara signifikan. Saya ingin melakukan ini menggunakan uji-t tetapi saya tidak memiliki data yang tersedia untuk saya (hanya ringkasan nomor 5). Apakah ada cara untuk menguji perbedaan …

8 t-test  boxplot 

Pertanyaan ini dari Pengantar Robert Hogg untuk Statistik Matematika 6 versi pertanyaan 7.6.7. Masalahnya adalah : Biarkan sampel acak ukuran diambil dari distribusi dengan pdfnnnf(x;θ)=(1/θ)exp(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;θ)=(1/θ)exp⁡(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;\theta)=(1/\theta)\exp(-x/\theta)\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) Temukan MLE dan MVUE .P(X≤2)P(X≤2)P(X \le 2) Saya tahu cara menemukan MLE. Saya pikir ide untuk menemukan MVUE adalah menggunakan Rao-Blackwell dan Lehmann dan Scheffe. …

8 self-study  exponential-family  umvue  rao-blackwell 

Saya sedang melakukan penelitian menggunakan regresi logistik. 10 variabel mempengaruhi variabel dependen. Salah satu yang disebutkan di atas adalah kategorikal (mis., Pengiriman ekspres, pengiriman standar, dll.). Sekarang saya ingin peringkat kategori-kategori tersebut berdasarkan "kekuatan" efeknya pada variabel dependen. Mereka semua signifikan (nilai p kecil), tapi saya pikir saya tidak bisa …

8 regression  logistic  categorical-data  effect-size  ranking 

Apakah mungkin untuk membangun model statistik yang memprediksi langkah selanjutnya dalam grafik hanya berdasarkan pergerakan masa lalu dan struktur grafik? Saya telah membuat contoh untuk menggambarkan masalah: Waktu adalah diskrit . Di setiap ronde Anda tinggal di simpul / simpul saat ini atau pindah ke salah satu node yang terhubung. …

8 predictive-models  spatial  hidden-markov-model  graph-theory 

Saat ini saya sedang bekerja untuk memodelkan kematian akibat AIDS dari waktu ke waktu menggunakan GLM di R. Saya tahu bahwa ada dua opsi yang mungkin untuk fungsi tautan untuk data Poisson, log, dan root kuadrat. Saya tahu bahwa root kuadrat bahkan akan keluar masalah variabilitas sedangkan log perlu meluruskan …

8 regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  link-function 

Menurut teorema Rao-Blackwell , jika statistik adalah cukup dan lengkap untuk , dan , maka adalah penaksir tak bias varians minimum varians seragam (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE( T) = θE(T)=\thetaTTT Saya bertanya-tanya bagaimana membenarkan bahwa penaksir yang tidak bias adalah UMVUE: jika tidak cukup, bisakah itu UMVUE?TTT jika tidak lengkap, bisakah itu UMVUE?TTT …

8 mathematical-statistics  umvue  rao-blackwell 

Saya menjalankan beberapa optimasi dengan implementasi BFGS yang optimal. Fungsi objektif sebenarnya adalah algoritma komputasi, bukan hanya matematika. Saya menemukan ketika saya menambahkan penalti L1, segalanya melambat sedikit. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada sesuatu tentang L1 yang memperlambat segalanya? Lalu bagaimana glmnetimplementasi LASSO begitu cepat? Pencarian Google cepat menghasilkan …

8 r  optimization  lasso 

Ketika melakukan analisis faktor (misalnya dengan anjak sumbu utama) atau analisis komponen utama sebagai analisis faktor, dan telah melakukan rotasi miring dari pemuatan, - matriks mana yang Anda gunakan untuk memahami item mana yang memuat faktor apa dan untuk menafsirkan faktor-faktor, - matriks pola atau matriks struktur ? Saya membaca …

8 pca  interpretation  factor-analysis  rotation 

Saya mencoba memahami Alpha Cronbach secara intuitif. Apa gagasan umum di balik gagasan ini? Properti apa yang mereka coba pastikan sudah ada?

8 reliability  measurement-error  psychometrics  intuition  cronbachs-alpha 

Latar belakang: Saya ingin melakukan meta-regresi menggunakan studi yang memiliki (1) beberapa hasil / konstruksi (= multivariat) dan (2) ukuran efek berganda untuk setiap hasil ini karena ukuran yang berbeda. Berikut adalah skema yang mudah-mudahan menjelaskannya: Studi 1, Hasil A, Efek Ukuran 1 Studi 1, Hasil A, Efek Ukuran 2 …

8 multivariate-analysis  multilevel-analysis  meta-analysis  meta-regression 

Pertanyaan saya berkaitan dengan pohon Klasifikasi . Pertimbangkan contoh berikut dari kumpulan data Iris: Saya ingin secara manual memilih prediktor terbaik untuk pemisahan pertama. Menurut algoritma CART, fitur terbaik untuk membuat pemisahan adalah fitur yang memaksimalkan penurunan pengotor partisi, juga disebut Gini gain: G i n i G a i …

8 r  machine-learning  classification  data-mining  cart 

Misalkan saya memiliki satu set data di mana ketidakpastian dalam pengukuran (yang berasal dari penyebaran kesalahan sistematis dari peralatan pengukuran) berbeda untuk masing-masing titik. Jika saya melakukan regresi linier pada set data, bagaimana cara menghitung ketidakpastian di lereng? Saya ingin prosedur atau formula yang eksplisit.(xi,yi)(xi,yi){(x_i,y_i)}(Δxi,Δyi)(Δxi,Δyi){(\Delta x_i,\Delta y_i)}

8 linear-model  measurement-error  errors-in-variables 

Saya mencoba menentukan alfa apa yang akan digunakan dalam glmnetfungsi saya , tetapi file bantuan memberitahu saya: Perhatikan bahwa cv.glmnet TIDAK mencari nilai untuk alpha. Nilai spesifik harus diberikan, jika alpha = 1 diasumsikan secara default. Jika pengguna ingin memvalidasi silang alpha juga, mereka harus memanggil cv.glmnet dengan vektor foldid …

8 r  lasso  ridge-regression  glmnet 

Saya baru belajar mendalam, jadi ini mungkin pertanyaan sepele. Tetapi saya bertanya-tanya mengapa pembelajaran yang mendalam (atau jaringan saraf) tidak bekerja dengan baik pada data berlabel kecil. Apa pun makalah penelitian yang saya baca, dataset mereka sangat besar. Secara intuitif itu tidak mengejutkan karena otak kita membutuhkan banyak waktu untuk …

8 neural-networks  deep-learning 

Latihan: Ada dadu 6 sisi yang adil dan koin bias yang memiliki probabilitas p> 0 untuk muncul di setiap lemparan. Mati akan sering digulung tak terbatas, dan setiap kali Anda menggulung 6, Anda kemudian melemparkan koin. Buktikan bahwa dengan probabilitas 1, Anda sering melempar "kepala" tanpa batas. Sekarang, saya mendapatkan …

8 probability  self-study  proof  theory